Формулы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Server Muradasilov
10461
Server Muradasilov  
 "угадай мелодию"                   E (Zp) = α + zf + β [E(Zm) – zf ]                              
Boston.Trade
22
Boston.Trade  
Это лотерея ,Е (ZP) не всегда равно а..
Boston.Trade
22
Boston.Trade  
Без рисковых ставок не бывает.Всегда задаеться определенный процент риска.
Boston.Trade
22
Boston.Trade  

Есть другое понятие данной формулы

 E1 (Zp) = α1 + zf2 + β [E(Zm) – zf ]   

Э‌то если брать по реальной торговли,а если как вы написали все бы были миллионерами

и‌ли

 E1 (Zp) = (α2-а)"3+z1 + zf + β [E(Zm) – zf ]   

ч‌то тоже не даказано

Е‌сли с в конце всё понятно,то по сути вся проблема в первой части

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Server Muradasilov:
 "угадай мелодию"                   E (Zp) = α + zf + β [E(Zm) – zf ]                              

Определение понятия "Альфа" - главного критерия эффективности управления капиталом (E (Zp)) из серии "Коэффициент Шарпа", но, более важного, рассчитываемого параметра. Поскольку, оказалось, что, почти всегда α<0, следует, в частности, известная аксиома: "Рынок настолько совершенен, что, никто не в состоянии его обмануть", больше, чем дозволено из расчета E (Zp) =  zf + β [E(Zm) – zf ] . Поскольку, расчеты имеют вероятностный характер, то, его значение не обязательно к выполнению условия в будущем.
Renat Akhtyamov
15685
Renat Akhtyamov  
Server Muradasilov:
 "угадай мелодию"                   E (Zp) = α + zf + β [E(Zm) – zf ]                              

Что есть что в Вашей формуле?

Можно подробнее‌

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Renat Akhtyamov:

Что есть что в Вашей формуле?

Можно подробнее‌


ожидаемая прибыль портфеля - E(Zp);

безрисковая ставка - zf;

бета портфеля - β;

избыточная прибыль рыночного портфеля [E(Zm)– zf ] по безрисковой ставке zf..

Формула  определяет ожидаемую прибыль портфеля как линейный полином ожидаемой прибыли рынка. Его график – прямая линия рыночного капитала (capital market line).  

Renat Akhtyamov
15685
Renat Akhtyamov  
Yousufkhodja Sultonov:


ожидаемая прибыль портфеля - E(Zp);

безрисковая ставка - zf;

беты портфеля - β;

избыточная прибыль рыночного портфеля [E(Zm)– zf ] по безрисковой ставке zf..

Формула  определяет ожидаемую прибыль портфеля как линейный полином ожидаемой прибыли рынка. Его график – прямая линия рыночного капитала (capital market line).  

спасибо!

эта фича не подходит для применения на валютном рынке:‌

http://fb.ru/article/263642/model-capm-formula-rascheta

это всё равно что попросить угадать такую формулу:‌

Модель CAPM: формула расчета
Модель CAPM: формула расчета
  • 2016.08.27
  • Ав. Сергей Проць
  • fb.ru
Независимо от того, насколько диверсифицированы инвестиции, невозможно избавиться от всех рисков. Инвесторы заслуживают норму прибыли, которая бы компенсировала их принятие. Модель оценки капитальных активов (CAPM) помогает рассчитать инвестиционный риск и ожидаемую отдачу от капиталовложений. Идеи Шарпа Модель оценки CAPM была разработана...
Alexander Ivanov
17169
Alexander Ivanov  

вы что тут все профессора? 

не понимаю  вообще ничего)))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий