Скачать MetaTrader 5

Новая статья: Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
182445
MetaQuotes Software Corp. 2014.01.10 08:59 

На mql5.com опубликована статья Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени:

В статье рассматривается один из подходов к определению полезного сигнала (тенденции) потоковых данных. Небольшие практические тесты фильтрации (сглаживания) биржевых котировок демонстрируют потенциальную возможность создания цифровых фильтров (индикаторов), которые не запаздывают по времени и не перерисовываются на последних барах.

Кластерный фильтр

Кластерный фильтр (англ. cluster — гроздь, сгусток, пучок) - совокупность цифровых фильтров, аппроксимирующих исходную последовательность. Кластерный фильтр не стоит путать с кластерными индикаторами.

Кластерный фильтр удобно использовать для анализа нестационарных временных рядов в реальном времени, иными словами - потоковых данных. Это значит, что наибольший интерес такой фильтр представляет, например, не для сглаживания уже известных значений временного ряда, а для получения наиболее вероятного сглаженного значения нового данного, полученного в реальном времени.

В отличие от всевозможных методов декомпозиции (разложения на составляющие) или просто фильтров нужной частоты, кластерные фильтры создают композицию или веер вероятных значений исходного ряда, которые в дальнейшем подвергаются дополнительному анализу для аппроксимации исходной последовательности. Входная последовательность больше играет роль ориентира, чем то, что анализируют. Основному анализу подвергают значения, посчитанные набором фильтров после обработки поступившего данного.

Рисунок 1. Схема простого кластерного фильтра

В общем случае каждый фильтр, включенный в кластер, обладает своими индивидуальными характеристиками и никак не связан с другими. Иногда эти фильтры настроены для анализа некого своего стационарного временного ряда, который описывает отдельные свойства исходного нестационарного. В самом простом случае, если исходный нестационарный ряд меняет свои параметры, то происходит "переключение" между фильтрами. Таким образом, кластерный фильтр отслеживает изменение характеристик в реальном времени.

Автор: Konstantin Gruzdev

Vitalie Postolache
12250
Vitalie Postolache 2014.02.06 10:25  
Из рисунка делаем вывод что без предсказывания будущего незапаздывающих фильтров не создать )))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий