Навигация по массиву котировок вне мета трейдера. Вопрос к программистам.
Наименьших квадратов - самый экономный.
Индексный - самый быстрый.
В моих шаблонах классов для работы с историей оба реализованы. Для работы с файлом - первый, из памяти второй.
===================
Хотя, если лезть в историю за одним баром, то индексирование займёт больше времени, чем поиск бара наименьшими квадратами.
Т.е., если требуется долговременная работа с историей, то надо индексировать.
===================
Ещё проблема с индексированием тиковой истории. Слишком много памяти жрёт. Отказался от индексирования тиков.
Наименьших квадратов - самый экономный.
логарифмический наверное.
Пацаны, вы чо, рыбьего супа объелись?
Ржака... :-) Андрей, ты точно программист?
А ты? Сложность бинарного поиска -- O(ln(N)) -- логарифмический.
Иди квадраты экономь. Наименьшие )
А ты? Сложность бинарного поиска -- O(ln(N)) -- логарифмический.
Иди квадраты экономь. Наименьшие )
А ты иди логарифмы экономь. Я память экономлю.
Не программист я. Это точно. Нет у меня жёсткой самоидентификации. Я и то, и это...
Всем спасибо, думаю достаточно информации.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Все привет.
Наверно название темы не удалось, но смысл вот в чём, в сторонней программе массив котировок по которому можно пробегаться по индексам, ну как обычный массив.
Вопрос такой, какой алгоритм доступа возможен к массиву котировок, обращаясь по времени, естественно как можно быстрее, то есть произвольный доступ к бару, находящемуся в массиве, который максимально соответствует заданному времени.
Пока я его реализовал основываясь на разнице минут, а далее уже по циклу подбираю самый подходящий из близлежащих. Но может есть способы быстрее и проще?
Спасибо за любые мысли и предложения.
Ещё раз повторюсь, всё вне терминала, обычный массив структур баров.