как рассчитывается максимальная просадка в тестере
Спасибо за ссылки
Первую - посмотрю внимательнее, но во второй нашел неточность :
Написано :
Maximal drawdown, максимальная просадка - это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов:
MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak) По-моему это неверно, поскольку значение в отчете совпадает с функцией TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD) - я проверял. То есть в отчете указывается не просадка баланса, а просадка эквити. Но у меня еще и подозрение, что это эквити считается в конце заданного таймфрейма, не учитывая пики внутри (может и не прав,хочу проверить)
Еще раз убедился , проверил функцию TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD). В статье (Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта)
ошибка, в отчете показывают просадку эквити, а не баланса.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день.
Хочу уточнить как рассчитывается максимальная просадка эквити в тестере( или с помощь функцииTesterStatistics(STAT_EQUITY_DD) ). Если, например, у меня период H1, то эквити и просадка вычисляется каждый час ? Получается, пиковое значение ( внутри интервала) не учитывается ? То есть на самом деле просадка ( в моменте) будет больше, чем указывается в тестере ?