ATC 2010: Риск-менеджмент в автоматическом трейдинге

[MetaQuotes]

На сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 опубликована статья "Риск-менеджмент в автоматическом трейдинге".

Про это частенько забывают. В результате рушатся судьбы, терпят крах торговые системы, сливаются депозиты. Пренебрежение этим нередко приводит к тому, что трейдер теряет даже сбережения на черный день. Итак, в центре внимания - риск-менеджмент. Опытные экспертописатели делятся секретами и особенностями собственных систем риск-менеджмента. Все тонкости управления рисками - из первых уст!

Статья опубликована на сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 в разделе "Новости".

Спонсорами Чемпионата являются: Interbank FX LLC (IBFX), MIG BANK SA и FXCM (Forex Capital Markets LLC). Медиа-спонсорами - журнал TRADERS' и информационное агентство Dow Jones. Организатор Чемпионата MetaQuotes Software Corp.

[hryak]

ни понил. пачему видные экспертописатели дают рекоменды по рискам ММ (как можно меньше напрягать маржу), а правила

на чампах способствуют  большими  напряжениями маржЫ ??? 

[[Удален]]

hryak:

ни понил. пачему видные экспертописатели дают рекоменды по рискам ММ (как можно меньше напрягать маржу), а правила

на чампах способствуют  большими  напряжениями маржЫ ??? 

По поводу ММ

ММ это не только стремление открыть позицию определенным лотом, а в случае если "не повезет" просто выйти с рынка по SL (ну очень примитивное понимание MM).

Хотя лучше такое чем никакое.

ММ и RM (как часть первого) это комплекс мер по "разумному" управления капиталом и рисками. Тут есть над чем подумать. Многие считаю (и не без основания), что выбрав одну или две пары можно до бесконечности ОПТИМИЗИРОВАТЬ свою ТС. Они пытаются войти в рынок нужное время, в нужном направлении и с нужным объемом позиции. При этом, большинство из этих людей пытаются лучше прогнозировать ход цены, на основании только истории изменения этой цены и подбора параметров. В это же время из виду упускается немаловажная деталь - анализировать нужно не только рынок, но и результаты работы самой ТС.

Что касается попыток "правильно" рассчитать размер позиций и максимальную нагрузку на депозит - так тут все зависит от задачи, зачастую от удачи и склонности к риску.

Что касается чемпионата и реальной жизни

Признаком успешности на чемпионате является максимальный заработок, поэтому и задача на нем максимально нагрузить маржу (по сути получить максимально высокий размер использования маржи).

В реальной же жизни никто (кто находится в своем уме и понимает суть происходящего) не будет без крайней необходимости нагружать свой депозит на 100% (я не говорю уже про возможность нагрузить депозит на 500%). На большинстве ДЦ висит предупреждения (по крайней мере раньше висело) о необходимости загрузки депозита на 10%. Толь ко ккто из новичков его читает, а тем более следует ем?

По поводу "напряжения" маржи

Один трейдер выберет только одну валютную пару (например EURUSD); второй выберет 5 понравившихся пар и будет торговать по одной из них; третий выберет эти же 5 пар, но при этом он будет торговать ими одновременно.

Кто-то предпочитает открываться на 40% от депозита по одной валюте, а кто-то откроется по 4 парам на 10% для каждой.