Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нашел интересную программу? Опубликуй ее в CodeBase - миллионы трейдеров оценят это!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
181023
MetaQuotes Software Corp. 2010.09.15 16:37 

Опубликована статья Оценка торговых систем - эффективности входа, выхода и сделок:

Существует масса критериев, которые позволяют оценить эффективность или прибыльность торговой стратегии. Но трейдеры всегда готовы подвергнуть любую систему новому краштесту. В статье рассказывается, как можно применить статистику для платформы MetaTrader 5 на основе измерения эффективности. Представлен класс перевода учёта статистики сделок в вид, не противоречащий описанному в книге "Статистика для трейдера" Булашева С.В. Приведён пример пользовательской функции оптимизации.

Автор: Николай

Prival
4547
Prival 2010.09.15 18:33  

Николай спасибо за труд.

Если можно рисунки входа выхода измени. Возьми скрин МТ и прямо на нем нарисуй, вход, выход, минимум, максимум. Так многим будет понятнее. Обозначь их как ни будь и прямо под рисунком формулы, эффективность входа, выхода. А то слишком как-то заумно получилось и непонятно. Идея то проста, но очень эффективна, покрайней мере мне так кажеться

 Твое мнение так как ты достаточно хорошо покрутил этот показатель. 

1.Есть ли что либо лучшее этих трех параметров оптимизации ?

2.Теперь свои ТС ты будешь проверять по этими параметрам или все-таки будешь пользовать заложенные по умолчанию ?

 


Olexandr Topchylo
981
Olexandr Topchylo 2010.09.16 03:26  

Я тоже использую при анализе торговых систем эффективность входов/выходов (не в качестве параметров оптимизации).

Если система получилась прибыльной только за счет эффективных входов, при плохих выходах (или наоборот), значит она еще далека от совершенства, ее еще можно и нужно дорабатывать.

Хотелось бы видеть показатели эффективности входов/выходов в стандартном отчете тестера МТ5.  

Vladimir Batrudinov
4924
Vladimir Batrudinov 2010.09.16 05:00  
Better:

Хотелось бы видеть показатели эффективности входов/выходов в стандартном отчете тестера МТ5.  

+1
Prival
4547
Prival 2010.09.16 09:59  

Better:

... 

Хотелось бы видеть показатели эффективности входов/выходов в стандартном отчете тестера МТ5.  

этим просьбам уже как минимум года три (если не больше), может хоть к вашим словам прислушаються.

З.Ы. трейдеры к вам обращаюсь, хоть плюсики в эту тему наставте, тогда разработчики хоть увидят, что это нужно (важно) не только 4-ом трейдерам 

Nikolay Demko
12462
Nikolay Demko 2010.09.16 13:53  

Спасибо за отзывы. Сейчас к сожалению нет времени что либо править.

Статья задумывалась как применение статистики Булашева,

но в процессе разработки на первое место вышло всё таки само преобразование,

дающее возможность оценивать эти факторы.

Имея преобразование появляется возможность как расширить оценку торговли вцелом так и разрабатывать новые критерии оптимизации.

В планах провести объёмное исследование на эту тему. Чесно сказать статья писалась трудно.

Тем более приятны оценки важности поднятой темы.

ЗЫ Согласен с Бетером, такая оценка должна быть в стандартном отчёте т.к.

позволяет взглянуть на торговлю изнутри (оценить принимаемые торговые решения).


Maryan Kozovyy
657
Maryan Kozovyy 2010.09.16 16:07  
BetterХотелось бы видеть показатели эффективности входов/выходов в стандартном отчете тестера МТ5.  
+1
Alexander Laur
7688
Alexander Laur 2010.09.16 16:13  
Better:

Я тоже использую при анализе торговых систем эффективность входов/выходов (не в качестве параметров оптимизации).

Если система получилась прибыльной только за счет эффективных входов, при плохих выходах (или наоборот), значит она еще далека от совершенства, ее еще можно и нужно дорабатывать.

Хотелось бы видеть показатели эффективности входов/выходов в стандартном отчете тестера МТ5.  

+100
Arduz
568
Arduz 2010.09.16 17:50  
Захотелось поюзать МАТЛАБ после этой статьи)
Sergey
46
Sergey 2010.09.20 00:50  
Better:

Я тоже использую при анализе торговых систем эффективность входов/выходов (не в качестве параметров оптимизации).

Если система получилась прибыльной только за счет эффективных входов, при плохих выходах (или наоборот), значит она еще далека от совершенства, ее еще можно и нужно дорабатывать.

Хотелось бы видеть показатели эффективности входов/выходов в стандартном отчете тестера МТ5.  

А чего это даст? В любом случае тестер отображает только "собранные" ордерами входа, то есть какие либо из сигналов могут быть пропущены и статистика будет искаженной.  Проще считать вероятность хода при входе пусть до некого условия либо времени, либо минимального значения, либо другого события и если она высока, считывать числовое либо процентное распределение для выхода, получая готовую стратегию - этот подход объективнее и позволяет динамически адаптировать систему для изменений на рынке.
Aleksey
2451
Aleksey 2010.11.04 11:45  
Prival:

З.Ы. трейдеры к вам обращаюсь, хоть плюсики в эту тему наставте, тогда разработчики хоть увидят, что это нужно (важно) не только 4-ом трейдерам 

Ставлю ПЛЮС ))
/ /123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий