Оценочный показатель эффективности усредняющих стратегий
При использовании усредняющих стратегий не просто определиться с выбором хорошего результата так как оценка по стандартным показателям, таким как количество пунктов, фактор восстановления, прибыльность не дают полной картины, а иногда противоречат ожиданию - к примеру, количество пунктов может быть отрицательным.
И тут меня посетила мысль, а почему бы не использовать формулу Прибыль/Объем - т.е. находить совокупную рентабельность использования активов?
Данная формула может быть модифицирована путем расчета средней прибыли и среднего объема - так мы увидим эффективность использования средств во времени.
Какое Ваше мнение?
Количество пунктов бывает отрицателным при использовании мартина.
Верно - поэтому этот показатель не годиться для оценки эффективности АТС - я так и написал.
я думаю прибыль/нагрузка на депозит, причем программно надо вычислять и фиксировать экстремум нагрузи
Что под нагрузкой на депозит подразумевается? Если это максимальное количество средств для поддержания позиции, то у нас получиться фактор восстановления (прибыль делим на максимальное из просадки по балансу и просадки средств).
Что под нагрузкой на депозит подразумевается? Если это максимальное количество средств для поддержания позиции, то у нас получиться фактор восстановления (прибыль делим на максимальное из просадки по балансу и просадки средств).
фактор восстановления делит итоговую прибыль на итоговую максимальную просадку и это почти ни о чем, надо по каждой закрытой сетке отдельно
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2017.01.17 06:44
если посчитать классически МО для мартина, то в пипсах оно в 90% случаев будет отрицательным при положительном профите.
Поэтому МО любой ТС считается ну совсем по-другому - типа, только я так умею. Рассказываю.
Мы знаем, что если изменять комиссию, то будет изменяться МО. И можно математически подобрать такую комиссию, которая обнуляет профит. Так вот та величина, на которую нужно увеличить комиссию для обнуления результатов торговли ТС и есть половина искомого МО.
Когда эта доп. комиссия найдена, она вычисляется в относительных величинах - доли процентов от цены сделки (сделка в понимании MT5). Для перевода ее в пипсы делается простое преобразование, как делается всегда, когда хочется понять размер комиссии брокера в текущих пипсах.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2017.01.19 14:26
Перед подсчетом Gain профит каждой закрытой позиции (и отрицательный и положительный) уменьшать в K^(TimeCurrent-CloseTime), где K - коэффициент затухания: чуть больше единицы.
Тогда при расчете Gain получится, что далекие результаты оказывают гораздо меньшее влияние, чем близкие. Сейчас Gain расчитывается с коэффициентом равным ровно единице.
Похоже, нужно библу написать, который мог бы именно так показывать итоговый Gain любых стейтов, включая OnTester при оптимизации. Чтобы оптимизатор не вносил ситуации, когда вначале истории идет профит, а потом колбасится около нуля.
фактор восстановления делит итоговую прибыль на итоговую максимальную просадку и это почти ни о чем, надо по каждой закрытой сетке отдельно
Понимаю, допустим нашли по каждой сетке фактор восстановления - что делать дальше - усреднять?
Я для этих целей использую при оптимизации:
Скор.коэфф.СКО_AVR - показывает среднюю гладкость баланса результатов оптимизации - чем меньше показатель, тем плавней прирост баланса.
Мин.баланс от сделок,% Proc100 - показывает процент результатов оптимизации баланс которых находиться в максимальной отрицательной просадке на конец периода тестирования - потенциально слитый депозит;
Таким образом не смотря на график можно понять расколбас там или направленное движение.
А вот по первому описанию возникло недопонимание - я так понимаю это просто тест на запас прочности сетки, т.е. фактически здвиг точек входа или точек выхода на величину комиссии? В общем нужен пример для правильного понимания...
Например: вошли в рынок, цена пошла напротив, начали усредняться, цена развернулась, по какому-то критерию закрылись. Если смотреть и учитывать каждую сделку в отрыве от других может получится ерунда.
Только такие серии не всегда легко отследить по истории, и там появляется ещё один оценочный показатель типа "внутренний оборот".
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
При использовании усредняющих стратегий не просто определиться с выбором хорошего результата так как оценка по стандартным показателям, таким как количество пунктов, фактор восстановления, прибыльность не дают полной картины, а иногда противоречат ожиданию - к примеру, количество пунктов может быть отрицательным.
И тут меня посетила мысль, а почему бы не использовать формулу Прибыль/Объем - т.е. находить совокупную рентабельность использования активов?
Данная формула может быть модифицирована путем расчета средней прибыли и среднего объема - так мы увидим эффективность использования средств во времени.
Какое Ваше мнение?