Критерии надёжности ТС - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже я не совсем ясно выразился.
Приведенные Вами графики - это результат работы ТС на исторических данных - то, что называется "внутри выборки - обучающая выборка". Обычно исторические данные делятся на два куска, а лучше три: обучающая выборка, тестовая выборка и проверочная. Целью всех этих ухищрений является обоснование доверия к прогнозу будущих результатов ТС, ведь в действительности нас результат ТС на исторических данных интересен только как обоснование будущего. Считается, что если результаты обучающей выборки, тестовой и проверочной примерно совпадут, то можно будет экстраполировать эти результаты в будущее. Но это очень примитивное доказательство стационарности (дисперсия почти константа) случайной величины под названием "результат ТС".
Дело в том, что на данном промежутке не проводилась оптимизация, поэтому ее можно считать тестовой. Проверялась логика ТС, которая, не без провалов, показала жизнеспособность с 18. 07 2011г. по 22. 03. 2013г., совершив 15979 сделок на Н1, прибыльные - 11045 (69,12%), убыточные - 4934 (30,88%). Но вопрос надежности все равно остается открытым. Теперь я сам лично абсолютно уверен в надежности ТС, но как выразить это численно?
Могу повторить еще раз: надо доказать стационарность. Самый первый и примитивный шаг я описал выше.
Берете результат ТС. Детрендируете, чтобы получить МО=0. Затем тест Дики-фулера на стационарность (это не единственный тест - их много разных). Если хотя бы этот тест дает подтверждение стационарности - значит характеристики этого участка скорее всего можно экстраполировать на будущее. Сначала надо обосновать саму возможность экстраполяции чего бы то ни было, а потом уже определять величины, которые мы будем экстраполировать.
Удаляя тренд вы уже предполагаете, что ряд можно экстраполировать, просто вы этого не заметили. Так что сначала ухитритесь доказать, что тренд существует именно в том функциональном виде, который вы будете использовать для детрендирования.
Вы копаете слишком глубоко. Речь идет о самом первом, прикидочном этапе. Смотрим на график и видим - тред вроде имеется, растет, значит можно копать дальше. А дальше то, что я описал. По принципу "хоть что-то". В любом случае - это начало правильного пути, хотя согласен с Вами полностью совсем не конец.
Вы копаете слишком глубоко. Речь идет о самом первом, прикидочном этапе. Смотрим на график и видим - тред вроде имеется, растет, значит можно копать дальше. А дальше то, что я описал. По принципу "хоть что-то". В любом случае - это начало правильного пути, хотя согласен с Вами полностью совсем не конец.
Вот детрендированный график, если это имели ввиду, т.е., отклонения прибыли от ее матожидания:
Вот детрендированный график:
Я здесь вижу 4 тренда :)
В глобальном плане - нет тренда, а его наличия внутри промежутка, видимо, можно объяснить схваткой ТС с рынком для возвращения прибыли в свое русло, где-то так, возможно ошибаюсь. Где-то побеждает рынок (нисходящий тренд), а где-то - ТС (восходящий тренд), если совсем примитивно. Само уравнение прибыли: П = 76t, где t - недели.
Юсуф, в продвинутых унитетах сейчас студентов учат, что "если Вы совершаете существенные манипуляции с временным рядом, яко детрендирование, логарифмирование и тому подобное, ТО ЭТО УЖЕ ДРУГОЙ РЯД, и переносить статистические выводы относительно нового ряда на СТАРЫЙ ряд - НИЗЗЗ-З-З-З-Я."
Ну где-то так. Это конечно, неприятно, но такова современная теория вероятности (по крайней мере была поза-позавчера утром, по состоянию на момент возврата Крыма в состав России).
А критерием надёжности торговой системы явлается ПОЛНОЕ отсутствие пере-оптимизируемых (тестером) параметров. Если Вам надо что-то со временем переоптимизировать - то значит Ваша система не будет стабильно работать на форексе. Торговая система для форекса (и для других рынков, но там попроще) должна быть полностью само-адаптирующейся. Именно так работают системы Джеймса Саймонса в RenTec, о чём он неоднократно говорил в интервью.
Здесь уместно вспомнить критерии устойчивости. Это позволит выделить области устойчивого и неустойчивого движения. А отсюда уже рукой подать и до формулирования критериев надёжности ТС.