Оценка устойчивости ТС по результатам оптимизации.

Новый комментарий
 
Как вы считаете: может ли быть мерилом устойчивости ТС отношение количества проходов при оптимизации дающих прибыльный результат к количеству проходов дающих убыточный результат? И каким это отношение должно быть для хорошей ТС?
 
Для любой ТС всегда можно найти подмножество пространства входных параметров, удовлетворяющих любому заранее заданному значению "мерила устойчивости ТС". Как должно быть, не знаю.
 
не может
 
khorosh:
Как вы считаете: может ли быть мерилом устойчивости ТС отношение количества проходов при оптимизации дающих прибыльный результат к количеству проходов дающих убыточный результат? И каким это отношение должно быть для хорошей ТС?

это же зависит от параметров оптимизации - диапазона оптов и шага. 


Хорошим свойством может являться ширина оптимальной зоны. Но это не для всех систем и параметров. 

 
Integer:
не может

А мне кажется , что можно наверняка сказать, что ТС  на первом рисунке явно более устойчивая, чем ТС на 2 рисунке, если в обоих случаях уровень начального депозита равен, например, 10000.

                                                                       Рис.1

                                                                       Рис.2 

 

 

 
khorosh:

А мне кажется , что можно наверняка сказать, что ТС  на первом рисунке явно более устойчивая, чем ТС на 2 рисунке, если в обоих случаях уровень начального депозита равен, например, 10000.

                                                                       Рис.1

                                                                       Рис.2 

 

 

Рисунки идентичны)
 
7Konstantin7:
Рисунки идентичны)
Это не имеет значения, главное идея. Положение линии начального депо относительно облака результатов проходов разное.
 
khorosh:

                                                                       Рис.1
                                                                       Рис.2

Все же в долгосрочном плане система на рис.2 более устойчива, причем чем более убыточны результаты, тем выше устойчивость и достоверность ;)))
 
atztek:
Все же в долгосрочном плане система на рис.2 более устойчива, причем чем более убыточны результаты, тем выше устойчивость и достоверность ;)))

Ну да, если ТС нокаутирована форексом и лежит на полу(самое устойчивое положение).;)))
 
khorosh:

А мне кажется , что можно наверняка сказать, что ТС  на первом рисунке явно более устойчивая, чем ТС на 2 рисунке, если в обоих случаях уровень начального депозита равен, например, 10000.

                                                                       Рис.1

                                                                       Рис.2 

 

 

Если сравнивать две подобные системы с одинаковым набором оптимизируемых параметров и с одинаковыми диапазонами и шагами оптимизации, то да.
 
khorosh:

А мне кажется , что можно наверняка сказать, что ТС  на первом рисунке явно более устойчивая, чем ТС на 2 рисунке, если в обоих случаях уровень начального депозита равен, например, 10000.

                                                                       Рис.1

                                                                       Рис.2 

 

 

по балансу устойчивость сложно оценить)) Устойчивость это сохранение оптимальных кластеров  со временем. А баланс м.б. положительным за счёт нескольких сделок на небольшом участке истории. Т.е. одним из показателей устойчивости м.б. качество эквити - её равномерность. Для оценки этого нужны другие показатели нежели баланс. Профит-фактор на худой конец))

Ну и плюс ко всему, что всё зависит от системы. Если одна система должна работать по логике на открытии какой-нибудь сессии, то оптимизируя её по всему диапазону суток можно получить, что она прибыльна только на малом ко-ве прогонов. Но это не значит, что она плохая.  Т.е. нужно понимать на каком диапазоне какой параметр системы имеет смысл оптимизировать и с каким шагом. Иначе картина неверная как для оценки, так и для сравнения систем

12
Новый комментарий