Скачать MetaTrader 5

Рыночный гибкий стоплосс

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Movlat Baghiyev
4445
Movlat Baghiyev  

Добрый день .

Просьба помочь с  куском  кода ,в котором стоплосс и тейкпрофит рассчитываются  и устанавливается ( а не устанавливаются твердо,как при оптимизации) в зависимости от какой-то рыночной величины. Например от значения ATR , ширины полос Боллинджера,  размаха конверта или расхождения мувиногов и т.д

Ihor Herasko
9297
Ihor Herasko  

По классике так:

double atr = iATR(NULL, 0, 14, 1);
double sl = Low[1] - atr;
double tp = High[1] + atr;

 Это для Buy. Стоп будет установлен за минимумом предыдущей свечи с отступом на величину средней волатильности за последние 14 баров. Аналогично профит - на максимум свечи плюс средняя волатильность.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий