Добрый день уважаемые программисты и с Рождеством вас всех. У меня к вам есть следующая просьба выполнение которой будет весьма интересно и вам тоже. Дело в том, что у меня есть три индикатора показывающих так называемую внутри рыночную информацию по объемам и открытому интересу. Вся сложность состоит в том, что эту информацию изначальные индикаторы показывают в натуральном выражении, а для объективного анализа смотреть эту внутри рыночную информацию нужно в относительном (%-м) выражении пересчитав ее по формуле стохастика. Итого - мне нужно что бы кто-нибудь взял эти три индикатора и пересчитал их в стохастики: объема, открытого интереса и кумулятивной дельты, где можно будет выбирать различные N - периоды и кривая линия будет скакать от 0 до 100%. Ниже прикладываю эти три индикатора, а так же документ который необходим для подгрузи новых данных из отчетов CME.
P.S.: В индикаторы открытого интереса рассчитывать стохастик нужно черную линию, но не зеленую гистограмму! Зеленая гистограмма - это объемы по фьючерсам, их нужно отдельно пересчитать в стохастик объема. Так же есть индикатор объема КластерДельта, который тоже нужно перевести в стохастик, что бы сравнить объемы первого индюка и этого и выявить какие из них более эффективнее в использовании.
Уверяю вас что данная идея стоит того чтобы за нее побороться всем вместе коллективно так как она основана на данных, которые являются первопричиной движения цены - это закаченные деньги (объемы) и уровень покупателей/продавцов (открытый интерес). Круче этой информации у рядового частного трейдера нет и не будет (так как крупные игроки не позволят чему-то другому просочиться в наш с вами адрес).
Saigonx: Уверяю вас что данная идея стоит того чтобы за нее побороться всем вместе коллективно так как она основана на данных, которые являются первопричиной движения цены - это закаченные деньги (объемы) и уровень покупателей/продавцов (открытый интерес). Круче этой информации у рядового частного трейдера нет и не будет (так как крупные игроки не позволят чему-то другому просочиться в наш с вами адрес).
Saigonx: Уверяю вас что данная идея стоит того чтобы за нее побороться всем вместе коллективно так как она основана на данных, которые являются первопричиной движения цены - это закаченные деньги (объемы) и уровень покупателей/продавцов (открытый интерес). Круче этой информации у рядового частного трейдера нет и не будет (так как крупные игроки не позволят чему-то другому просочиться в наш с вами адрес).
Уважаемый друг. хочу заметить что в твоих словах есть истина, по поводу того как информация не дойдет до тебя, по причине, у мощных финансовых структур нет никаких открытых интересов, по крайней мере даже если ты и шаман и у тебя волшебный бубен, ты не вытянешь такую информацию из МТ4, по причине того что отложенные ордера не весят открытыми, они могут быть, но на других программах, а в рынок они пускаются уже как заказ на покупку или продажу!!
Индюки которые ты выложил отображают уже прошлое,то есть ты не как и не при каких либо условиях не узнаешь настоящие вливаемые объемы, я не говорю что это не возможно, есть программы перехватчики, я их видел, но поверь на слово, это не они(
С НГ 2013 камрады !!!!
Йоу, Фози, что, только проснулся? Эй, вечер второго на дворе! :)
Так это ж известная проблема НГ: вчера - 31-е, а сегодня - 2-е.
Йоу, Фози, что, только проснулся? Эй, вечер второго на дворе! :)
1-е января это день которого нет...
Отзовитесь кто его помнит?!
1-е января это день которого нет...
Отзовитесь кто его помнит?!
Я вышел на турнике подтягиваться 1-ого января. Хорошо было )
Я вышел на турнике подтягиваться 1-ого января. Хорошо было )
Всего один человек...
Это лишь доказывает аномальность дня 1 января...
Хочу подробностей! Это как выход в открытый космос!
P.S.: В индикаторы открытого интереса рассчитывать стохастик нужно черную линию, но не зеленую гистограмму! Зеленая гистограмма - это объемы по фьючерсам, их нужно отдельно пересчитать в стохастик объема. Так же есть индикатор объема КластерДельта, который тоже нужно перевести в стохастик, что бы сравнить объемы первого индюка и этого и выявить какие из них более эффективнее в использовании.
Уверяю вас что данная идея стоит того чтобы за нее побороться всем вместе коллективно так как она основана на данных, которые являются первопричиной движения цены - это закаченные деньги (объемы) и уровень покупателей/продавцов (открытый интерес). Круче этой информации у рядового частного трейдера нет и не будет (так как крупные игроки не позволят чему-то другому просочиться в наш с вами адрес).
Спамим? Можно и на бан нарваться
Уверяю вас что данная идея стоит того чтобы за нее побороться всем вместе коллективно так как она основана на данных, которые являются первопричиной движения цены - это закаченные деньги (объемы) и уровень покупателей/продавцов (открытый интерес). Круче этой информации у рядового частного трейдера нет и не будет (так как крупные игроки не позволят чему-то другому просочиться в наш с вами адрес).
Уважаемый друг. хочу заметить что в твоих словах есть истина, по поводу того как информация не дойдет до тебя, по причине, у мощных финансовых структур нет никаких открытых интересов, по крайней мере даже если ты и шаман и у тебя волшебный бубен, ты не вытянешь такую информацию из МТ4, по причине того что отложенные ордера не весят открытыми, они могут быть, но на других программах, а в рынок они пускаются уже как заказ на покупку или продажу!!
Индюки которые ты выложил отображают уже прошлое,то есть ты не как и не при каких либо условиях не узнаешь настоящие вливаемые объемы, я не говорю что это не возможно, есть программы перехватчики, я их видел, но поверь на слово, это не они(
Короче резюме - забей на идею.