Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов" - страница 11

[Rashid Umarov]

fxsaber:

Т.е. Ваших агентов (где 21 секунда тест) забанили бы?

Есля я отвечу ДА, то вы начнете дальше спрашивать критерии бана? Давайте на этом остановимся, OK?

[Rashid Umarov]

fxsaber:

Нет уверенности, что юзер в общем виде может ускорить этот процесс. Очевидно, что оверхед уходит на вычисление хэш-функции.

В общем виде один вариант такой индикаторной хэш-функции выкладывал здесь

Недостатки:

• Ваш вариант закладывается на обращение за хендом к графику, верно? Пробовали запускать советник в тестере ? Будет это работать? Насколько медленнее?
• Показанная в коде функция также будет на каждом тике насиловать терминал - запрашивать хендл уже созданного индикатора ничем не лучше, чем просто кидать вызов в стиле "вот такой индикатор  нужен - поищи там у себя хендл и создай новый экземпляр, если такого еще нет".
  

[fxsaber]

Rashid Umarov:

Недостатки:

• Ваш вариант закладывается на обращение за хендом к графику, верно? Пробовали запускать советник в тестере ? Будет это работать? Насколько медленнее?
• Показанная в коде функция также будет на каждом тике насиловать терминал - запрашивать хендл уже созданного индикатора ничем не лучше, чем просто кидать вызов в стиле "вот такой индикатор  нужен - поищи там у себя хендл и создай новый экземпляр, если такого еще нет".

Вы не прочли

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов"

fxsaber, 2018.01.26 09:22

Да, это лобовой метод, который полностью себя оправдывал, т.к. от него требовалась точность и совсем не нужна была хоть какая-то производительность. Стояла задача закрыть мешающую умность MT5.

А другие, конечно, не пробовал, потому что...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов"

fxsaber, 2018.01.26 09:02

Там не пекся о производительности, но было понятно, что на вход любой хэш-функции нужно подавать массив MqlParam-значений. А это ну никак не может работать быстро с учетом того, что там есть тормозное string-поле.

Поэтому написание универсальной индикаторной быстрой хэш-функции много быстрее того, что встроена в MT5 - задача открытая. Но сам категорически против вызова индикаторов откуда-то либо. Поэтому даже желания разбираться в вопросе нет.

И я почти согласен с гипотезой Василия

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов"

Vasiliy Sokolov, 2018.01.26 09:14

нет резона делать свою хеш функцию в ООП обертке, раз уже эта функция реализована за кулисами MT5 и работает быстро.

Что говорит о том, что догнать системную хеш функцию на пользовательском уровне уже сложно, а обогнать на значимую величину - будет почти невозможно.

Придумывать что-то в данном случае не вижу смысла

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов"

fxsaber, 2018.01.26 09:27

Бары и индикаторы в виде рисовалок на экране привествую. Но в советниках это почти абсурд.

Люди тестируют советники по реальным тикам, при этом по какой-то причине ориентируются не на тики, а на бары. И ладно бы, если бы бары строились по каждому виду цены (бид, аск, ласт), так и этого не происходит.

Выходит какой-то мазохизм, когда народ добровольно переходит к историческим данным с жуткой потерей информацией. И на этом огрызке пытается что-то сварганить, включая применение методов Машинного обучения.

Сейчас единственная польза от индикаторов - это шпион-режим в тестере. Но как только появятся Сервисы с

void OnTick( const string &Symb );

Так индикаторы для советников потеряют какую-либо актуальность.

[fxsaber]

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5

fxsaber, 2018.01.28 12:25

1. В режиме одного символа "шпион" работает в 2.5 раза медленнее, чем чистый OnTick. Т.е. индикатор пустышка (строится на PERIOD_W1, чтобы история баров была минимальна) имеет огромный оверхед в Тестере!

Индикаторы - Зло!

[Rashid Umarov]

fxsaber:

Индикаторы - Зло!

fxsaber:

Вы не прочли

И я почти согласен с гипотезой Василия

Придумывать что-то в данном случае не вижу смысла

Сейчас единственная польза от индикаторов - это шпион-режим в тестере. Но как только появятся Сервисы с

Так индикаторы для советников потеряют какую-либо актуальность.

Я прочел, но решил просто явно обозначить проблемы вашего подхода. Потому что именно вы начали обвинять Владимира в отсутствии кеширования и т.д.

Претензии к Владимиру были именно в "неэффективности" представленного подхода. Ваш же вариант не решает эту проблему.

[fxsaber]

Rashid Umarov:

Я прочел, но решил просто явно обозначить проблемы вашего подхода. Потому что именно вы начали обвинять Владимира в отсутствии кеширования и т.д.

Претензии к Владимиру были именно в "неэффективности" представленного подхода. Ваш же вариант не решает эту проблему.

Стандартные индикаторы (только о них речь в статье) кешируются элементарно! Потому что известны все входные параметры.

Тяжело только универсальную хеш-функцию написать. Но в статье она не требовалась. Там простейший случай рассматривается. И даже для него хеш-функция отсутствует.

[Rashid Umarov]

Мои результаты по статье

3.3. Сравним скорость выполнения советников на базе MACD

В сравнении будут принимать участие:

• "MACD Sample.mq5" — советник из стандартной поставки с правильным доступом к индикаторам
• "MACD Sample One value at a time.mq5" — аналог "MACD Sample.mq5", в котором за один раз получаем по одному значению от индикаторов
• "MACD Sample 4 to 5 MQL4 style.mq5" — советник MQL4, переписанный на MQL5 c минимальными переделками и с доступом к индикаторам в MQL4-стиле

Тестирование проводилось на USDJPY,M30 c 2017.02.01 по 2018.01.16 на сервере MetaQuotes-Demo. После каждого теста (будь то смена советника или смена режима генерации тиков) терминал перезагружался. Конфигурация компьютера:

Добавил столбец Прибыль,  время тестов снималось со второго прохода на всякий случай. Выделения желтым(форматирование) оставил как в статье, потому что скопировал таблицу,  просто не хотел составлять заново.

№	Советник		Каждый тик на основе реальных тиков			Все тики			OHLC
		Прибыль, $	Время теста	Трейдов	Сделок	Прибыль	Время теста	Трейдов	Прибыль	Сделок	Время теста	Трейдов	Сделок
1	MACD Sample.mq5	-467.74	0:00:29.937	122	244	-476.69	0:00:22.110	122	-754.10	244	0:00:01.015	119	238
2	MACD Sample One value at a time.mq5	-467.74	0:00:30.110	122	244	-476.69	0:00:23.797	122	-754.10	244	0:00:01.141	119	238
3	MACD Sample 4 to 5 MQL4 style.mq5	-428.04	0:00:57.156	122	244	-449.90	0:00:42.078	122	-740.48	244	0:00:02.062	119	238

Подтвердилось, что прибыль отличается для третьего советника. Причину не выяснял.

[Rashid Umarov]

Нашел возможную причину несовпадения чистой прибыли - в советнике "MACD Sample 4 to 5 MQL4 style.mq5" есть ошибки модификации стопов.

Так как код был взят из версии MQL4, то возможно, что это унаследованная ошибка.

[Rashid Umarov]

Rashid Umarov:

Нашел возможную причину несовпадения чистой прибыли - в советнике "MACD Sample 4 to 5 MQL4 style.mq5" есть ошибки модификации стопов.

Так как код был взят из версии MQL4, то возможно, что это унаследованная ошибка.

Проблема не в этом - данная ошибка возникает когда новый уровень StopLoss не отличается от текущего

[Rashid Umarov]

Rashid Umarov:
Мои результаты по статье

Подтвердилось, что прибыль отличается для третьего советника. Причину не выяснял.

Andrey F. Zelinsky обнаружил, что логика MACD Sample отличается между версиями MQL4 и MQL5. Разница в вычислении уровней TP и SL.