Скачать MetaTrader 5

Новые идеи хорошо забытые старые...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Denis Timoshin
2250
Denis Timoshin  
Капаясь на старых форумах наткнулся на идею
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=34580&highlight=%F2%E5%F0%E5%EC%EE%EA&page=26
но непонял как решить систему из 9 уравнений, кто в теме помогите решить? заранее спасибо!
Artyom Trishkin
Модератор
89184
Artyom Trishkin  
dentraf:
Капаясь на старых форумах наткнулся на идею но непонял как решить систему из 9 уравнений, кто в теме помогите решить? заранее спасибо!
Это к Математу нада - он их щёлкает. Я к нему хожу с поклонами по математике. Много ещё есть тут народу, дружного с точной наукой.
Комбинатор
16721
Комбинатор  
Если система линейная, ваще фигня, если нет, градиентный спуск какой-нибудь...
Sceptic Philozoff
Модератор
17842
Sceptic Philozoff  
dentraf: Капаясь на старых форумах наткнулся на идею но непонял как решить систему из 9 уравнений, кто в теме помогите решить? заранее спасибо!

Я так понимаю, что это система дифурок. Все не так просто.

А ссылка есть на саму систему? а то перекапывать всю ветку лениво...

Аксиом: Человеческий фактор при торговле не участвует абсолютно, но написать робота по этой системе очень сложно.
Это говорит человек, закончивший физтех, так что тут все очень серьезно.
Denis Timoshin
2250
Denis Timoshin  
Mathemat:

Я так понимаю, что это система дифурок. Все не так просто.

А ссылка есть на саму систему? а то перекапывать всю ветку лениво...

Это говорит человек, закончивший физтех, так что тут все очень серьезно.

Основная система уравнений модели блока
С'(t)=x1(t)*C(t)+x2(t)*C(t)*V(t)+x3(t)*C(t)*I(t);
V'(t)=y1(t)*V(t)*C(t)+y2(t)*V(t)+y3(t)*V(t)*I(t);
I'(t)=z1(t)*I(t)*C(t)+z2(t)*I(t)*V(t)+z3(t)*I(t),
где С-цена закрытия интервала, V-объем торгов, I-интерес рынка,
а семейства функций x, y, z - неизвесные параметры определяющие степени влияния и взаимосвязи основных параметров на рынок.

Я оставлю метод ее решения и анализа без описания, поскольку это потребует много времени и будет носить лишь академическую ценность. Отмечу главный результат. Из пяти точек равновесия этой системы наиболее
ценная точка
C5=(-x2(t)*y3(t)*z3(t)-x3(t)*y2(t)*z2(t)+x1(t)*y3(t)*z2(t))/
(x2(t)*y3(t)*z1(t)+x3(t)*y1(t)*z2(t)),
V5=(-x3(t)*y1(t)*z3(t)+x3(t)*y2(t)*z1(t)-x1(t)*y3(t)*z1(t))/
(x2(t)*y3(t)*z1(t)+x3(t)*y1(t)*z2(t)),
I5=(-x1(t)*y1(t)*z1(t)+x2(t)*y1(t)*z3(t)-x2(t)*y2(t))/
(x2(t)*y3(t)*z1(t)+x3(t)*y1(t)*z2(t)).
При флете она почти лежит на ценовой кривой, а при смене тренда резко отдаляеться от нее, по степени отдаления можно судить о силе дальнейшего движения. По значению С5 я и оцениваю фактор неустойчивости состояния рынка. Система расчитывает С5 на один интервал вперед, т.е. делает прогноз. Можно конечно расчитать и на два и три и.т.д. интервала вперед, но поскольку система гиперчуствительна к изменением начальных условий для каждого последующего шага расчетов, то практическую ценность представляеет лишь прогноз на шаг вперед.

Секрета никакого нет. Искомые функции C,V,I в момент времени t+1 получаются в результате решения системы уравнений (задача Коши) на основании решений в моменты времени t-n... t-1 и t т.е. я использую n+1 точку для расчетов. При этом x1,x2,...,z3 я считаю постоянными на шаге прогнозирования.

Правильно ли я понимаю, что...
1. x1(k),x2(k),...,z3(k) находится решением линейной системы из 9 уравнений по точкам C(k-1), C(k-2), C(k-3), V(k-1), V(k-2), V(k-3), I(k-1), I(k-2), I(k-3), C(k) - C(k-1), V(k) - V(k-1), I(k) - I(k-1).
2. принимаем прогнозируемые значения x1^(k+1) = x1(k), x2^(k+1) = x2(k),...,z3^(k+1) = z3(1) (^ - означает прогнозируемое знач.)
3. по x1^,x2^,...,z3^ находим прогнозируемую устойчивую точку С5^ = С5(x1^,x2^,...,z3^);
PS: построил C5(t), ее так колбасит... х.з. почему толи от того что у меня аналитическое выражение С5, I5, V5 отличается, толи I(t) надо уделить гораздо больше внимания (имхо с I(t) не все так просто, не зря Вы ее НоуХау назвали)

Да решаем девять уравнений по значениям функции C,V,I в предидущих 3 точках при этом x1,x2,...,z3 считаем постоянными. Производные при этом вычисляются методом конечных разностей.
Далее найденные x1,x2,...,z3 подставляем в систему решаем ее и находим прогностические значения С5, I5, V5.
В качестве I можно взять длину свечи. Результат не на много будет отличаться от моего. Если решение "колбасит" то значит высокая погрешность расчетов. Увеличьте точность расчетов!!!
По правде сказать очень приятно слышать что моя ветка вас заинтересовала и вы взялись за создание системы!!!

Gulnaz Akhtyamova
10617
Gulnaz Akhtyamova  
dentraf:
Капаясь на старых форумах наткнулся на идею но непонял как решить систему из 9 уравнений, кто в теме помогите решить? заранее спасибо!

Интересно. Первоисточник с доказательствами есть?

Примерно также я когда то и хотел сделать прогноз. Но пока руки/муза не доходили.

В этой же системе уравнений - вместо "неизвестных " якобы параметров по всей видимости используются соответствующие дельты по C,V,I....

Однако, здесь неовооруженным взглядом прослеживается опционная торговля.

Denis Timoshin
2250
Denis Timoshin  
_new-rena:

Интересно. Первоисточник с доказательствами есть?

Примерно также я когда то и хотел сделать прогноз. Но пока руки/муза не доходили.

В этой же системе уравнений - вместо "неизвестных " якобы параметров по всей видимости используются соответствующие дельты по C,V,I....

Однако, здесь неовооруженным взглядом прослеживается опционная торговля.

на сколько я разбирался никаких дельт нету, есть коэффициенты связей x1,x2....z3. c чего взяли опционную торговлю????
Gulnaz Akhtyamova
10617
Gulnaz Akhtyamova  
dentraf:
на сколько я разбирался никаких дельт нету, есть коэффициенты связей x1,x2....z3. c чего взяли опционную торговлю????

что за связи?

Интерес - это понятие на обычном форексе есть?

Denis Timoshin
2250
Denis Timoshin  
_new-rena:

что за связи?

Интерес - это понятие на обычном форексе есть?

нет, но это уже отдельная тема, вопрос по решению остается открытым
Vizard
6285
Vizard  
I-интерес рынка = длина свечи...
в моделе прослеживается принцип "завтра как вчера"...
Denis Timoshin
2250
Denis Timoshin  
Vizard:
I-интерес рынка = длина свечи...
в моделе прослеживается принцип "завтра как вчера"...
да это все понятно а дальше
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий