Скачать MetaTrader 5

Правильная формула индекса

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Andy Sanders
500
Andy Sanders  
Напомните, плиз, правильная ли эта формула индекса.
USDx = 1 / (AUDUSD / GBPUSD / EURUSD * USDCAD * USDCHF * USDJPY) ^ (1 / 7)
Чтобы было понятней, что я имею в виду.
       USD   USD   USD   USD   USD   USD   USD                   USD ^ 7                                          1
USDx = --- x --- x --- x --- x --- x --- x --- = --------------------------------------- = -----------------------------------------------
       USD   AUD   GBP   EUR   CAD   CHF   JPY   USD * AUD * GBP * EUR * CAD * CHF * JPY   1 * (AUD * GBP * EUR * CAD * CHF * JPY) ^ 1 / 7
Mislaid
604
Mislaid  
Andy Sanders:
Напомните, плиз, правильная ли эта формула индекса.
USDx = 1 / (AUDUSD / GBPUSD / EURUSD * USDCAD * USDCHF * USDJPY) ^ (1 / 7)
Чтобы было понятней, что я имею в виду.
       USD   USD   USD   USD   USD   USD   USD                   USD ^ 7                                          1
USDx = --- x --- x --- x --- x --- x --- x --- = --------------------------------------- = -----------------------------------------------
       USD   AUD   GBP   EUR   CAD   CHF   JPY   USD * AUD * GBP * EUR * CAD * CHF * JPY   1 * (AUD * GBP * EUR * CAD * CHF * JPY) ^ 1 / 7

Вы дали определение индекса. По аналогии можно получить индексы: AUDx, GBPx. CADx, CHFx, JPYx. Из Вашего определения следует, в частности, что

AUDUSD = AUDx /  USDx. И так для любых пар.

Теперь возникает проблема интерпретации показаний индекса и их отображение на графике. Если изобразить Ваши индексы на графике, то мы увидим горизонтальные линии. Поймать на глаз изменение индекса в 1% невозможно. Как решается подобная проблема? Индексы строятся относительно какой-то точки в не очень далеком прошлом.

Я определил бы отображаемый индекс так: USDn[ t ] = 100 * ( USDx[ t ] / USDx[ t0 ] - 1 ), где t0 фиксированная точка в недалеком прошлом.

Тогда отображаемый индекс дает относительное изменение стоимости валюты в процентах относительно точки в прошлом. График может выглядеть примерно так:

Yerlan Imangeldinov
885
Yerlan Imangeldinov  
Есть конторы вроде гкфкс у которых уже индекс подсчитан и выдан в виде свечей попробуйте их использовать.
Andy Sanders
500
Andy Sanders  
Спасибо, но дело не в торговых индексах, а индексах, как индикатор, т.е. выражая индекс по формулам выше можно быть уверенным, что они взаимозависимы и отображают одну и ту же цену и легче определять тренд / флет. Если в индикаторе Mislaid добавить масштабирование шкалы от -1 до +1, то будет видно схождение и расхождение индексов, глазу (хотя я надеюсь и роботу тоже) это легче воспринимать.

Масштабирование.
Я видел около 5 методов, один из самых простых : (close[i] / close[0] - 1.0) * 100.0
Где close[0] - точка отсчета, как сказал Mislaid
Вопрос задал потому что ошибся в логике, считал индекс после нормализации, а надо было на текущих ценах, а потом уже нормализовывать.

На рисунке ниже видно, что при пересечении индексов есть "некоторая" вероятность начала тренда.

Файлы:
Index.ex5 53 kb
Maxim Dmitrievsky
19151
Maxim Dmitrievsky  
https://fxcoder.blogspot.ru/2011/06/index-indicator.html
Индикатор Index
Индикатор Index
  • 2011.06.28
  • fxcoder.blogspot.nl
Индекс на основе среднего геометрического. Показывает отношение инструмента ко всем инструментам некоторого набора. Можно комбинировать несколько индексов и кроссов через операции умножения и деления. Формула расчёта индекса [math]Index(C)=(\prod\limits^{N}_{i=1}{C/C_i})^\frac{1}{N}[/math] , где: [m]C[/m] - валюта, для которой ищется индекс...
Andy Sanders
500
Andy Sanders  
Maxim Dmitrievsky:
https://fxcoder.blogspot.ru/2011/06/index-indicator.html
Да, в принципе, это оно, единственное, что там масштабирование положено на юзера, то есть, при разной волатильности и цене тика юзер должен сам задать выравнивающий фактор. Также, там при расчетах индекса из 6 пар используется степень 6, а для большей точности правильней 7.

Ну и еще, я здесь выкладывал парсер формул, после проверки более стабильная версия дольжна в кодобазе появится, она позволяет более гибко задать формулу индекса, больше операций поддерживается https://www.mql5.com/ru/forum/161583
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий