вероятность исхода серии сделок

[[Удален]]

для поддержания разговора) например: бай 1 лот. ТП-50пп, СЛ- 100пп. вероятность положительного исхода 66,6% после ТП , открываем повторную сделку, с теми же стопами, лот= 0,5. при положительнои исходе в сумме получаем 0,75 лот прибыли (0,5лот+0,25лот) при отрицательном, безубыток (0,5 лот- 0,5 лот). все ок. математическая вероятность положительного исхода второй подряд сделки равна 42,2%, а второй подряд отрицательной сделки равна 11%. значит, если мы после первого положительного исхода, продолжим серию с тем же соотношением стопов, но последовательно уменьшая объемы, то в конце концов серия прервется убытком, после которого мы начинаем серию снова с наибольшего объема, где вероятность получить повторный убыток равен, как указал выше, 11%. в экселе бы прогнать

[Alexey Subbotin]

Тут 4 возможных исхода:

1 лот +, 0.5 лота +, прибыль 0.75, вероятность 2/3*2/3=4/9

1 лот +, 0.5 лота -, прибыль 0, вероятность 2/3*1/3 = 2/9

1 лот -, 0.5 лота +, прибыль -0.75, вероятность 1/3*2/3 = 2/9

1 лот -, 0.5 лота -, прибыль -1.5, вероятность 1/3*1/3 = 1/9

Матожидание прибыли: 0.75*4/9 + 0 - 0.75*2/9 - 1.5*1/9 = 0 в точности.

[[Удален]]

alsu мне кажется, что преимущество проявляется при окончании серии убытком и следующей ставке с наибольшим объемом, ведь вероятность повторного убытка равна 11%

[[Удален]]

1 лот -, 0.5 лота +, прибыль -0.75, вероятность 1/3*2/3 = 2/9 1 лот -, 0.5 лота -, прибыль -1.5, вероятность 1/3*1/3 = 1/9 да, наверное не совсем ясно выразмлся, после убытка возвращаемся к наибольшему объему, а в Вашем примере мы продолжаем серию. (какая то фигня с браузером, нормально цитировать не могу)

[[Удален]]

Strategy Tester Report

ProbRnd

InstaForex-Demo.com (Build 438)

Символ		GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 2009.02.02 00:00 - 2013.01.25 23:55 (2009.02.01 - 2013.01.26)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		StartLot=2; kLot=0.5; Tp=50; Sl=100;
Баров в истории	249162	Смоделировано тиков	37124791	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	6
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	6108.46	Общая прибыль	81156.79	Общий убыток	-75048.33
Прибыльность	1.08	Матожидание выигрыша	2.58
Абсолютная просадка	164.00	Максимальная просадка	2380.49 (16.62%)	Относительная просадка	16.62% (2380.49)
Всего сделок	2368	Короткие позиции (% выигравших)	1191 (63.90%)	Длинные позиции (% выигравших)	1177 (70.26%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1588 (67.06%)	Убыточные сделки (% от всех)	780 (32.94%)
Самая большая		прибыльная сделка	100.10	убыточная сделка	-202.94
Средняя		прибыльная сделка	51.11	убыточная сделка	-96.22
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	16 (204.41)	непрерывных проигрышей (убыток)	8 (-1414.27)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	204.41 (16)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-1414.27 (8)
Средний		непрерывный выигрыш	3	непрерывный проигрыш	1

[[Удален]]

без оптимизаций

[[Удален]]

Strategy Tester Report

ProbRnd

InstaForex-Demo.com (Build 438)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 2009.10.01 00:00 - 2013.01.25 23:55 (2009.10.01 - 2013.01.26)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		StartLot=2; kLot=0.5; Tp=50; Sl=100;
Баров в истории	235894	Смоделировано тиков	30894609	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	1910.20	Общая прибыль	58049.39	Общий убыток	-56139.19
Прибыльность	1.03	Матожидание выигрыша	1.15
Абсолютная просадка	3068.33	Максимальная просадка	4139.36 (37.39%)	Относительная просадка	37.39% (4139.36)
Всего сделок	1664	Короткие позиции (% выигравших)	868 (61.64%)	Длинные позиции (% выигравших)	796 (70.10%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1093 (65.69%)	Убыточные сделки (% от всех)	571 (34.31%)
Самая большая		прибыльная сделка	101.60	убыточная сделка	-202.96
Средняя		прибыльная сделка	53.11	убыточная сделка	-98.32
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	18 (205.15)	непрерывных проигрышей (убыток)	5 (-850.92)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	205.15 (18)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-850.92 (5)
Средний		непрерывный выигрыш	3	непрерывный проигрыш	1