Самоизменяющиеся периоды индикаторов
- Самоизменяющиеся параметры трейл-стопа
- Спрашивайте!
- Обсуждение статьи "Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости"
Здравствуйте. Пробовал кто-нибудь данную вещь? Чтобы не зависеть от конкретных параметров, можно их изменять со временем. Вот только в зависимости от чего, одни параметры, например скользящих, работают в одно время, а зачем меняются. Скорее всего из-за поведения рынка и можно это как-нибудь завязать с АТР.
По идее надо смотреть в сторону ФФТ (сам иногда одним глазом поглядываю, но пока не решаюсь). Принцип видится/думается : по фурье найти 3-5 основных циклов, и либо найти фазу чтобы за ней следить, либо обложить машками.
Но чтобы такое сделать ценовой ряд надо сначала как-то преобразовавать, а также велик шанс получить тыкву которая будет красиво смотреться в истории и не иметь ничего общего с рынком
Здравствуйте. Пробовал кто-нибудь данную вещь? Чтобы не зависеть от конкретных параметров, можно их изменять со временем. Вот только в зависимости от чего, одни параметры, например скользящих, работают в одно время, а зачем меняются. Скорее всего из-за поведения рынка и можно это как-нибудь завязать с АТР.
Ну вот на счет различных вычислений, иногда кажется, что после долгих поисков, пытаешься высчитать по какому-то необычному методу, а потом понимаешь, что слишком много вычислений и тупо подстроился под пару сделок. Пока всё же придерживаюсь мнения, что решение всегда должно быть очень небольшим и лаконичным) В математику пока сильно не вдавался, планирую только в этом году изучить пару книг по исследованию числовых рядов. Просто слишком раздражает то, что тупые 2 скользящие могут на любом графике имея всего 2 параметра в оптимизации показать хороший результат. Одна ко же просто нужно понять, каким образом они изменяются. Но в основном, на скорости изменения рынка. Чем быстрее идет график, тем меньше период. Вроде бы всё логично. Но вот более точно описать сей процесс уже проблема)
Все верно, менять период нужно, но вопрос не так прост, atr тут не хватит, я до сих пор провожу исследования на эту тему и задачу такми не решил полностью. Придется вам самому разбираться, как только найдете алгоритм, будет грааль.
Видел у вас на стене различные мысли про самообучающиеся системы. Можете подсказать пожалуйста книги для получения знаний по данной теме, очень интересно это дело, стремлюсь к мечте реализовать ИИ для торговли в будущем?
Здравствуйте. Пробовал кто-нибудь данную вещь? Чтобы не зависеть от конкретных параметров, можно их изменять со временем. Вот только в зависимости от чего, одни параметры, например скользящих, работают в одно время, а зачем меняются. Скорее всего из-за поведения рынка и можно это как-нибудь завязать с АТР.
- а если по подобию скорости или ускорения ?
- умножать период на полученный коэффициент
например: период машки 10
показания на 3 баре = 100
2 баре = 200
1 баре = 400
коэффициент = (400-200)/(200-100)=2
период ма для 0 бара = 10*2=20 или 10/2=5
- а если по подобию скорости или ускорения ?
- умножать период на полученный коэффициент
например: период машки 10
показания на 3 баре = 100
2 баре = 200
1 баре = 400
коэффициент = (400-200)/(200-100)=2
период ма для 0 бара = 10*2=20 или 10/2=5
Ну вот с показаниями самой ма сложно, потому что быстрая будет сильно изменяться, а медленная не так сильно. Так что скорее всего нужно как-то со скоростью изменения самих цен. На счет циклов сложно судить, по предыдущему комментарию, потому что график может ходить куда угодно независимо от циклов.
Также встает вопрос, а проверять скорость изменения самих цен за какой период.. Он же должен тоже изменяться в зависимости от движений.
Здравствуйте. Пробовал кто-нибудь данную вещь? Чтобы не зависеть от конкретных параметров, можно их изменять со временем. Вот только в зависимости от чего, одни параметры, например скользящих, работают в одно время, а зачем меняются. Скорее всего из-за поведения рынка и можно это как-нибудь завязать с АТР.
Есть куча индикаторов разных адаптивных МА. Например такой:
Есть куча индикаторов разных адаптивных МА. Например такой:
И всё же параметров там много + там есть параметр того же периода МА. А я думаю про то, чтобы убрать полностью период. Он определяется по какой-нибудь формуле и изменяется в зависимости от ситуации.
И всё же параметров там много + там есть параметр того же периода МА. А я думаю про то, чтобы убрать полностью период. Он определяется по какой-нибудь формуле и изменяется в зависимости от ситуации.
Это само-обман. Под словами "убрать полностью период" подразумевается, что он внутри каким-то образом рассчитывается. Формула - значит в правой её части будут стоять какие-то другие переменные, которые тоже нужно будет найти, вместо периода МА. Значит не имеет смысла прятать параметры, а суть задачи в том, чтобы автоматически переоптимизровать систему и находить новые параметры. Это можно делать периодически в тестере вручную или налету.
Это само-обман. Под словами "убрать полностью период" подразумевается, что он внутри каким-то образом рассчитывается. Формула - значит в правой её части будут стоять какие-то другие переменные, которые тоже нужно будет найти, вместо периода МА. Значит не имеет смысла прятать параметры, а суть задачи в том, чтобы автоматически переоптимизровать систему и находить новые параметры. Это можно делать периодически в тестере вручную или налету.
Ну, получается так. Просто я сталкивался с большим количеством параметров и понимаю, что слишком узкоспециализированная штука получится. И хочется больше универсальную вещь создать. Но параметры, конечно, какие-то, да должны быть
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования