Скачать MetaTrader 5

Котировки vs СБ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Denis Timoshin
2252
Denis Timoshin  

 

 Всем извесна эта картинка, интересует вопрос котировки тоже подчиняются этому закону, может у кого есть статистика по тикам?

Grot
9
Grot  

так это вроде для нормального распределения, а на рынке оно с хвостами толстыми

Sceptic Philozoff
Модератор
17841
Sceptic Philozoff  
Это крайне тенденциозно нарисованная картинка, которая может создать ложное впечатление у трейдера. Картинка относится к винеровскому процессу с независимыми приращениями, а котиры вроде как не такие.
Denis Timoshin
2252
Denis Timoshin  
Mathemat:
Это крайне тенденциозно нарисованная картинка, которая может создать ложное впечатление у трейдера. Картинка относится к винеровскому процессу с независимыми приращениями, а котиры вроде как не такие.
Да совершенно верно, как я предполагаю, вернее это можно доказать котировки также лежат в трубе только формулка другая, вот я и спрашиваю кто нибудь ее знает? 
Дмитрий
3601
Дмитрий  
dentraf:
Да совершенно верно, как я предполагаю, вернее это можно доказать котировки также лежат в трубе только формулка другая, вот я и спрашиваю кто нибудь ее знает? 

Статистическими методами можно что-то доказать только если это что то имеет нормальное распределение или может быть приведено к нормальному распределению. Котировки распределены не нормально.
Denis Timoshin
2252
Denis Timoshin  
Demi:

Статистическими методами можно что-то доказать только если это что то имеет нормальное распределение. Котировки распределены не нормально.
Хорошо, то что котировки распределены ненормально это факт. Структуру котировок можно расписать довольно точно, исходя из структуры можно определить максимальные отклонения, другое дело что эти расчетные макс отклонения не совсем соответствуют стат данным
Grot
9
Grot  

вообще когда строил индексы то имелись разные подходы. для начала получал все комбинации для одной пары из заданного крубка валют. так для всех пар. И потом уже из этих пар со всем "спектром" составляющих, собирал индексы. Суть в том что из ряда СБ можно получить сколько угодно таких пар, и также разбирать этот клубок. Адверза говорит о том что волны элиота, ганн, и прочие, находили золотое сечение, которое есть везде и в сб и в котирах, волны элиота это и есть проявление этого.Но элиот либо многое не договорил, либо не довел до конца то к чему пришли многоточки на сб. Так вот, если в индексах у нас изначально есть связи, и ряды изначально заданы, то из ряда сб- мы произвольно получаем либо ряды с определенными характеристиками, либо увеличиваем их количество до такого, что в конечном итоге он сам сведет себя после разложения к закономерностям-проявлениям плавно меняющейся характеристики определенной. Но такой способ практически не реален по сложности вычислительных затрат. Многоточки прошли путь от теории катастроф и обратно, обратный путь был сложнее, но привел именно к готовым решениям, которые не т ребуют таких разложений.

На форе оси нам уже даны, из них мы и строим индексы, можно также добавлять туда свои ряды, или уже на стадии постоения вмешивать ММ и получать чего, но это наверное лишнее.

На СБ же мы сами можем строить оси, И делать сколь угодно мерные пространства. И в одном из этих пространств в итоге можно получить неслучайное движение. 

Sceptic Philozoff
Модератор
17841
Sceptic Philozoff  
Demi: Статистическими методами можно что-то доказать только если это что то имеет нормальное распределение или может быть приведено к нормальному распределению.

Статистическими методами можно что-то доказать только если это что то имеет нормальное известное распределение или может быть приведено к нормальному известному распределению.

Дополнение: желательно, чтобы АКФ тоже была известна. Это ж ведь случайный процесс, а не просто случайная величина.

Дмитрий
3601
Дмитрий  
dentraf:
Хорошо, то что котировки распределены ненормально это факт. Структуру котировок можно расписать довольно точно, исходя из структуры можно определить максимальные отклонения, другое дело что эти расчетные макс отклонения не совсем соответствуют стат данным

Это не понятно. На истории можно определить макс отклонения, но не факт что цена и в дальнейшем будет ходить в этом канале. 

Если вы провидец, то строить так ТС можно, но ждать момента входа нужно будет десятилетиями - посмотрите график, например EURMN. 

Дмитрий
3601
Дмитрий  
Mathemat:

Статистическими методами можно что-то доказать только если это что то имеет нормальное известное распределение или может быть приведено к нормальному известному распределению.

Дополнение: желательно, чтобы АКФ тоже была известна. Это ж ведь случайный процесс, а не просто случайная величина.

теоретически. Подавляющее больщинство стат тестов и критериев имеют нормальное распределение, либо имеют распределение, связанное с нормальным и вычисляемое на основе нормального, такое как t, F или хи-квадрат.
Дмитрий
3601
Дмитрий  

Фундаментальная проблема ВCЕХ методов математического анализа фин рынков - в наличие очень сильной обратной связи. наблюдающий открытием позиций искажает наблюдаемые котировки. Эффект трейдера.

если с помощью корреляционно-регрессионного анализа исследуется динамика демографических процессов мира, то полученные выводы на искомой динамике никак не сказаваются.

Трейдер/ы, обнаружив зависимость, открывая позицию нарушает/ют эту зависимость и сводит ее на нет. 

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий