Ваша оценка моего примера "предсказания" изменения цены.
Для того, чтобы оценить качество предсказания, Вам нужно:
1) заранее задать некую функцию f(t,x(0),x(1),...x(t-1),z(0),z(1),...,z(t)), где x0...xt-1 - измеренные значения ряда на интервале от 0 до t-1, z0 ... zt - предсказанные значения на интервале от 0 до t. Примем, что f(t)>0 означает покупку лота f(t) на шаге t, f(t)>0 - продажу лота -f(t), f(t)=0 - ничего не делать. Функция f(t) называется торговой стратегией.
2) взвесить ряд реальных значений за вычетом спреда sp c весами f(t): S(t)=f(t)*(|x(t)| - sp).
3) Если матожидание E[S(t)]>0 для t=0..inf , то стратегия f(t) прибыльна.
Как видим, в оценке предсказаний в отрыве от подразумеваемой торовой стратегии нет никакого практического смысла. Другими словами, мало того, чтобы написать прогнозирующую систему, нуж но еще и знать, как использовать ее прогноз, только при таком условии вохможно сказать что-то о его качестве.
По моему, вы усложняете всё. Я не говорю про прибыльность и стратегии. Мне просто интересно "предсказать" реальное значение. Моей задачей, сейчас, не стоит использование "предсказанных" значений. В данном случае представлены "дельты" на которую изменяется курс(соответственно в + или -). На примерах можно заметить, что в 55% случаем я знаю направление курса. То бишь, я в любой день с 00:00 до 00:05 смогу вычислить с вероятностью 55% поведения курса(в + или -) и с меньшей вероятностью(~20%) на сколько на конец дня. Повторяю: моя цель тупо прогноз, а не использование(хотя спортивный интерес монетизировать полезно).
Я не усложняю. То, что вы знаете направление курса даже в 80% случаев еще не означает, что предсказание практически применимо.
Простейший пример, с потолка: ряд из 10 значений 1,-1,1,-1,1,-1,1-10,1,1
допустим,вы правильно угадали направление во всех случаях, кроме 8-го. Сколько вы заработаете? Правильно, -2. Об этом и речь.
ну на интервале за 5 лет обучайте и делайте прогноз на следующий год, подсчитывайте количество угаданных прогнозов и ??... и чего еще Вы хотите услышать?
звою значимость и похвалу..
Злой вы народ. Я тут пытаюсь показать, что нейросети не тупые системы. А вы то ли завидуете, то ли просто злые по жизни такие все. Представляете при личной встрече вам задают вопрос, а вы им "ааа... ну тут проще - покупаешь машину шириной на пол-дороги и пьяных дефок полный салон и в Кургшавель их в шампанском купать". Злые вы. Хотел поделиться с вами алгоритмами, но не судьба видимо.
Почему злые? Еще раз, сам по себе прогноз - ноль без палочки, если не указан способ его использования. Пустое дрочерство, извните за термин. Многие это проходили, и я сам в том числе, поэтому и предостерегаю Вас от преждевременной радости от полученного результата.
А начсет нейросетей Вы таки неправы - это тупые системы. Как и все остальное).
Почему злые? Еще раз, сам по себе прогноз - ноль без палочки, если не указан способ его использования. Пустое дрочерство, извните за термин. Многие это проходили, и я сам в том числе, поэтому и предостерегаю Вас от преждевременной радости от полученного результата.
А начсет нейросетей Вы таки неправы - это тупые системы. Как и все остальное).
Во-во если бы они были умные то вы бы тут нехвастались - а техонечко стригли газон..
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования