Рыночный гибкий стоплосс

Новый комментарий
 

Добрый день .

Просьба помочь с  куском  кода ,в котором стоплосс и тейкпрофит рассчитываются  и устанавливается ( а не устанавливаются твердо,как при оптимизации) в зависимости от какой-то рыночной величины. Например от значения ATR , ширины полос Боллинджера,  размаха конверта или расхождения мувиногов и т.д

 

По классике так:

double atr = iATR(NULL, 0, 14, 1);
double sl = Low[1] - atr;
double tp = High[1] + atr;

 Это для Buy. Стоп будет установлен за минимумом предыдущей свечи с отступом на величину средней волатильности за последние 14 баров. Аналогично профит - на максимум свечи плюс средняя волатильность.

Новый комментарий