Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Зарегистрируйтесь продавцом и начните зарабатывать!
Мистер_А
11
Мистер_А 2013.03.05 06:09 
1
Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2013.03.05 09:00  

Для того, чтобы оценить качество предсказания, Вам нужно:

1) заранее задать некую функцию f(t,x(0),x(1),...x(t-1),z(0),z(1),...,z(t)), где x0...xt-1 - измеренные значения ряда на интервале от 0 до t-1, z0 ... zt - предсказанные значения на интервале от 0 до t. Примем, что f(t)>0 означает покупку лота f(t) на шаге t, f(t)>0 - продажу лота -f(t), f(t)=0 - ничего не делать. Функция f(t) называется торговой стратегией.

2) взвесить ряд реальных значений за вычетом спреда sp c весами f(t): S(t)=f(t)*(|x(t)| - sp).

3) Если матожидание E[S(t)]>0 для  t=0..inf , то стратегия f(t) прибыльна.


Как видим, в оценке предсказаний в отрыве от подразумеваемой торовой стратегии нет никакого практического смысла. Другими словами, мало того, чтобы написать прогнозирующую систему, нуж но еще и знать, как использовать ее прогноз, только при таком условии вохможно сказать что-то о его качестве.

Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2013.03.05 10:02  
tempkav:

По моему, вы усложняете всё. Я не говорю про прибыльность и стратегии. Мне просто интересно "предсказать" реальное значение. Моей задачей, сейчас, не стоит использование "предсказанных" значений. В данном случае представлены "дельты" на которую изменяется курс(соответственно в + или -). На примерах можно заметить, что в 55% случаем я знаю направление курса. То бишь, я в любой день с 00:00 до 00:05 смогу вычислить с вероятностью 55% поведения курса(в + или -) и с меньшей вероятностью(~20%) на сколько на конец дня. Повторяю: моя цель тупо прогноз, а не использование(хотя спортивный интерес монетизировать полезно).


Я не усложняю. То, что вы знаете направление курса даже в 80% случаев еще не означает, что предсказание практически применимо.

Простейший пример, с потолка: ряд из 10 значений 1,-1,1,-1,1,-1,1-10,1,1

допустим,вы правильно угадали направление во всех случаях, кроме 8-го. Сколько вы заработаете? Правильно, -2. Об этом и речь.

Evgeniy Gutorov
4720
Evgeniy Gutorov 2013.03.05 10:23  
IgorM:

ну на интервале за 5 лет обучайте и делайте прогноз на следующий год, подсчитывайте количество угаданных прогнозов и ??... и чего еще Вы хотите услышать?

 


звою значимость  и похвалу..
Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2013.03.05 10:38  
tempkav:
Злой вы народ. Я тут пытаюсь показать, что нейросети не тупые системы. А вы то ли завидуете, то ли просто злые по жизни такие все. Представляете при личной встрече вам задают вопрос, а вы им "ааа... ну тут проще - покупаешь машину шириной на пол-дороги и пьяных дефок полный салон и в Кургшавель их в шампанском купать". Злые вы. Хотел поделиться с вами алгоритмами, но не судьба видимо.

Почему злые? Еще раз, сам по себе прогноз - ноль без палочки, если не указан способ его использования. Пустое дрочерство, извните за термин. Многие это проходили, и я сам в том числе, поэтому и предостерегаю Вас от преждевременной радости от полученного результата.


А начсет нейросетей Вы таки неправы - это тупые системы. Как и все остальное).

Evgeniy Gutorov
4720
Evgeniy Gutorov 2013.03.05 10:40  
alsu:

Почему злые? Еще раз, сам по себе прогноз - ноль без палочки, если не указан способ его использования. Пустое дрочерство, извните за термин. Многие это проходили, и я сам в том числе, поэтому и предостерегаю Вас от преждевременной радости от полученного результата.


А начсет нейросетей Вы таки неправы - это тупые системы. Как и все остальное).


Во-во если бы они были умные то вы бы тут нехвастались - а техонечко стригли газон..
ktest0
631
ktest0 2013.03.05 11:23  
Я так вижу что автор просто "достал похвастаться'? Похвастался? Молодец! Что-то еще?
Dr.F.
645
Dr.F. 2013.03.05 16:32  
Зря Вы стёрли свои прогнозы. Но замечу что Вы их в неверном виде выложили. Нужно не в дифференциальной форме, а в интегральной. Не приращения, а интеграл от них. Сам график цены. И не на историях а в реальном времени. Предсказать поведение графика евродоллара, например. Тогда и видно было бы всё, верно предсказано ли :-) 
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий