Принципы работы с генетическим оптимизатором МТ5 (Вопросы) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как бы Вы поступили с вариантами параметров после полного перебора?
Чем отличается га-оптимизация от полного перебора?
Чем проверка на OOS лучше (и лучше ли), чем оптимизация сразу на всём участке Back+Forward?
Как можно выбирать из числа полученных вариантов параметров надеясь что торговые результаты по крайней мере не ухудшаться, если при этом нет гарантии сохранения характеристик ценового ряда по сравнению с участками тестов?
WF - оптимизация, что с ней может быть "не так", в условиях когда характеристики ценового ряда меняются?
В штатном тестере нет инструментария, что бы попытаться ответить на эти вопросы. Есть только один самый надёжный путь в сложившейся ситуации - провести полный перебор на максимально доступной истории (как бы это ужасно не звучало) и выбрать самый стабильный результат, или писать собственный тестер/оптимизатор.
...
А откуда вы знаете, что ваша система не подстроится на разных годах?
...
В словах Андрея на самом деле заложено много мудрости. Простой перебор дает множество еквити, by design не подогнанных под что-то.
Волкинг по сути не является оптимизационной стратегией, это лишь имитационное моделирование выбора той или иной эквити в определенный момент времени. Волкинг среди множества квити будет склонен к выбору тех, что на всем промежутки тестирования показывали стабильно-положительные результаты. Стратегия без каких-либо сильных просадок за все историю тестирования, by design пройдет самый строгий волкинг-контроль
В словах Андрея на самом деле заложено много мудрости. Простой перебор дает множество еквити, by design не подогнанных под что-то.
Волкинг по сути не является оптимизационной стратегией, это лишь имитационное моделирование выбора той или иной эквити в определенный момент времени. Волкинг среди множества квити будет склонен к выбору тех, что на всем промежутки тестирования показывали стабильно-положительные результаты. Стратегия без каких-либо сильных просадок за все историю тестирования, by design пройдет самый строгий волкинг-контроль
Андрей пытается завуалированно сказать, что тестер плохой.
В соседней ветке он проиграл спор про ГА и теперь ходит тень наводит.
Почитайте статьи по указанной ссылке, пожалуйста. Там все многократно расжевано.
Андрей пытается завуалированно сказать, что тестер плохой.
В соседней ветке он проиграл спор про ГА и теперь ходит тень наводит.
Почитайте статьи по указанной ссылке, пожалуйста. Там все многократно расжевано.
Итак, рассуждаем дальше.
Вот сделали полный перебор параметров, получили торговые результаты ВСЕХ возможных вариантов параметров советника.
Как будем осуществлять выбор среди полученных результатов? По какому принципу?
Выделенное цветами можете в каждом своём посте в виде автографа ставить.
На ряду с частями форума RU, EN и другими нужно бы добавить ещё одну - DU. И всех товарисчей с подобными заявлениями депортировать туда в принудительном порядке.
Вспомнилось :)
Итак, рассуждаем дальше.
Вот сделали полный перебор параметров, получили торговые результаты ВСЕХ возможных вариантов параметров советника.
Как будем осуществлять выбор среди полученных результатов? По какому принципу?
Ну ребята, как будто никто никогда не задумывался над этими вопросами...
Готовых ответов от меня не ждите.))) Согласен участвовать в дискуссии, но не в монологе.
Итак, рассуждаем дальше.
Вот сделали полный перебор параметров, получили торговые результаты ВСЕХ возможных вариантов параметров советника.
Как будем осуществлять выбор среди полученных результатов? По какому принципу?
Сортировать по максимальному профиту и использовать в торговли, значение прогона с максимальным полученным профитом.
Очень хорошо. А этот вариант даёт 99% мелких убытков а вся прибыль получена за 1% трейдов... Не смущает?
я об этом не думал что этот вариант даёт 99% мелких убытков а вся прибыль получена за 1% трейдов... и меня это не смущало.
Смещает меня если у варианта с максимальным профитом есть большая просадка , тогда я смотрю есть ли проход с меньшей просадкой, рядом с проходом с максимальным профитом.
я об этом не думал что этот вариант даёт 99% мелких убытков а вся прибыль получена за 1% трейдов... и меня это не смущало.
Смещает меня если у варианта с максимальным профитом есть большая просадка , тогда я смотрю есть ли проход с меньшей просадкой, рядом с проходом с максимальным профитом.
Но про просадку Вы ничего не говорили, максимальная прибыль - лучший вариант, это Ваши слова, к тому же это может не противоречить 99% убыточных и 1% прибыльных...
Хорошо. Так как всё таки будете выбирать лучший вариант?