ATC 2010: Интервью с Борисом Одинцовым (bobsley)

[MetaQuotes]

На сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 опубликовано "Интервью с Борисом Одинцовым (bobsley)". Борис Одинцов - один из самых ярких участников Чемпионата, преодолевший на третьей торговой неделе планку в $100 000. Стремительный взлет своего эксперта Борис объясняет благоприятным стечением обстоятельств. В этом интервью он рассказывает, каким вещам стоит уделять внимание в трейдинге и о том, какой рынок неблагоприятен для его эксперта.

Статья опубликована на сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 в разделе "Новости".

Спонсорами Чемпионата являются: Interbank FX LLC (IBFX), MIG BANK SA и FXCM (Forex Capital Markets LLC). Медиа-спонсорами - журнал TRADERS' и информационное агентство Dow Jones. Организатор Чемпионата MetaQuotes Software Corp.

[Andrey Kornishkin]

 Результаты бобслея:

Вот результаты, при наилучших параметрах:

 

http://pix.academ.org/img/2010/10/21/74b2db85d820da636c9f4b6f99420b22.png

 

 

Ниже результаты моделирования с начала Чемпионата. Есть различия моделирования от реальной торговли(связано, как мне кажется, из-за сбоя сервера в один из дней Чемпионата).

http://pix.academ.org/img/2010/10/21/dc6aaa74a624e746ee4d53aa45a48dee.jpg

 

http://pix.academ.org/img/2010/10/21/3e5573fdfd1e10e6a0a91a5e494e6d6b.png

 

 

http://pix.academ.org/img/2010/10/21/4b6788dfd5fbafdb5d6c4fafcf1dcd64.jpg

При торговле 2 - 5 лота по подобной стратегии немного с другими параметрами

(M5, SMA 70, Stochastic 5,3,3, SL 40, TP 80)

чем у бобслея  получил такие результаты:

 

Это за год.

 

За время чемпионата. 

Пока что работаю над тем как научить советник торговать отложками как у бобслея. У меня покупка с рынка по сигналу на новой свече.

Структуру notused еще в выходные разберу. Может быть кто подскажет пример.

[Valerii Mazurenko]

AM2:

Пока что работаю над тем как научить советник торговать отложками как у бобслея. У меня покупка с рынка по сигналу на новой свече.

Структуру notused еще в выходные разберу. Может быть кто подскажет пример.

  В структуре нет торговых операций. Но в отложенниках нет ничего сложного:

         MqlTradeRequest tr;
         MqlTradeResult res;
         MqlTradeCheckResult tres;
         double dist;
         double StopLevel = MathMax(SymbolInfoInteger(h_sym,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL),
                      SymbolInfoInteger(h_sym,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL))*SymbolInfoDouble(h_sym,SYMBOL_POINT));
//...
         tr.action = TRADE_ACTION_PENDING;
         tr.symbol = h_sym; //торгумая пара
         tr.volume = getVol(); //получить объём
         if(tr.volume==0) return;
         
         tr.type = getOrderType(); // получить тип ордера
         dist=MathMax(getDB(), //getDB() у меня возращает расстояние в вещественном виде x.xxxxx на котором хотелось бы открыть отложенный ордер от текушей цены
                      StopLevel);
         
         if(tr.type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)tr.price=SymbolInfoDouble(h_sym,SYMBOL_ASK)-dist;
         if(tr.type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)tr.price=SymbolInfoDouble(h_sym,SYMBOL_BID)+dist;
         tr.tp=getTP(); //Получить ТP в виде х.ххххх
         if (MathAbs(tr.tp - tr.price) < StopLevel) return;
         tr.stoplimit = 0;
         tr.sl        = getSL(); //Получить SL в виде х.ххххх
         if (MathAbs(tr.sl-tr.price) < StopLevel) return;
         tr.type_filling = ORDER_FILLING_AON;
         tr.type_time    = ORDER_TIME_GTC;
         if(DebugOrderCheck(__LINE__,tr,tres)) DebugOrderSend(__LINE__, tr,res); //а эти функции можно взять со структуры или заменить стандартными без первого параметра
         return;