Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Веди личную переписку в профиле. Это безопасно!
AleksRazgul
213
AleksRazgul 2015.02.28 08:24 

Сделал индикатор (WMA) на секундных данных. То есть значение скользящей средней рассчитывается с использованием массива посекундных котировок (используется среднеарифметическое значение между ценами ask и bid), при этом скользящая средняя получается плавная, а не ступенчатая даже для больших периодов. Например для часовой скользящей среднее используются 3600 секунд (60 минут в часе * 60 секунд в минуте).

Делал для того что бы оперативно реагировать на изменения на бирже.

Кого-то это интересует?

SimpleJeka1487
50
SimpleJeka1487 2015.03.01 09:05  
AleksRazgul:

Сделал индикатор (WMA) на секундных данных. ...

Кого-то это интересует?

Конечно интересует, тоже хотел сделать подобное, но пока руки не дошли...  Если есть возможность поделитесь... 
Awl Writer
515
Awl Writer 2015.03.02 11:41  
Автор, как собираете секундные данные - сами, в процессе работы программы, или... откуда-то?
AleksRazgul:

при этом скользящая средняя получается плавная, а не ступенчатая даже для больших периодов. Например для часовой скользящей среднее используются 3600 секунд (60 минут в часе * 60 секунд в минуте).

Делал для того что бы оперативно реагировать на изменения на бирже.

У вас скользящая средняя, я полагаю, не Simple MA? (в вашем случае она противопоказана, т.к. будет "оперативно реагировать" на скачки, которые были ровно час назад).

Хотелось бы заметить, что когда рассматривают график в масштабе более мелком, чем одна минута, обычно имеют в виду тиковый график (кто-то проводил исследования и выяснил, что он немного лучше поддаётся анализу, т.к. во время резких движений приходит соответственно больше тиков в единицу времени, и эти скачки растягиваются по горизонтали, а более медленные, соответственно, сжимаются). Но такие данные надо специально собирать, а уж тестировать на них экспертов - на порядок сложнее, чем на обычных.

Есть более простой способ: у каждого бара имеется параметр TickVolume - он равен количеству тиков, прошедших внутри этого бара. Берёте заранее заданное количество тиков (например, 10000), отсчитываете их с конца, т.е. с текущего момента, и по этим свечам вычисляете какую угодно МА (разумеется, пропорционально объёмам).

Victor Nikolaev
Модератор
14211
Victor Nikolaev 2015.03.02 12:45  
Awwl:
Автор, как собираете секундные данные - сами, в процессе работы программы, или... откуда-то?

У вас скользящая средняя, я полагаю, не Simple MA? (в вашем случае она противопоказана, т.к. будет "оперативно реагировать" на скачки, которые были ровно час назад).

Хотелось бы заметить, что когда рассматривают график в масштабе более мелком, чем одна минута, обычно имеют в виду тиковый график (кто-то проводил исследования и выяснил, что он немного лучше поддаётся анализу, т.к. во время резких движений приходит соответственно больше тиков в единицу времени, и эти скачки растягиваются по горизонтали, а более медленные, соответственно, сжимаются). Но такие данные надо специально собирать, а уж тестировать на них экспертов - на порядок сложнее, чем на обычных.

Есть более простой способ: у каждого бара имеется параметр TickVolume - он равен количеству тиков, прошедших внутри этого бара. Берёте заранее заданное количество тиков (например, 10000), отсчитываете их с конца, т.е. с текущего момента, и по этим свечам вычисляете какую угодно МА (разумеется, пропорционально объёмам).

Делал. Не интересно
Awl Writer
515
Awl Writer 2015.03.02 14:48  
Vinin:
Делал. Не интересно

я и не говорю...

В порядке оффтопа, позвольте полюбопытствовать, какой график Вам кажется лучше, при прочих равных условиях?

первый

 

или второй

 

Victor Nikolaev
Модератор
14211
Victor Nikolaev 2015.03.02 15:04  
Awwl:

я и не говорю...

В порядке оффтопа, позвольте полюбопытствовать, какой график Вам кажется лучше, при прочих равных условиях?

первый

 

или второй

 

Второй. В нем больше информации. Но иногда ее бывает избыток
AleksRazgul
213
AleksRazgul 2015.03.03 12:03  
SimpleJeka1487:
Конечно интересует, тоже хотел сделать подобное, но пока руки не дошли...  Если есть возможность поделитесь... 
Делюсь. Но это только для демонстрации (с эмулятором терминала, и файлом истории). В меню работает только "Сетка" и "WMA". Валютные пары не переключаются.
AleksRazgul
213
AleksRazgul 2015.03.03 12:17  
Вот
Файлы:
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий