Скачать MetaTrader 5

Посоветуйте альтернативный расчет ТП/СЛ для длительной торговли.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Торгуй как успешные трейдеры - подпишись на их сигналы!
Roman Starostin
1637
Roman Starostin 2016.11.17 14:17 

Пишу советник, использую статические значения ТП и СЛ. Проблема заключается в том, что на большом промежутке времени (5лет), рынок, как известно, меняется, как и меняется волатильность каждой пары. К примеру, если для пары движение в 50 пунктов безотката было обычным явлением в 2010 года, то в 2016 движение увеличилось до 100 пунктов, и СЛ в 60 пунктов теперь чаще срабатывает.

Я пробовал использовать для этих целей значение индикатора ATR, умноженное на какой либо множитель, но результатом не остался доволен, потому что при флете значения были слишком маленькими, а при тренде, естественно, увеличивались. В связи с этим нужна помощь советом по альтернативной замене статического ТП/СЛ на динамический. 

Vladimir Karputov
Модератор
45765
Vladimir Karputov 2016.11.17 14:21  
Roman Starostin:

Пишу советник, использую статические значения ТП и СЛ. Проблема заключается в том, что на большом промежутке времени (5лет), рынок, как известно, меняется, как и меняется волатильность каждой пары. К примеру, если для пары движение в 50 пунктов безотката было обычным явлением в 2010 года, то в 2016 движение увеличилось до 100 пунктов, и СЛ в 60 пунктов теперь чаще срабатывает.

Я пробовал использовать для этих целей значение индикатора ATR, умноженное на какой либо множитель, но результатом не остался доволен, потому что при флете значения были слишком маленькими, а при тренде, естественно, увеличивались. В связи с этим нужна помощь советом по альтернативной замене статического ТП/СЛ на динамический. 

Ведь у Вас обязательно должны быть два сигнала: на Покупку и на Продажу, правильно? Тогда попробуйте использовать для каждого сигнала СВОИ уровни tp и sl. То есть уровни tp и sl для позиций Buy могут отличаться от уровней tp и sl для позиций Sell.
George Merts
3606
George Merts 2016.11.17 14:43  
Roman Starostin:

Пишу советник, использую статические значения ТП и СЛ. Проблема заключается в том, что на большом промежутке времени (5лет), рынок, как известно, меняется, как и меняется волатильность каждой пары. К примеру, если для пары движение в 50 пунктов безотката было обычным явлением в 2010 года, то в 2016 движение увеличилось до 100 пунктов, и СЛ в 60 пунктов теперь чаще срабатывает.

Я пробовал использовать для этих целей значение индикатора ATR, умноженное на какой либо множитель, но результатом не остался доволен, потому что при флете значения были слишком маленькими, а при тренде, естественно, увеличивались. В связи с этим нужна помощь советом по альтернативной замене статического ТП/СЛ на динамический. 

Дык по идее, ATR для того и нужен, чтобы на флете уменьшать ТП-СЛ, а на тренде - увеличивать. 

А если вам нужно сглаживать "выбросы" - то здесь надо либо брать более длительный период ATR, либо брать ATR на высшем таймфрейме (скажем, если работаете на часовках - то берете процент от дневного ATR)

Yuriy Asaulenko
3361
Yuriy Asaulenko 2016.11.17 16:16  
Roman Starostin:

Пишу советник, использую статические значения ТП и СЛ. 

Движения, как и откаты от него, на рынке в основном не повторяются. Т.е. о рассчете какого либо ТП речь вообще не может идти - выходим из сделки по конкретным обстоятельствам. Аналогично и с СЛ - какие уж там колебания будут - абсолютно непредсказуемо. Здесь вся надежда только на статистику - уж 3 станд отклонения (СО) вряд-ли будут. Там и ставим СЛ и потихоньку двигаем его вслед за сделкой. А реально закрываемя не по СЛ, а по обстоятельствам - 3 СО ждать не надо.
Artem Zviriaka
450
Artem Zviriaka 2016.11.18 04:47  

Советую попробовать СЛ от среднего диапазона предыдущих баров, будет динамический.

например СЛ ставим на уровне 50% от диапазона 3 последних баров(60пп,90пп,50пп) итого выходит, что СЛ будет (60+90+50/3)*50% = 33пп. 

kofesutra
719
kofesutra 2016.11.26 14:13  
Artem Zviriaka:

СЛ будет (60+90+50/3)*50% = 33пп. 

((60+90+50)/3)*50% = 33пп
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий