Скачать MetaTrader 5

Два стопа.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yuriy Asaulenko
6310
Yuriy Asaulenko  

Написал стратегию, должна работать на тиках, но тестируется на 1м. С этим никаких проблем, методика испытана уже неоднократно.

Вначале прогоняем на Close - все идеально, прибыль так и прет, опять никаких проблем.

Теперь делаем тест на OHLC, и вот тут начинаются проблемы - большинство сделок в минус.

дело в том, что для работы стратегии нужны оч небольшие стопы, а цена, естественно, между Open и Close не идет прямо, а сильно зашумлена, и эти колебания могут превышать уровень стопа. Но, по сути, эти колебания ни на что не влияют и не свидетельствуют о каком либо движении цены, и на паре тысяч сделок закрытых по Close это никак не отражается. т.е., на статистику они никак не влияют.

С неделю чесал репу - как это преодолеть. Решено было ставить еще один дополнительный стоп на отклонение статистики отклонений цены от нормы. Т.е. закрываться будем либо по завершившейся свече по Close, либо в процессе формирования свечи при превышении шумом заданного отклонения. Теперь тест по OHLC лишь незначительно отличается от теста по Close.

На тиках алгоритм закрытия сделки будет выглядеть несколько иначе, но такая система вполне позволяет тестировать тиковые системы на 1м.

Nikolai Semko
3836
Nikolai Semko  
Yuriy Asaulenko:

Вначале прогоняем на Close - все идеально, прибыль так и прет, опять никаких проблем.

А на Open тоже прёт?:))
Yuriy Asaulenko
6310
Yuriy Asaulenko  
Nikolai Semko:
А на Open тоже прёт?:))

Теперь-же все OHLC участвует. Учитываются все уровни в свече и шум в свече.

А чисто только на Open меня не интересовало.

Yuriy Asaulenko
6310
Yuriy Asaulenko  
Nikolai Semko:
Вы что серьезно не понимаете, почему на Close прёт? Или Вы прикалываетесь?

Не вижу разницы. Не могу испытать на Open (не хочу переделывать), но с другой системой когда-то это делал. При достижении цены Стопа заявка подается сразу с учетом проскальзывания. В тесте для OHLC уже участвует все уровни, и все ОК. Объясните физику разницы О и С.

Кстати, на малом потоке тиков не играю. Разница между О и С вообще не имеет значения - доли секунды и макс 2-3 п. - не повлияет ни на что - наплевать и забыть.)

В реальной системе ни Open, ни Close вообще не будет. Только тики.

ЗЫ В теме идет речь только о тестировании тиковых систем на 1м.

Dmitiry Ananiev
9740
Dmitiry Ananiev  
Yuriy Asaulenko:

Написал стратегию, должна работать на тиках, но тестируется на 1м. С этим никаких проблем, методика испытана уже неоднократно.

Вначале прогоняем на Close - все идеально, прибыль так и прет, опять никаких проблем.

Теперь делаем тест на OHLC, и вот тут начинаются проблемы - большинство сделок в минус.

дело в том, что для работы стратегии нужны оч небольшие стопы, а цена, естественно, между Open и Close не идет прямо, а сильно зашумлена, и эти колебания могут превышать уровень стопа. Но, по сути, эти колебания ни на что не влияют и не свидетельствуют о каком либо движении цены, и на паре тысяч сделок закрытых по Close это никак не отражается. т.е., на статистику они никак не влияют.

С неделю чесал репу - как это преодолеть. Решено было ставить еще один дополнительный стоп на отклонение статистики отклонений цены от нормы. Т.е. закрываться будем либо по завершившейся свече по Close, либо в процессе формирования свечи при превышении шумом заданного отклонения. Теперь тест по OHLC лишь незначительно отличается от теста по Close.

На тиках алгоритм закрытия сделки будет выглядеть несколько иначе, но такая система вполне позволяет тестировать тиковые системы на 1м.

Так есть же методика тестов по всем тикам. История берется Дукаса или еще откуда. Преобразовывается файл hst. И вот  оно - счастье. Или написать то же самое на пятерке и тетситровать по всем тикам. 

Georgiy Merts
6477
Georgiy Merts  

Не понял проблемы.

ТС, работающая на тиках - должна испытываться исключительно в режиме "все тики на основе реальных", для чего он и был введен. Только так, какие Close, какие OHLC ???

Yuriy Asaulenko
6310
Yuriy Asaulenko  
Georgiy Merts:

Не понял проблемы.

ТС, работающая на тиках - должна испытываться исключительно в режиме "все тики на основе реальных", для чего он и был введен. Только так, какие Close, какие OHLC ???

Я не собираюсь что-то пропагандировать или доказывать. Каждый делает как он хочет. Тема "два стопа" не более чем информационное сообщение. 

Вероятно многие стратегии действительно нуждаются в тестировании в тиковом режиме. Моя стратегия в этом не нуждается, для нее достаточно моделирование поведения цены внутри свечи по OHLC.

Однако, идея применения 2-х стопов - по мат. ожиданию и отклонению от него, мне показалась интересной, и, наверное, в некоторой модификации она будет использована в реальной стратегии. Это защитит от преждевременного срабатывания стопа при небольших выбросах.

Aleksey Semenov
5791
Aleksey Semenov  
Yuriy Asaulenko:

Я не собираюсь что-то пропагандировать или доказывать. Каждый делает как он хочет. Тема "два стопа" не более чем информационное сообщение. 

Вероятно многие стратегии действительно нуждаются в тестировании в тиковом режиме. Моя стратегия в этом не нуждается, для нее достаточно моделирование поведения цены внутри свечи по OHLC.

Однако, идея применения 2-х стопов - по мат. ожиданию и отклонению от него, мне показалась интересной, и, наверное, в некоторой модификации она будет использована в реальной стратегии. Это защитит от преждевременного срабатывания стопа при небольших выбросах.

рассказать про режим Опен Хай Лоу Клоуз (OHLC) - в нём минутная свеча разбита на 4 тика, так вот если после опена идёт хай то следующий тик 100% будет лой и наоборот в результате чего появляется тестерный грааль который рубит внутри минутной свечи где на самом деле с большой долей вероятности любая прибыль внутри минутной свечи съедается спредом и проскальзыванием
Yuriy Asaulenko
6310
Yuriy Asaulenko  
Aleksey Semenov:
рассказать про режим Опен Хай Лоу Клоуз (OHLC) - в нём минутная свеча разбита на 4 тика, так вот если после опена идёт хай то следующий тик 100% будет лой и наоборот в результате чего появляется тестерный грааль который рубит внутри минутной свечи где на самом деле с большой долей вероятности любая прибыль внутри минутной свечи съедается спредом и проскальзыванием

Даже если вы все правильно говорите, это не имеет никакого значения. Оцениваются не тики, а выход цены за пределы канала дисперсии. Как там идут тики внутри свечи вообще без разницы.

ЗЫ Поясню, хотя это уже повтор. Закрытие по стопу происходит в ходе формирования свечи, когда любая часть свечи вылезает за канал или когда цена закрытия меньше стопа - определяется на большом тиковом потоке за доли секунды и разница в 2-3 п между Open и Сlose можно не учитывать. Кстати эта возможная разница с запасом уже учтена в проскальзывании.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий