Обсуждение статьи "Оценка риска в последовательности сделок с одним активом"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Оценка риска в последовательности сделок с одним активом:

В статье описано использование методов теории вероятностей и математической статистики при анализе торговых систем.

Будем опираться на идею Ральфа Винса по управлению объёмом позиций (полезно также вспомнить в этом свете формулу Келли). Она известна под названием "оптимальное f". В этой теории f — доля капитала, которой рискуют в каждой сделке. По Винсу, f выбирается исходя из условия оптимизации (максимизации) прибыли. При использовании этой теории в торговле возникают две проблемы:

  1. Слишком большая просадка счета.
  2. f известно только на истории сделок.

Попытка решения этих проблем — лишь одна из задач этой статьи. Другая, не менее важная, — очередная попытка ввести теорию вероятностей и математической статистики в процесс анализа торговых систем.

В конце статьи приведены примеры. Их задача — проиллюстрировать изложенную теорию, поэтому их не рекомендуется применять на практике.

средняя доходность

Автор: Alexey Nikolaev

 

Выложил на Маркете скрипт Volume Optimizer, использующий изложенную в статье теорию. Он определяет оптимальный объём сделки, исходя из истории сделок.

 
Жёсткая статья. Пройду как я мимо.. Иначе придётся долго втыкать в тему..)
 
Требую продолжения банкета! :-)
 
Cat Libre Black:
Требую продолжения банкета! :-)

Имеется продолжение статьи. Или вы имеете в виду нечто другое? В фильме эта фраза звучит тогда, когда Ивану Васильевичу явно пора заканчивать банкет)

 
Aleksey Nikolayev:

Имеется продолжение статьи. Или вы имеете в виду нечто другое? В фильме эта фраза звучит тогда, когда Ивану Васильевичу явно пора заканчивать банкет)

Спасибо за ссылку!
Новый комментарий