Скачать MetaTrader 5

Оценка устойчивости ТС по результатам оптимизации.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Хочешь изучить язык MQL5? 300 статей помогут тебе!
khorosh
8203
khorosh 2015.05.02 13:03 
Как вы считаете: может ли быть мерилом устойчивости ТС отношение количества проходов при оптимизации дающих прибыльный результат к количеству проходов дающих убыточный результат? И каким это отношение должно быть для хорошей ТС?
hrenfx
3672
hrenfx 2015.05.02 14:51  
Для любой ТС всегда можно найти подмножество пространства входных параметров, удовлетворяющих любому заранее заданному значению "мерила устойчивости ТС". Как должно быть, не знаю.
Dmitry Fedoseev
42919
Dmitry Fedoseev 2015.05.02 16:49  
не может
Avals
3182
Avals 2015.05.02 17:08  
khorosh:
Как вы считаете: может ли быть мерилом устойчивости ТС отношение количества проходов при оптимизации дающих прибыльный результат к количеству проходов дающих убыточный результат? И каким это отношение должно быть для хорошей ТС?

это же зависит от параметров оптимизации - диапазона оптов и шага. 


Хорошим свойством может являться ширина оптимальной зоны. Но это не для всех систем и параметров. 

khorosh
8203
khorosh 2015.05.02 19:47  
Integer:
не может

А мне кажется , что можно наверняка сказать, что ТС  на первом рисунке явно более устойчивая, чем ТС на 2 рисунке, если в обоих случаях уровень начального депозита равен, например, 10000.

                                                                       Рис.1

                                                                       Рис.2 

 

 

Anatolij Anufriev
4186
Anatolij Anufriev 2015.05.02 19:58  
khorosh:

А мне кажется , что можно наверняка сказать, что ТС  на первом рисунке явно более устойчивая, чем ТС на 2 рисунке, если в обоих случаях уровень начального депозита равен, например, 10000.

                                                                       Рис.1

                                                                       Рис.2 

 

 

Рисунки идентичны)
khorosh
8203
khorosh 2015.05.02 20:08  
7Konstantin7:
Рисунки идентичны)
Это не имеет значения, главное идея. Положение линии начального депо относительно облака результатов проходов разное.
atztek
279
atztek 2015.05.02 20:37  
khorosh:

                                                                       Рис.1
                                                                       Рис.2

Все же в долгосрочном плане система на рис.2 более устойчива, причем чем более убыточны результаты, тем выше устойчивость и достоверность ;)))
khorosh
8203
khorosh 2015.05.02 20:42  
atztek:
Все же в долгосрочном плане система на рис.2 более устойчива, причем чем более убыточны результаты, тем выше устойчивость и достоверность ;)))

Ну да, если ТС нокаутирована форексом и лежит на полу(самое устойчивое положение).;)))
Dmitry Fedoseev
42919
Dmitry Fedoseev 2015.05.02 21:19  
khorosh:

А мне кажется , что можно наверняка сказать, что ТС  на первом рисунке явно более устойчивая, чем ТС на 2 рисунке, если в обоих случаях уровень начального депозита равен, например, 10000.

                                                                       Рис.1

                                                                       Рис.2 

 

 

Если сравнивать две подобные системы с одинаковым набором оптимизируемых параметров и с одинаковыми диапазонами и шагами оптимизации, то да.
Avals
3182
Avals 2015.05.03 04:14  
khorosh:

А мне кажется , что можно наверняка сказать, что ТС  на первом рисунке явно более устойчивая, чем ТС на 2 рисунке, если в обоих случаях уровень начального депозита равен, например, 10000.

                                                                       Рис.1

                                                                       Рис.2 

 

 

по балансу устойчивость сложно оценить)) Устойчивость это сохранение оптимальных кластеров  со временем. А баланс м.б. положительным за счёт нескольких сделок на небольшом участке истории. Т.е. одним из показателей устойчивости м.б. качество эквити - её равномерность. Для оценки этого нужны другие показатели нежели баланс. Профит-фактор на худой конец))

Ну и плюс ко всему, что всё зависит от системы. Если одна система должна работать по логике на открытии какой-нибудь сессии, то оптимизируя её по всему диапазону суток можно получить, что она прибыльна только на малом ко-ве прогонов. Но это не значит, что она плохая.  Т.е. нужно понимать на каком диапазоне какой параметр системы имеет смысл оптимизировать и с каким шагом. Иначе картина неверная как для оценки, так и для сравнения систем

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий