Индикаторы: MFIWithFlat

Новый комментарий
 

MFIWithFlat:

Money Flow Index с возможностью определения флэтовых состояний рынка. При наличии флэта цветное облако индикатора сжимается и располагается в значении 50, при этом появляется жирная серая линия. Критерием определения этого состояния служит сжавшийся Боллинджер.  Критическая величина ужимания Боллинджера фиксируется половиной ширины его полосы и определяется входным параметром индикатора:

input uint flat=100; // величина флэта в пунктах


Рис.1. Индикатор MFIWithFlat

Автор: Nikolay Kositsin

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Индикаторы: Индекс денежного потока (MFI)

newdigital, 2014.02.24 12:50

Индекс денежного потока (адаптировано из статьи на barchart)

Money Flow Index (MFI) - это индикатор импульса, который похож на Relative Strength Index (RSI) как по интерпретации, так и по расчету. Однако MFI - более жесткий индикатор, поскольку он взвешен по объему и поэтому является хорошим показателем силы денежного потока, втекающего и вытекающего из ценной бумаги. Он сравнивает "положительный денежный поток" с "отрицательным денежным потоком", чтобы создать индикатор, который можно сравнить с ценой, чтобы определить силу или слабость тренда. Как и RSI, MFI измеряется по шкале 0 - 100 и часто рассчитывается за 14-дневный период.

MFI можно интерпретировать так же, как и RSI, поскольку он может сигнализировать о дивергенциях и условиях перекупленности/перепроданности.

Положительные и отрицательные дивергенции между ценой акций и MFI могут использоваться как сигналы на покупку и продажу соответственно, поскольку они часто указывают на скорый разворот тренда. Если цена акций падает, но положительный денежный поток, как правило, превышает отрицательный, то ежедневный рост цен сопровождается большим объемом, чем их падение. Это говорит о слабом нисходящем тренде, который грозит развернуться, поскольку денежные потоки в ценную бумагу "сильнее", чем денежные потоки из нее.

Как и RSI, MFI можно использовать для определения слишком большого или слишком маленького объема, связанного с ценной бумагой. Акция считается "перекупленной", если индикатор MFI достигает 80 и выше (медвежье показание). С другой стороны, "бычье" показание в 20 и ниже означает, что акция "перепродана".


Расчет

Денежный поток" является произведением цены и объема и показывает спрос на ценную бумагу при определенной цене. Денежный поток - это не то же самое, что индекс денежного потока, а скорее компонент для его расчета. Поэтому при расчете денежного потока нам сначала нужно найти среднюю цену за период. Поскольку мы часто рассматриваем 14-дневный период, мы рассчитаем типичную цену за день и используем ее для создания 14-дневной средней.

Типичная цена = ((Дневной максимум + Дневной минимум + Дневное закрытие) / 3)

Денежный поток = (Типичная цена) x (Объем)

MFI сравнивает соотношение "положительного" денежного потока и "отрицательного" денежного потока. Если типичная цена сегодня больше, чем вчера, это считается положительным денежным потоком. Для 14-дневного среднего значения сумма всех положительных денег за эти 14 дней является положительным денежным потоком. MFI основан на соотношении положительного/отрицательного денежного потока (Money Ratio).

Коэффициент денег = (Положительный денежный поток / Отрицательный денежный поток).

Наконец, MFI может быть рассчитан с помощью этого соотношения:

Индекс денежного потока = 100 - [ 100 / (1 + Money Ratio) ].

Чем меньше дней используется для расчета MFI, тем более волатильным он будет.

Параметры

  • Период (14) - количество баров, или интервал.

Новый комментарий