Торговый робот, основанный на дифференциале ключевых ставок

[Sergey Vradiy]

Идея следующая. Робот получает таблицу ключевых ставок. Из этой информации он формирует наиболее интересные пары, для чего применяются 2 критерия: собственно дифференциал ставок и принадлежность валют к одному из видов: мировая резервная валюта, валюта стран из первой 20-тки, все прочие. На выходе генерируется приоритет покупок или продаж для каждой пары. Сделки открываются только при наличии явного приоритета. Кто знает, есть ли такие советники, чтобы для начала познакомиться с уже имеющимся опытом?

[Stanislav Korotky]

Это разве не carry trade? См. например, статью. Есть другие варианты в результатах поиска.

[Sergey Vradiy]

Stanislav Korotky:

Это разве не carry trade? См. например, статью. Есть другие варианты в результатах поиска.

Благодарю, это именно то самое, что мне и нужно! Оппонент показал график, который по его мнению опровергает подход. Но сумма смещений вниз по абсолютной величине превосходит сумму смещений вверх, да к тому же при продаже нарастает положительный своп. Поэтому если открываться только на продажу, можно заработать больше, чем пытаясь скальпировать. 

[Alexey Oreshkin]

Sergey Vradiy:

Благодарю, это именно то самое, что мне и нужно! Оппонент показал график, который по его мнению опровергает подход. Но сумма смещений вниз по абсолютной величине превосходит сумму смещений вверх, да к тому же при продаже нарастает положительный своп. Поэтому если открываться только на продажу, можно заработать больше, чем пытаясь скальпировать. 

есть только один нюанс - реальные процентные ставки и свопы в дц вообще никак не связаны.

[Stanislav Korotky]

Sergey Vradiy:

Благодарю, это именно то самое, что мне и нужно! Оппонент показал график, который по его мнению опровергает подход. Но сумма смещений вниз по абсолютной величине превосходит сумму смещений вверх, да к тому же при продаже нарастает положительный своп. Поэтому если открываться только на продажу, можно заработать больше, чем пытаясь скальпировать. 

Где этот график? Нет понятия вверх-вниз - все зависит от положения валюты в валютной пары. Если большая ставка на втором месте (валюта котирования), то график должен по теории идти вниз. Еще нужно обращать внимание на временные рамки действия ставок и их изменения.