Способы типизации состояния тренда, наиболее лучшие варианты. - страница 2

[[Удален]]

Ну в общем остановился на некоем подобии зигзага на логоприращениях, думаю самое то

[Youri Tarshecki]

Maxim Dmitrievsky:
Ну в общем остановился на некоем подобии зигзага на логоприращениях, думаю самое то

А что такое логоприращение в случае зигзага? 

 

Вообще вопрос типизации это более широкий вопрос, нежели просто определение тренд-флет.  Здесь кое-что обсуждалось  https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page130

[[Удален]]

Youri Tarshecki:

А что такое логоприращение в случае зигзага? 

 

Вообще вопрос типизации это более широкий вопрос, нежели просто определение тренд-флет.  Здесь кое-что обсуждалось  https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page130

да похоже что я немного не в ту степь.. в общем мне нужно что бы паттерны масштабировались для разных таймфреймов, пока не знаю ввести какие-то коэффициенты или еще как-то сделать, в зависимости от размаха цен

[Youri Tarshecki]

Maxim Dmitrievsky:
да похоже что я немного не в ту степь.. в общем мне нужно что бы паттерны масштабировались для разных таймфреймов, пока не знаю ввести какие-то коэффициенты или еще как-то сделать, в зависимости от размаха цен

А что значит масштабировались? На разных ТФ  будут свои паттерны, причем, не подобные друг другу.

[[Удален]]

Youri Tarshecki:
А что значит масштабировались? На разных ТФ  будут свои паттерны, причем, не подобные друг другу.

Я много времени посвятил фрактальному анализу цен, паттерны на разных тайм-фреймах могут быть очень похожи, а-ля масштабная инвариантность (скейлинг), то есть если мы нашли паттерн на одном тайм-фрейме, можно использовать его для предсказания цен на другом.. но для этого нужно ввести коэффициенты что бы паттерны масштабировались для разных тф, в пунктах. либо вообще использовать их для другого торгового инструмента на разных тф.

[Youri Tarshecki]

Maxim Dmitrievsky:
Я много времени посвятил фрактальному анализу цен, паттерны на разных тайм-фреймах могут быть очень похожи, а-ля масштабная инвариантность (скейлинг), то есть если мы нашли паттерн на одном тайм-фрейме, можно использовать его для предсказания цен на другом.. но для этого нужно ввести коэффициенты что бы паттерны масштабировались для разных тф, в пунктах

Слабо верится, такие гипотезы вообще-то требуют доказательства.-)

[[Удален]]

Youri Tarshecki:
Слабо верится, такие гипотезы вообще-то требуют доказательства.-)

Для этого нужно углубиться в фрактальную теорию и понять принципы построения фракталов, для меня это уже как факт, но требующий автоматизации и проверки в тестере. Когда сделаю, можно будет получить доказательства или опровержение. То есть берем за аксиому то, что график котировок суть фрактал, и обладает всеми свойствами фракталов, в т.ч. масштабной инвариантности.

[[Удален]]

в принципе, я уже примерно понял как ввести коэффициенты

[Igor Knyazkov]

prostotrader:
Я не видел и НИКОГДА не увижу, потому что торговать на ФОРЕКС, это всё-равно, что просто выйти на улицу и просто раздавать деньги прохожим (пользы будет больше)

:))))) Аргументы в студию!))

[Sergey Lazarenko]

Maxim Dmitrievsky:
ну вот вопрос как раз в том что бы описать как можно более подробно структуру тренда, может быть есть смысл использовать зигзаг и соотношения между волнами.. или же среднюю волатильность и приращение.. 

ЗигЗаг, как и любой индикатор использует допуски, усреднения... Поэтому запаздывает и неточен. Возьмите Экстремумы цены на интервале, ближайшие, и они покажут куда цена идет. Но вы меня не понимаете... Марат Газизов эту тему развивает