Невероятно, но факт!
Вопрос: как такое могло получиться?
в тестере тики моделируются. вы же сами знаете, что есть только минутная история. тики в тестере (секунды) моделируются.
поэтому данные на нулевом баре внутри минуты сравнивать с реалом бесполезно.
в тестере тики моделируются. вы же сами знаете, что есть только минутная история. тики в тестере (секунды) моделируются.
поэтому данные на нулевом баре внутри минуты сравнивать с реалом бесполезно.
Действительно, моделируются. Абсолютно согласен, но:
1) остальные значения совпали с точностью до 8-го знака!
2) мы долго методом всматривания анализировали RSI в том месте, и ну никак не могло там выскочить такое значение (79). Даже если бы цена при моделировании немного скакнула не туда, различие было бы незначительное.
Спасибо, но вопрос остался открытым.
Странно что вообще что-то совпадает....
1)PRICE_CLOSE, 0));
2)Работа экспертов осуществляется по ценам открытия баров.
Тут уже будет что и как совпадать или нет - зависит от того как написано
Могу предположить при онлайн торговле была шпилька, гэп и т.д. что было потом благополучно потерто, оставив вам на память значение не соответствующее действительности. Можно придумать как перерыв связи мог привести к подобным последствиям.... Вообщем варианты разумного объяснения есть, но нету не кодов, не логов, не котировок, а главное желающих в этом ковыряться.
Странно что вообще что-то совпадает....
1)PRICE_CLOSE, 0));
2)Работа экспертов осуществляется по ценам открытия баров.
Тут уже будет что и как совпадать или нет - зависит от того как написано
Могу предположить при онлайн торговле была шпилька, гэп и т.д. что было потом благополучно потерто, оставив вам на память значение не соответствующее действительности. Можно придумать как перерыв связи мог привести к подобным последствиям.... Вообщем варианты разумного объяснения есть, но нету не кодов, не логов, не котировок, а главное желающих в этом ковыряться.
На самом деле, iRSI(PRICE_CLOSE, 1) = iRSI(PRICE_CLOSE, 0) в момент открытия (в идеальном случае).
Однако, действительно, я не учел возможности появления таких "невидимых" скачков в режиме реального времени.
Спасибо!
На самом деле, iRSI(PRICE_CLOSE, 1) = iRSI(PRICE_CLOSE, 0) в момент открытия (в идеальном случае).
Нет, даже в идеальном случае)
Да =)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Приветствую Вас, уважаемые!
Сегодня столкнулся с таким забавным явлением:
1) Имеется эксперт, работающий на M1 в режиме реального времени. Перед каждым открытием сделок он запоминает значение RSI на М15 следующим образом (абстрактно, напишу Print):
Print(iRSI(Symbol(),15,_Period_RSI, PRICE_CLOSE, 0));
2) Имеется этот же эксперт, работающий в тестовом режиме (в тестере стратегий), который делает все то же самое.
3) Работа экспертов осуществляется по ценам открытия баров.
4) После сравнения дневных результатов работы получил следующие значения RSI:
02:41:02: RSI = 28.39083692
02:45:05: RSI = 25.30712561
08:24:01: RSI = 29.13381673
08:35:01: RSI = 24.49146689
02:41:00: RSI = 28.39083692
02:45:00: RSI = 25.30712561
08:24:00: RSI = 29.13381673
08:35:00: RSI = 24.49146689
Вопрос: как такое могло получиться?