Индикаторы: i-GAP
Вы когда-нибудь задумывались, что вызывает разрывы на ценовых графиках и что они означают? Что ж, вы пришли по адресу. На всякий случай, гэп - это область на ценовом графике, в которой не было сделок. Обычно это происходит между закрытием рынка в один день и открытием на следующий день. Это может быть вызвано многими причинами, например, отчетом о доходах, вышедшим после закрытия рынка. Если прибыль оказалась значительно выше ожидаемой, многие инвесторы могут выставить ордера на покупку на следующий день. Это может привести к тому, что цена откроется выше, чем закрытие предыдущего дня. Если торги в этот день продолжатся выше этой отметки, на ценовом графике возникнет разрыв. Гэпы могут служить доказательством того, что что-то важное произошло с фундаментальными показателями или психологией толпы, которая сопровождает это рыночное движение. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению различных типов гэпов, вот график, показывающий гэп, чтобы вы понимали, о чем идет речь.
Гэпы чаще всего появляются на дневных графиках, где каждый день есть возможность создать гэп для открытия. Гэпы на недельных и месячных графиках встречаются довольно редко: гэп должен возникнуть между закрытием пятницы и открытием понедельника для недельных графиков и между закрытием последнего дня месяца и первым днем следующего месяца для месячных графиков. Гэпы можно разделить на четыре основные категории: Общие, Отрыв, Бегство и Исчерпание.
Общие гэпы Общий гэп, который иногда называют торговым гэпом или гэпом области, обычно не вызывает никаких проблем. На самом деле, они могут быть вызваны тем, что акции выходят из дивидендов, когда объем торгов невелик. Эти разрывы являются обычными (понимаете?) и обычно заполняются довольно быстро. "Заполняются" означает, что цена в последующее время (от нескольких дней до нескольких недель) обычно отступает как минимум к последнему дню перед гэпом. Это также известно как закрытие разрыва. Вот график двух обычных гэпов, которые были закрыты. Заметили, что после гэпа цены опустились как минимум до начала гэпа? Это и называется закрытием или заполнением разрыва.
Обычный разрыв обычно появляется в торговом диапазоне или в зоне скопления людей и усиливает очевидное отсутствие интереса к акции в это время. Во многих случаях это еще больше усугубляется низким объемом торгов. Знать о таких разрывах полезно, но сомнительно, что они создадут торговые возможности.
Отрывные гэпыГэпы с отрывом - самые захватывающие. Они возникают, когда цена выходит из своего торгового диапазона или зоны скопления. Чтобы понять суть гэпов, необходимо понять природу зон скопления на рынке. Зона скопления - это просто ценовой диапазон, в котором рынок торговался в течение некоторого периода времени, обычно нескольких недель или около того. Область вблизи вершины зоны скопления обычно является сопротивлением, если подходить к ней снизу. Аналогично, область вблизи нижней границы зоны скопления является поддержкой, если к ней подойти сверху. Для выхода из этих зон требуется энтузиазм рынка и либо большее количество покупателей, чем продавцов, для прорыва вверх, либо большее количество продавцов, чем покупателей, для прорыва вниз.
Объем будет (должен) значительно увеличиваться не только из-за возросшего энтузиазма, но и потому, что многие держат позиции не на той стороне прорыва и должны их закрыть или продать. Лучше, если объем не будет расти до момента возникновения гэпа. Это означает, что новое изменение направления рынка имеет шанс продолжиться. Точка прорыва теперь становится новой поддержкой (при прорыве вверх) или сопротивлением (при прорыве вниз). Не попадайте в ловушку, думая, что такой тип разрыва, если он связан с хорошим объемом, будет заполнен в ближайшее время. Это может занять много времени. Смиритесь с тем, что в направлении акции наметился новый тренд, и торгуйте соответственно. Обратите внимание на график ниже, как цены более 2 месяцев не опускались ниже отметки 41. А когда они все-таки опустились, это произошло на повышенном объеме и с разрывом вниз.
Хорошим подтверждением для торговли гэпами является то, что они связаны с классическими графическими паттернами. Например, если в восходящем треугольнике внезапно возникает разрыв вверх, это может быть гораздо более выгодной сделкой, чем разрыв, не связанный с хорошим графическим паттерном. На графике ниже показан обычно бычий восходящий треугольник (плоская вершина и восходящая, нижняя линия тренда) с отрывным разрывом вверх, как и следовало ожидать от восходящего треугольника.
Беглые разрывы также называют измерительными разрывами, и их лучше всего описывать как разрывы, вызванные повышенным интересом к акции. Если речь идет о разрывах в сторону повышения, то это, как правило, трейдеры, которые не вошли в рынок во время начального движения восходящего тренда и, ожидая коррекции цены, решили, что этого не произойдет. Повышенный покупательский интерес возникает внезапно, и цена проскакивает выше уровня закрытия предыдущего дня. Такой тип гэпа вызывает у трейдеров почти паническое состояние. Кроме того, в хорошем восходящем тренде могут быть гэпы, вызванные значительными новостными событиями, которые вызывают новый интерес к акциям. На графике ниже обратите внимание на значительное увеличение объема во время и после беглого разрыва.
Беглые разрывы могут происходить и на нисходящих трендах. Обычно это означает усиленную ликвидацию акций трейдерами и покупателями, стоящими на обочине. Это может стать очень серьезной проблемой, так как те, кто держит акции, в конце концов запаникуют и продадут их - но кому продадут? Цена должна продолжать падать и двигаться вниз, чтобы найти покупателей. Не самая лучшая ситуация.
Термин "мерный гэп" также используется для обозначения бегущих гэпов. Это интерпретация, которой трудно найти примеры, но она помогает определить, как долго продлится тренд. Теория заключается в том, что измерительный разрыв возникает в середине или на половине пути движения.
Иногда на фьючерсном рынке случаются разрывы, вызванные торговыми лимитами, установленными биржами. Попасть на неправильную сторону тренда при таких лимитных движениях на фьючерсах может быть ужасно. Хорошая новость заключается в том, что вы также можете оказаться на их правильной стороне. На фьючерсном рынке это не частое явление, несмотря на всю неверную информацию, распространяемую теми, кто ничего в этом не понимает и лишь повторяет то, что прочитал у неосведомленного журналиста.
Гэпы исчерпанияГэпы исчерпания - это те, которые происходят в конце хорошего восходящего или нисходящего тренда. Во многих случаях они являются первым сигналом об окончании движения. Они определяются по высокому объему и большой разнице между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия нового. Их легко принять за беглые гэпы, если не заметить исключительно высокий объем.
Это почти состояние паники, если гэп появляется во время длительного движения вниз, где царит пессимизм. Продажа всех позиций, чтобы ликвидировать свои позиции на рынке, не является редкостью. Гэпы исчерпания быстро заполняются, когда цены разворачивают свой тренд. Аналогично, если они происходят во время бычьего движения, бычья эйфория одолевает трейдеров, и покупатели не могут насытиться акциями. Цены взлетают вверх с огромным объемом; затем происходит фиксация прибыли, и спрос на акции полностью иссякает. Цены падают, и происходит значительное изменение тренда. Гэпы исчерпания, пожалуй, самые простые для торговли и получения прибыли. На графике видно, что перед падением акций был еще один день торговли на повышение. Высокий объем давал понять, что это будет либо гэп истощения, либо гэп бегства. Из-за размера гэпа и почти удвоенного объема здесь намечался гэп истощения.
Существует старая поговорка о том, что рынок не терпит вакуума и все разрывы будут заполнены. Хотя в отношении обычных гэпов и гэпов истощения это может иметь определенное значение, удержание позиций в ожидании заполнения гэпов прорыва или бегства может оказаться губительным для вашего портфеля. Аналогичным образом, ожидание того, что цены заполнят гэп, может привести к тому, что вы пропустите большое движение. Гэпы являются важным техническим событием в ценовом действии и анализе графиков, и их не следует игнорировать. Японский свечной анализ наполнен паттернами, которые используют разрывы для достижения своих целей.
А вот как использовать этот индикатор, например, в Metatrader 5:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
i-GAP:
Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при возникновении гэпов (ценовых разрывов).
Автор: Nikolay Kositsin