Индикаторы: Average Directional Movement Index (ADX)

[Automated-Trading]

Average Directional Movement Index (ADX):

Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции.

Он построен на подходах, описанных в книге "Новые концепции технических торговых систем" Уэллса Уайлдера.

Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. У. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.

Автор: MetaQuotes Software Corp.

[Vasily]

 //--- fill smoothed positive and negative buffers
      ExtPDIBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtADXPeriod,ExtPDIBuffer[i-1],ExtPDBuffer);
      ExtNDIBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtADXPeriod,ExtNDIBuffer[i-1],ExtNDBuffer);
      //--- fill ADXTmp buffer
      double dTmp=ExtPDIBuffer[i]+ExtNDIBuffer[i];
      if(dTmp!=0.0)
         dTmp=100.0*MathAbs((ExtPDIBuffer[i]-ExtNDIBuffer[i])/dTmp);
      else
         dTmp=0.0;
      ExtTmpBuffer[i]=dTmp;
      //--- fill smoothed ADX buffer
      ExtADXBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtADXPeriod,ExtADXBuffer[i-1],ExtTmpBuffer);

Расчет:

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)),N) / N

где:

• N — количество периодов, используемых для расчета;
• SUM (..., N) — сумма за N периодов;
• +DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (Positive directional index);
• -DI — значение индикатора негативного направления движения цен (Negative directional index).