Природа коэффициента маржи на форекс
Vladimir:
Для пар с участием GBP и CHF он оказался равным 2, у остальных 1.
Вероятно это связано с резкими движениями этих валют, случившиеся за последние несколько лет (взлёт франка, обвал фунта)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Заметил для меня новое положительное свойство MT5. Привык думать оценочно, что для лока обычно требуется половинная маржа. Встречаются ДЦ и с нулевой маржой в MT4, но гораздо реже. Подумал, а ведь в неттинговом режиме MT5 исчезает понятие хеджированной маржи, можно сказать, что она всегда нулевая.
Стал смотреть в окне обзора рынка спецификации контрактов и напоролся на первом же терминале (Альфа) на то, как используется появившееся в MT5 свойство "коэффициент маржи". Для пар с участием GBP и CHF он оказался равным 2, у остальных 1. Посмотрел еще спецификации в MT5 у RoboForex и HighSky, этот коэффициент везде оказался единичным. В общем, пригодным для подсчета залога через кредитное плечо. Теперь я в недоумении. Что этакое, маржа по некоторым инструментам удваивается. Понятие кредитного плеча становится каким-то качественным, а не количественным. Кто-нибудь подскажет, с чего бы это фунт и франк стали такими особенными?