Подскажите, пожалуйста, способы, как уменьшить задержки подписчикам, если средняя сделка составляет 7-10 пунктов? - страница 3

Новый комментарий
 
Renat Fatkhullin:

В момент подтверждения транзакции конечно.


Ренат,а если провайдер сигнала бомбит асинхронными приказами по мультивалютной стратегии или по обычной даже?

Стоит ли Вам тогда в рекомендациях указывать,что для провайдера сигнала НЕ рекомендуется асинхронный режим?

 
ivanivan_11:

Ренат,а если провайдер сигнала бомбит асинхронными приказами по мультивалютной стратегии или по обычной даже?

Стоит ли Вам тогда в рекомендациях указывать,что для провайдера сигнала НЕ рекомендуется асинхронный режим?

Это абсолютно не важно, так как реакция идет исключительно на факт совершения сделки, а не посылки ордера.

То есть,  синхронность/асинхронность никак не влияет на сервис копирования. Особенно с учетом того, что в обеих платформах все торговые транзакции всегда асинхронны технически.

 

Ренат, вот такой вопрос еще, может не совсем по теме, но по теме VPS. 

К примеру торговый робот на истории за несколько лет собирает паттерны и анализирует последующие движения - на этом он ведет свою торговлю.

История котировок на Вашем сервере подкачана за какой период времени, и подкачана ли она вовсе?  

 
Просто нужно поставить себя на место подписчика. Если результативность торговли достигается "пипсадойством", то есть смысл создать памм, а не транслировать сигналы. В "подражании" торговли, путем копирования сигналов, есть элемент учебы для подписчика.:)
 
Vladimir Gribachev:

Ренат, вот такой вопрос еще, может не совсем по теме, но по теме VPS. 

К примеру торговый робот на истории за несколько лет собирает паттерны и анализирует последующие движения - на этом он ведет свою торговлю.

История котировок на Вашем сервере подкачана за какой период времени, и подкачана ли она вовсе?  

История подкачивается точно также как и в обычном терминале.

Но максимальная глубина установлена в 500 000 баров.

 
Renat Fatkhullin:

Спасибо за поднятый вопрос!

Он на самом деле очень важный, а никто у нас в компании за столько времени даже не задумался о том, чтобы его донести до публики. Смешно получилось, что мы несколько лет затачивали минимальное латенси во всей сети сигнал сервиса, но забыли написать статью про результаты и рекомендации.

 

Важный момент в том, что мы добились категорически и кратно меньшего латенси во всех процессах внутри платформы Метатрейдер 5 по сравнению с четверкой. Это результат полностью новой архитектуры системы и жесткой оптимизации процессов до микросекунд. Четверку разогнать до таких результатов уже нельзя концептуально.

Еще нужно знать, что в нашем собственном vps хостинге работают специальные версии терминалов МТ4/МТ5 с кратно сниженными расходами. У них нет графиков, нет кучи окон, отключено множество функций и они являются слепыми исполнителями роботов и сигналов. По сути, это платформы исполнения роботов без gui. Это дает не только кардинальное(в разы) снижение затрат ресурсов, но и уменьшает торговое латенси.

Экономные терминалы, абсолютная близость клаудной сети распространения сигналов к брокерам и сама сеть облачного хостинга провайдеров с подписчиками дает минимальное латенси в нашем сервисе. По сравнению с этим использование сторонних обычных VPS серверов в разы(иногда в десятки раз) увеличивают торговое латенси при копировании даже если вы поставите свой терминал рядом со своим брокером.

Огромное спасибо за пояснения!

В общем, в будущем нужно будет агитировать своих подписчиков. Пугать даже, что не будет работать, как надо) А что, им же лучше
 
Renat Fatkhullin:

Неправильно, прочтите мой ответ еще раз, пожалуйста.

Если принять ваши потери как 2 мс в сервере на исполнение и 2 мс до терминала подписчика в хостинге, то:

  • минимальные потери на доставке сигнала, если бы мы подписывались(а такой подписки нет в принципе!!!) на терминал провайдера, то 100 мс посылка транзакции с терминала на сервер, 2 мс исполнения на сервере, 100 мс отсылка подтверждения с сервера на терминал провайдера, а потом с терминала провайдера в клауд еще 100 мс, из клауда в подписчика 1 мс(грубо) итого 303 мс пока подписчик получит возможность послать копию транзакции
  • в нашей работающей схеме 100 мс от провайдера на сервер, 2 мс исполнения, еще 1-2 мс асинхронной/параллельной отсылки транзакции в клауд и еще 1 мс от клауда в подписчика, итого 105 мс
  • если подписчик на том же торговом сервере, то он потратит еще 1-2 мс на отсылку транзакции в торговый сервер, потом 2 мс на исполнение и еще 1-2 мс на ответ. В результате подписчик получит подтверждение своей сделки через 105 + 2 + 2 + 2 = 111 мс, а провайдер только через 200 мс

Таким образом, если провайдер торгует "руками", не используя роботов, установленных на хостинге VPS, то как указано выше, минимальный пинг составит 111 мс.

Как в этом случае интерпретировать проскальзывание в 0.00 у первой сотни брокеров сигнала CALM и его декларацию о "спокойной ручной торговле"?

CALM торгует на RoboForex-ProCent, IP 176.74.216.216:443, местонахождение - Чехия, средний пинг от Днепропетровска 58 мс  (больше по Украине ничего найти не удалось).

Т.е. возможно ли руками торговать из дома с проскальзыванием в 0.00 ?

 
Eduard_D:

Таким образом, если провайдер торгует "руками", не используя роботов, установленных на хостинге VPS, то как указано выше, минимальный пинг составит 111 мс.

Как в этом случае интерпретировать проскальзывание в 0.00 у первой сотни брокеров сигнала CALM и его декларацию о "спокойной ручной торговле"?

CALM торгует на RoboForex-ProCent, IP 176.74.216.216:443, местонахождение - Чехия, средний пинг от Днепропетровска 58 мс  (больше по Украине ничего найти не удалось).

Т.е. возможно ли руками торговать из дома с проскальзыванием в 0.00 ?

Если у вас из дома пинг до своего брокера 58 мс и до сервиса сигналов пусть 60 мс, то общая задержка на исполнение транзакции будет не меньше 120 мс.

Соответственно, проскальзывание (в плюс или минус) возможно в рамках изменения рыночной ситуации за эти 120 мс.


Так как CALM не пипсует, то для него проскальзывания практически не критичны. Нулевые проскальзывания в статистике наверняка из-за того, что терминалы стоят на VPS сервисах (наших и других VPS провайдеров), которыми даже по минимальным оценкам пользуются десятки тысяч трейдеров.

 
Renat Fatkhullin:

Если у вас из дома пинг до своего брокера 58 мс и до сервиса сигналов пусть 60 мс, то общая задержка на исполнение транзакции будет не меньше 120 мс.

Соответственно, проскальзывание (в плюс или минус) возможно в рамках изменения рыночной ситуации за эти 120 мс.


Так как CALM не пипсует, то для него проскальзывания практически не критичны. Нулевые проскальзывания в статистике наверняка из-за того, что терминалы стоят на VPS сервисах (наших и других VPS провайдеров), которыми даже по минимальным оценкам пользуются десятки тысяч трейдеров.

Спасибо.

Хотелось бы только уточнить, а откуда (от какой цены) начинается расчет проскальзывания в статистике?  

От цены, запрошенной терминалом провайдера  в момент посылки транзакции с терминала на сервер своего брокера или от цены исполнения брокером? 

 
Eduard_D:

Спасибо.

Хотелось бы только уточнить, а откуда (от какой цены) начинается расчет проскальзывания в статистике?  

От цены, запрошенной терминалом провайдера  в момент посылки транзакции с терминала на сервер своего брокера или от цены исполнения брокером? 

Проскальзывание считается как негативное отклонение фактической цены исполнения копии сделки от цены исполнения эталонной сделки провайдера.

Положительное проскальзывание(когда подписчик смог совершить сделку лучше провайдера) не учитывается в статистике.

123
Новый комментарий
Причина обращения: