Индикаторы: HWC

[Automated-Trading]

HWC:

Канальный индикатор HWC (Holt-Winters Channel) на основе HWMA - трехпараметрической скользящей средней, рассчитываемой по методу Хольта-Уинтерса.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

• nA - параметр уравнения, описывающего сглаженный ряд (от 0 до 1);
• nB - параметр уравнения для оценки тренда (от 0 до 1);
• nC - параметр уравнения для оценки сезонности (от 0 до 1);
• nD - параметр уравнения канала (от 0 до 1);
• Multiplier - множитель ширины рассчитанного канала;
• Applied price - цена расчета.

Расчет:

Top = HWMA + Multiplier * StDt
Bottom = HWMA - Multiplier * StDt

где:

HWMA - Holt-Winter Moving Average

StDt[i] = Sqrt(Var[i-1])
Var[i] = (1-d) * Var[i-1] + nD * (Price[i-1] - HWMA[i-1]) * (Price[i-1] - HWMA[i-1])

Автор: Scriptor