Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: PCA Synthetics - Recycle Legacy

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Automated-Trading
Админ
102526
Automated-Trading  

PCA Synthetics - Recycle Legacy:

Индикатор для автоматического подбора коэффициентов для каждого инструмента в псевдостационарном портфеле, стремящегося к равновесию в нуле.

Автор: Andy Sanders

ivanivan_11
720
ivanivan_11  

спасибо)) я пользовался еще старой версией из ветки коинтеграция для больше 2х пар)

можно чуть комментарий поправить в первой строке, не N, а N-1

СанСаныч Фоменко
6302
СанСаныч Фоменко  

У Вас ссылка на R.

1. Какой пакет(функция) использовался?

2. Что в R соответствует  в индикаторе?

Andy Sanders
407
Andy Sanders  
ivanivan_11:

отправил на ревью, спасибо

СанСаныч Фоменко:

для одного бара расчет примерно такой был, для каждого бара истории этот код нужно обернуть в цикл

lines <- readLines("quotes.csv")
skips <- lines[-1]
sources <- read.csv(textConnection(skips), header = T, sep = ",", quote = "'", dec = ".", fill = F, stringsAsFactors = F, colClasses = c("NULL", NA, NA, NA), check.names = F)
components <- princomp(sources, cor = F)
summary(components)
components$loadings

данные в quotes.csv примерно такого формата

'X','GBPUSD.m','EURUSD.m','AUDUSD.m'
1,1.24472,1.24467,1.24475
2,1.24474,1.24470,1.24465
3,1.24475,1.24473,1.24457
4,1.24484,1.24462,1.24474
5,1.24488,1.24456,1.24481
СанСаныч Фоменко
6302
СанСаныч Фоменко  
Andy Sanders:

отправил на ревью, спасибо

для одного бара расчет примерно такой был, для каждого бара истории этот код нужно обернуть в цикл

lines <- readLines("quotes.csv")
skips <- lines[-1]
sources <- read.csv(textConnection(skips), header = T, sep = ",", quote = "'", dec = ".", fill = F, stringsAsFactors = F, colClasses = c("NULL", NA, NA, NA), check.names = F)
components <- princomp(sources, cor = F)
summary(components)
components$loadings

данные в quotes.csv примерно такого формата

'X','GBPUSD.m','EURUSD.m','AUDUSD.m'
1,1.24472,1.24467,1.24475
2,1.24474,1.24470,1.24465
3,1.24475,1.24473,1.24457
4,1.24484,1.24462,1.24474
5,1.24488,1.24456,1.24481в

Я правильно понимаю: с помощью РСА Вы создали синтетик, а потом смотрите отклонение от этого синтетика конкретной валютной пары?

Andy Sanders
407
Andy Sanders  
СанСаныч Фоменко:
по поводу стратегий - нет

1. я пытался использовать его как осцилятор, т.е. когда он внизу, считаем коеффициенты, покупаем и держим, пока не получим профит, если профита нет, сдвигаем линию OOS, пересчитываем коеффициенты, выравниваем позицию
2. потом пробовал идею ведущий - ведомый, потому что Хренфикс упоминал и это в Ресайкле, например, покупать или продавать валюту с чуть меньшим коеффициентом от максимального, как-то тоже не пошло

как ловить раздвижку - не знаю, корзина должна двигаться в сторону наиболее сильного вектора (пара с самым большим коеффициентом), но усредненно, отклоняясь в сторону других пар, поэтому реальная пара и синтетик все равно не сойдутся, да и пока не решена проблема со сменой знака, синтетик может просто перевернуто отображаться, а потому все равно непонятно, когда покупать, а когда продавать
СанСаныч Фоменко
6302
СанСаныч Фоменко  
Andy Sanders:
по поводу стратегий - нет

1. я пытался использовать его как осцилятор, т.е. когда он внизу, считаем коеффициенты, покупаем и держим, пока не получим профит, если профита нет, сдвигаем линию OOS, пересчитываем коеффициенты, выравниваем позицию
2. потом пробовал идею ведущий - ведомый, потому что Хренфикс упоминал и это в Ресайкле, например, покупать или продавать валюту с чуть меньшим коеффициентом от максимального, как-то тоже не пошло

как ловить раздвижку - не знаю, корзина должна двигаться в сторону наиболее сильного вектора (пара с самым большим коеффициентом), но усредненно, отклоняясь в сторону других пар, поэтому реальная пара и синтетик все равно не сойдутся, да и пока не решена проблема со сменой знака, синтетик может просто перевернуто отображаться, а потому все равно непонятно, когда покупать, а когда продавать
Как я понял, Вы, отличие от многих других на этом форуме, знакомы с R. Почему бы не использовать его возможности. Ведь в нем все упомянутые проблемы решены. Называется ко-интеграция. Широчайше используется...
ivanivan_11
720
ivanivan_11  
СанСаныч Фоменко:
Как я понял, Вы, отличие от многих других на этом форуме, знакомы с R. Почему бы не использовать его возможности. Ведь в нем все упомянутые проблемы решены. Называется ко-интеграция. Широчайше используется...

в общем-то в данном случае R не нужен.

весь необходимый минимум для парного трейдинга уже есть в библиотеках на мкл - обычный МНК, РСА, корреляция, adf тест, при необходимости skeewness и kurtosis.

СанСаныч Фоменко
6302
СанСаныч Фоменко  
ivanivan_11:

в общем-то в данном случае R не нужен.

весь необходимый минимум для парного трейдинга уже есть в библиотеках на мкл - обычный МНК, РСА, корреляция, adf тест, при необходимости skeewness и kurtosis.

А почему этого ни у кого нет? Причем на нескольких ветках одновременно. Вот чего я не понимаю
ivanivan_11
720
ivanivan_11  
СанСаныч Фоменко:
А почему этого ни у кого нет? Причем на нескольких ветках одновременно. Вот чего я не понимаю

не используют парный трейдинг, не используют данные методы,не обсуждают публично-вариантов множество.

я слепил советник подобный ,который считает через R это,но тестируется тяжко.

позже попробую заменить расчет через библиотеки мкл,может пошустрее будет тестироваться.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий