Обсуждение статьи "Оценка торговых систем - эффективности входа, выхода и сделок"
Николай спасибо за труд.
Если можно рисунки входа выхода измени. Возьми скрин МТ и прямо на нем нарисуй, вход, выход, минимум, максимум. Так многим будет понятнее. Обозначь их как ни будь и прямо под рисунком формулы, эффективность входа, выхода. А то слишком как-то заумно получилось и непонятно. Идея то проста, но очень эффективна, покрайней мере мне так кажеться
Твое мнение так как ты достаточно хорошо покрутил этот показатель.
1.Есть ли что либо лучшее этих трех параметров оптимизации ?
2.Теперь свои ТС ты будешь проверять по этими параметрам или все-таки будешь пользовать заложенные по умолчанию ?
Я тоже использую при анализе торговых систем эффективность входов/выходов (не в качестве параметров оптимизации).
Если система получилась прибыльной только за счет эффективных входов, при плохих выходах (или наоборот), значит она еще далека от совершенства, ее еще можно и нужно дорабатывать.
Хотелось бы видеть показатели эффективности входов/выходов в стандартном отчете тестера МТ5.
Хотелось бы видеть показатели эффективности входов/выходов в стандартном отчете тестера МТ5.
Better:
...Хотелось бы видеть показатели эффективности входов/выходов в стандартном отчете тестера МТ5.
этим просьбам уже как минимум года три (если не больше), может хоть к вашим словам прислушаються.
З.Ы. трейдеры к вам обращаюсь, хоть плюсики в эту тему наставте, тогда разработчики хоть увидят, что это нужно (важно) не только 4-ом трейдерам
Спасибо за отзывы. Сейчас к сожалению нет времени что либо править.
Статья задумывалась как применение статистики Булашева,
но в процессе разработки на первое место вышло всё таки само преобразование,
дающее возможность оценивать эти факторы.
Имея преобразование появляется возможность как расширить оценку торговли вцелом так и разрабатывать новые критерии оптимизации.
В планах провести объёмное исследование на эту тему. Чесно сказать статья писалась трудно.
Тем более приятны оценки важности поднятой темы.
ЗЫ Согласен с Бетером, такая оценка должна быть в стандартном отчёте т.к.
позволяет взглянуть на торговлю изнутри (оценить принимаемые торговые решения).
Я тоже использую при анализе торговых систем эффективность входов/выходов (не в качестве параметров оптимизации).
Если система получилась прибыльной только за счет эффективных входов, при плохих выходах (или наоборот), значит она еще далека от совершенства, ее еще можно и нужно дорабатывать.
Хотелось бы видеть показатели эффективности входов/выходов в стандартном отчете тестера МТ5.
З.Ы. трейдеры к вам обращаюсь, хоть плюсики в эту тему наставте, тогда разработчики хоть увидят, что это нужно (важно) не только 4-ом трейдерам
этим просьбам уже как минимум года три (если не больше), может хоть к вашим словам прислушаються.
З.Ы. трейдеры к вам обращаюсь, хоть плюсики в эту тему наставте, тогда разработчики хоть увидят, что это нужно (важно) не только 4-ом трейдерам
+5
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Оценка торговых систем - эффективности входа, выхода и сделок:
Существует масса критериев, которые позволяют оценить эффективность или прибыльность торговой стратегии. Но трейдеры всегда готовы подвергнуть любую систему новому краштесту. В статье рассказывается, как можно применить статистику для платформы MetaTrader 5 на основе измерения эффективности. Представлен класс перевода учёта статистики сделок в вид, не противоречащий описанному в книге "Статистика для трейдера" Булашева С.В. Приведён пример пользовательской функции оптимизации.
Автор: Николай