Индикатор на секундных данных
Сделал индикатор (WMA) на секундных данных. ...
Кого-то это интересует?
при этом скользящая средняя получается плавная, а не ступенчатая даже для больших периодов. Например для часовой скользящей среднее используются 3600 секунд (60 минут в часе * 60 секунд в минуте).
Делал для того что бы оперативно реагировать на изменения на бирже.
У вас скользящая средняя, я полагаю, не Simple MA? (в вашем случае она противопоказана, т.к. будет "оперативно реагировать" на скачки, которые были ровно час назад).
Хотелось бы заметить, что когда рассматривают график в масштабе более мелком, чем одна минута, обычно имеют в виду тиковый график (кто-то проводил исследования и выяснил, что он немного лучше поддаётся анализу, т.к. во время резких движений приходит соответственно больше тиков в единицу времени, и эти скачки растягиваются по горизонтали, а более медленные, соответственно, сжимаются). Но такие данные надо специально собирать, а уж тестировать на них экспертов - на порядок сложнее, чем на обычных.
Есть более простой способ: у каждого бара имеется параметр TickVolume - он равен количеству тиков, прошедших внутри этого бара. Берёте заранее заданное количество тиков (например, 10000), отсчитываете их с конца, т.е. с текущего момента, и по этим свечам вычисляете какую угодно МА (разумеется, пропорционально объёмам).
Автор, как собираете секундные данные - сами, в процессе работы программы, или... откуда-то?
У вас скользящая средняя, я полагаю, не Simple MA? (в вашем случае она противопоказана, т.к. будет "оперативно реагировать" на скачки, которые были ровно час назад).
Хотелось бы заметить, что когда рассматривают график в масштабе более мелком, чем одна минута, обычно имеют в виду тиковый график (кто-то проводил исследования и выяснил, что он немного лучше поддаётся анализу, т.к. во время резких движений приходит соответственно больше тиков в единицу времени, и эти скачки растягиваются по горизонтали, а более медленные, соответственно, сжимаются). Но такие данные надо специально собирать, а уж тестировать на них экспертов - на порядок сложнее, чем на обычных.
Есть более простой способ: у каждого бара имеется параметр TickVolume - он равен количеству тиков, прошедших внутри этого бара. Берёте заранее заданное количество тиков (например, 10000), отсчитываете их с конца, т.е. с текущего момента, и по этим свечам вычисляете какую угодно МА (разумеется, пропорционально объёмам).
Делал. Не интересно
я и не говорю...
В порядке оффтопа, позвольте полюбопытствовать, какой график Вам кажется лучше, при прочих равных условиях?
первый
или второй
я и не говорю...
В порядке оффтопа, позвольте полюбопытствовать, какой график Вам кажется лучше, при прочих равных условиях?
первый
или второй
Конечно интересует, тоже хотел сделать подобное, но пока руки не дошли... Если есть возможность поделитесь...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Сделал индикатор (WMA) на секундных данных. То есть значение скользящей средней рассчитывается с использованием массива посекундных котировок (используется среднеарифметическое значение между ценами ask и bid), при этом скользящая средняя получается плавная, а не ступенчатая даже для больших периодов. Например для часовой скользящей среднее используются 3600 секунд (60 минут в часе * 60 секунд в минуте).
Делал для того что бы оперативно реагировать на изменения на бирже.
Кого-то это интересует?