Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Они уже зарабатывают на своих сигналах. Опубликуй и ты свой!
Plot_nik
48
Plot_nik 2015.02.05 08:42  

Awwl:
Уважаемый автор, хотелось бы заметить, что дело может быть и в самом МТ, но здесь было отработано очень мало сделок - всего 3 за 3 месяца, соответственно многие комбинации параметров дали одинаковый результат, сигналы поступали в одних и тех же местах. Могу предложить взять больший интервал или увеличить степень риска в советнике, чтобы было больше сделок. 

 

И в качестве контроля прогнать этот советник на старой и новой версиях МТ за какой-нибудь старый интервал.

 Спасибо за мнение!

 на тек билде:

на периоде год (06.2004-05.2005) одинаковых лучших рез 1400 шт. при 14 сделках, при повторной оптимизации 526  рез-в при 25 сделках.

 2192 219.79 14 4.45 15.70 101.78 35.70%

на периоде год (06.2004-02.2015) одинаковых лучших рез 5490шт. при 119 сделках , при повторной оптимизации 27 рез-в (видимо "спасибо" кэш файлу)

 3494 1017.11 119 2.22  8.55          249.25 47.40%

Старого билда у меня не сохранилось. Возможно  в обновлении платформы изменился генетический алгоритм оптимизации, и именно на моей системе такой странный рез.

 Входные параметры оптимизации:

 

 уменьшил шаг до 0,01, кол рез-в снизилось до 92 (период 2004-2005)

т.о, для себя решил

1) можно в экселе считать средние по каждому параметру, и подбирать комбинацию, приближенную к средним;

2) а можно уменьшать шаг и далее п.1)


 

 

 

Awl Writer
515
Awl Writer 2015.02.05 11:07  


plot_nik:   

1) можно в экселе считать средние по каждому параметру, и подбирать комбинацию, приближенную к средним;

2) а можно уменьшать шаг и далее п.1)

А вот этого лучше не делать: скажем так, в n-мерном пространстве возможных комбинаций параметров есть острова положительной прибыли, и ваши наилучшие результаты могли попасть в несколько "островов", поэтому, усреднив их между собой, вы легко можете попасть в зону убытка.

Если они вообще разбросаны по всему диапазону вперемешку с убыточными результатами, то такая система будет крайне неустойчивой и бесполезной вне периода оптимизации. ±0.001 — и советник в убытке. В этом смысле хорошо было бы построить облако результатов. Хотя у Вас с этим вроде в порядке :)

/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий