EA: максимальный проход цены от сигнала до сигнала

Новый комментарий
 

Коллеги, всем добрый день! Подскажите как лучше реализовать вопрос.

Работаем с тестером, делаем опт. Хочется понять эффективность ТС по следующему параметру:

- максимальное прохождение цены (в пунктах, в сторону сделки) с момента входа в рынок


Как я понимаю, нужно использовать функцию OnTester(), поскольку именно она начинает свою работу по окончанию опта?

А в ней уже стандартным способом через перебор всех сделок в истории, открыв каждую, смотреть макс/мин значение цены от OrderOpenPrice() до OrderClosePrice() ???

Поправьте, если ошибаюсь или есть более корректный способ.

Благодарю!

 
??
 

Господа, неужели никто не копался в результатах на уровне сделок???
 
Vitaliy Hudyakov:
Господа, неужели никто не копался в результатах на уровне сделок???

Вряд ли решение этого вопроса сильно отличается от этого: https://www.mql5.com/ru/forum/189346

Через OnTester() это можно сделать.

Я тоже разную статистику в OnTester() собираю, и заодно оптимизацию делаю по возвращаемому значению из OnTester(). Удобно тем, что можно собрать статистику, вывести её, например в журнал, и эту же статистику можно использовать в расчете возвращаемого значения OnTester() для оптимизации.

Может для кого-то собирать статистику в OnTester() и не очень стандартный способ, но у меня он работает, и "более корректный способ" я не стал изобретать.

Новый комментарий