Природа коэффициента маржи на форекс

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vladimir
1193
Vladimir  

Заметил для меня новое положительное свойство MT5. Привык думать оценочно, что для лока обычно требуется половинная маржа. Встречаются ДЦ и с нулевой маржой в MT4, но гораздо реже. Подумал, а ведь в неттинговом режиме MT5 исчезает понятие хеджированной маржи, можно сказать, что она всегда нулевая.

Стал смотреть в окне обзора рынка спецификации контрактов и напоролся на первом же терминале (Альфа) на то, как используется появившееся в MT5 свойство "коэффициент маржи". Для пар с участием GBP и CHF  он оказался равным 2, у остальных 1. Посмотрел еще спецификации в MT5 у RoboForex и HighSky, этот коэффициент везде оказался единичным. В общем, пригодным для подсчета залога через кредитное плечо. Теперь я в недоумении. Что этакое, маржа по некоторым инструментам удваивается. Понятие кредитного плеча становится каким-то качественным, а не количественным. Кто-нибудь подскажет, с чего бы это фунт и франк стали такими особенными?

Alexey Navoykov
4571
Alexey Navoykov  
Vladimir:

Для пар с участием GBP и CHF  он оказался равным 2, у остальных 1.


Вероятно это связано с резкими движениями этих валют, случившиеся за последние несколько лет (взлёт франка, обвал фунта)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий