Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алгоритмы. Построение и анализ. + Neo4J
Попробую вспомнить отчего отбросил/отложил ... ликвидность кажется.
Я бы хотел проторговать там, где самый больше абсолютный профит, а не относительный.
Дальше поехали транспортные сети и потоки. И не доехали. Хотя это все можно через несколько раз Беллмана-Форда, с перестройкой графа (выбиваем постепенно самые ликвидные ребра).
Вобщем, просто задачи сместились - решения позабылись, а выводы (субъективные) остались - быстрее отсканировать небольшое количество "своих" построений.
Вы при расчете учитываете только цены - хотя это отношения. Короче незаметно для себя вольготно возводите в степень сами символы и дальше эту степень никак не учитываете.
(1 / EURCAD_bid[1.427220])) ^ N это (1 / 1.427220 EURCAD) ^ N = (1 / 1.427220) ^ N * (1 / EURCAD) ^ N
GaryKa:
Я бы хотел проторговать там, где самый больше абсолютный профит, а не относительный.
Хотя это все можно через несколько раз Беллмана-Форда, с перестройкой графа (выбиваем постепенно самые ликвидные ребра).
Вобщем, просто задачи сместились - решения позабылись, а выводы (субъективные) остались - быстрее отсканировать небольшое количество "своих" построений.
Вы при расчете учитываете только цены - хотя это отношения. Короче незаметно для себя вольготно возводите в степень сами символы и дальше эту степень никак не учитываете.
(1 / EURCAD_bid[1.427220])) ^ N это (1 / 1.427220 EURCAD) ^ N = (1 / 1.427220) ^ N * (1 / EURCAD) ^ N
Ну вы как-то совсем вырвали из контекста. Использование степеней на цикле графа выглядит, как повторяющиеся узлы пути. Короче, с размерностями все OK.
Ну и окончательный и эффективный алгоритм решения этой, как оказалось, известной задачи выше написал.
И вам спасибо за поднятую тему.
Вот алгоритм Флойда-Уоршелла мне пригодиться. И ведь знал о таких, обидно да. Ничего, зато будет с чем сравнивать и валидировать результаты (с алгоритмом GaryKa-BruteForce)
Да, я - молодец! А если серьезно, то интересных тем практически нет. Создаю хоть что-то, так меня по IP банят. В итоге через задний проход захожу сюда, чтобы обсудить трейдинговые темы, а не муть.
Ренат, разбаньте мою учетку bxa29869. Нормальные же темы поднял, зачем эти параноидальные козни? Дайте не кривую возможность обсуждать.
Постараюсь больше вообще не высказывать свою точку зрения на тему платформ, тестеров и т.д., чтобы не впасть в очередную немилость несовпадающими взглядами с генеральной линией партии.
Garyka, логично дальше развить тему по торговле ФК уже не в обменнике, а в долг. Айда всем на изобретение велосипеда арбитража! Если не для профита, то для общего развития трейдинг-видения.
Да, я - молодец! А если серьезно, то интересных тем практически нет. Создаю хоть что-то, так меня по IP банят. В итоге через задний проход захожу сюда, чтобы обсудить трейдинговые темы, а не муть.
Ренат, разбаньте мою учетку bxa29869. Нормальные же темы поднял, зачем эти параноидальные козни? Дайте не кривую возможность обсуждать.
Постараюсь больше вообще не высказывать свою точку зрения на тему платформ, тестеров и т.д., чтобы не впасть в очередную немилость несовпадающими взглядами с генеральной линией партии.
Garyka, логично дальше развить тему по торговле ФК уже не в обменнике, а в долг. Айда всем на изобретение велосипеда арбитража! Если не для профита, то для общего развития трейдинг-видения.
Нагуглил "арбитраж", увидел это:
Неужели не верите? И так бурно обсуждаете драйвер как нечто действительно классное.
Пример -- имеем кругового арбитражника. Первый ордер срабатывает по лимитке, далее круг закрывается по рынку.
Что происходит во внутреннеем тестере? круг замыкается, там же нет реджектов, реквотов, пинга и прочей мешающей торговле гадости.
Теперь представим ситуацию, что после реджекта лимитки (сработка была, позиция не появилась) цена некисло откатилась и случилось это в полночь (закон подлости, че) и коннект пропал на это время.
Сработка была и во внутреннем тестере есть позиция, ее надо выставлять. В результате огромный по арбитражным меркам убыток. На деле сработка закончилась реждектом, поэтому выставлять позицию необязательно.
Ну и дальше по тексту в той ветке...
С какого бодуна синхронизация внутреннего тестера и боевого состояния должна производиться на основании открытой в тестере позиции?! А цену позиции учитывать значит не будем?
Здесь в тестере открылась поза по искусственному символу (тут это ФК), который имеет конкретную цену открытия. Вот как на реале этот ФК достиген этой цены, тогда и синхронизируй с тестером.
Все правильно говорит MetaDriver, и система у него правильная. Хрен_фх бы еще добавил, что "торговый драйвер" должен работать с 10-20 платформами для использования лучших цен.
Но использовать такую правильную систему удобно только в идеальных условиях - без ошибок в стратегии, без вмешательства пользователя, без форс-мажоров... А в реальности так бывает редко.
Разверну пример хрен_фх: работает 25 стратегий, агрегатор (торговый драйвер) их собирает в нетто-позицию и выводит в рынок, все ок. Вдруг в 17-й стратегии что-то ломается и она выдает нездоровые прогнозы - говорит открыться на 50% от депо. Советник послушно открывается.
Что делает банальный локер а-ля МТ4:
Теперь перейдем на "правильный учет". Что должен сделать трейдер, чтоб устранить ошибку (сделка на 50% маржи - явная ошибка в логике):
Вопрос: что проще? Очевидно, что вариант с МТ4.
А что дешевле? Очевидно, что вариант с Неттингом.
Какой вывод? Делать рыночный драйвер с GUI от МТ4 ;)
Складывается такое ощущение что МТ5 торгует позициями.
Неттинг это система учёта и не более того, в МТ4 есть только история ордеров, в МТ5 есть и история ордеров и их суммирование в позиции.
Т.е. в МТ5 однозначно больше информации обработано.
Так же не забываем что каждый ордер как и в МТ4 имеет магик и комментарий. По ним идентифицировать какая из стратегий агрегатора выставила ордер на 50% от маржи не проблема.
Другой вопрос что заполнять магики и камменты влом, а тем более делать шифрование чтоб вместить туда побольше полезной инфы.
ЗЫ вот вам конкретное предложение как в МТ5 представить данные как будто это МТ4, пишите в магик out-ордера тикет того ордера который якобы закрывается, тогда в закрытых ордерах будут числиться только те ордера истории у которых есть out-ордера, а в открытых те у которых out отсутствуют.