Соответствие тиковых данных и котировок - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так и должно быть. Если кричит алерт - значит тиковый максимум/минимум "вылазит" за максимум/минимум котировочного бара. Если не кричит - тогда все нормально. Вроде по коду понятно, что я пытаюсь выловить такие ситуации. Вопрос - почему они возникают?
Потому, что либо Вы, либо сервер, неправильно квантуете ВРЕМЯ.
Сервер FXCM-USDDemo02 "квантует время" так, как предполагается в моем коде, а вот FXCM-EURDemo01 и FXCM-USDReal05 квантуют как-то по-другому... Но могут ли серверы "квантовать время" по-разному? Или кто-то из них неправильно квантует?
Заглядывайте, буду рад. Спокойной ночи.
Проблема не в количестве тиков, а в том, что тиковые максимум/минимум не могут "вылазить" за максимум/минимум котировочного бара за тот же период. На FXCM-USDDemo02 так и есть, а вот на FXCM-EURDemo01 и FXCM-USDReal05 почему-то "вылазят"...
То есть Вы считаете, что пропавшие тики обязательно должны приходиться на тело свечи и никогда - на ее экстремумы?
Зачем так кому-то считать? "тиковые максимум/минимум не могут "вылазить" за максимум/минимум котировочного бара за тот же период" означает, что не должно быть rates_bar.high < tick.bid.max или rates_bar.low > tick.bid.min, иначе это будет противоречить правилу построения бара из тиковых данных.
А то, что эксперт получает не все тики, означает лишь, что должно быть rates_bar.high >= tick.bid.max (а не rates_bar.high == tick.bid.max), и к обсуждаемой проблеме не относится.
Зачем так кому-то считать? "тиковые максимум/минимум не могут "вылазить" за максимум/минимум котировочного бара за тот же период" означает, что не должно быть rates_bar.high < tick.bid.max или rates_bar.low > tick.bid.min, иначе это будет противоречить правилу построения бара из тиковых данных.
А то, что эксперт получает не все тики, означает лишь, что должно быть rates_bar.high >= tick.bid.max (а не rates_bar.high == tick.bid.max), и к обсуждаемой проблеме не относится.
ОК, не относится ))
А еще:
и
являются непересекающимися интервалами.
Так вот и живем...
ОК, не относится ))
А еще:
и
являются непересекающимися интервалами.
Так вот и живем...