Соответствие тиковых данных и котировок - страница 2

Новый комментарий
 
l_r:
Так и должно быть. Если кричит алерт - значит тиковый максимум/минимум "вылазит" за максимум/минимум котировочного бара. Если не кричит - тогда все нормально. Вроде по коду понятно, что я пытаюсь выловить такие ситуации. Вопрос - почему они возникают?
Потому, что либо Вы, либо сервер, неправильно квантуете ВРЕМЯ. 
 
Уважаемые дамы и господа, я - спатки, с Вашего позволения... 
 
tara:
Потому, что либо Вы, либо сервер, неправильно квантуете ВРЕМЯ. 
Сервер FXCM-USDDemo02 "квантует время" так, как предполагается в моем коде, а вот FXCM-EURDemo01 и FXCM-USDReal05 квантуют как-то по-другому... Но могут ли серверы "квантовать время" по-разному? Или кто-то из них неправильно квантует?
 
l_r:
Сервер FXCM-USDDemo02 "квантует время" так, как предполагается в моем коде, а вот FXCM-EURDemo01 и FXCM-USDReal05 квантуют как-то по-другому... Но могут ли серверы "квантовать время" по-разному? Или кто-то из них неправильно квантует?
Где-то вы с ними не поладили. Все правы, но ... 
 
Заглядывайте, буду рад. Спокойной ночи. 
 
tara:
Заглядывайте, буду рад. Спокойной ночи. 
Спасибо Вам за участие. Спокойной ночи.
 
l_r:

Проблема не в количестве тиков, а в том, что тиковые максимум/минимум не могут "вылазить" за максимум/минимум котировочного бара за тот же период. На FXCM-USDDemo02 так и есть, а вот на FXCM-EURDemo01 и FXCM-USDReal05 почему-то "вылазят"... 

То есть Вы считаете, что пропавшие тики обязательно должны приходиться на тело свечи и никогда - на ее экстремумы?
 
Scriptong:
То есть Вы считаете, что пропавшие тики обязательно должны приходиться на тело свечи и никогда - на ее экстремумы?

Зачем так кому-то считать? "тиковые максимум/минимум не могут "вылазить" за максимум/минимум котировочного бара за тот же период" означает, что не должно быть rates_bar.high < tick.bid.max или rates_bar.low > tick.bid.min, иначе это будет противоречить правилу построения бара из тиковых данных.

А то, что эксперт получает не все тики, означает лишь, что должно быть rates_bar.high >= tick.bid.max (а не  rates_bar.high == tick.bid.max), и к обсуждаемой проблеме не относится.

 
l_r:

Зачем так кому-то считать? "тиковые максимум/минимум не могут "вылазить" за максимум/минимум котировочного бара за тот же период" означает, что не должно быть rates_bar.high < tick.bid.max или rates_bar.low > tick.bid.min, иначе это будет противоречить правилу построения бара из тиковых данных.

А то, что эксперт получает не все тики, означает лишь, что должно быть rates_bar.high >= tick.bid.max (а не  rates_bar.high == tick.bid.max), и к обсуждаемой проблеме не относится.

ОК, не относится )) 

А еще:

rates_bar.high >= tick.bid.max

и

rates_bar.high == tick.bid.max

 являются непересекающимися интервалами. 

Так вот и живем... 

 
Scriptong:

ОК, не относится )) 

А еще:

и

 являются непересекающимися интервалами. 

Так вот и живем... 

Разумнее было бы заменить всех этих нечистоплотных посредников на автоматы с оператором, следящим за их нормальной работой! Уверен, что рынок и мы не обеднели бы!
12
Новый комментарий