Забудьте про случайные котировки - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надо провести тест на заведомо зависимых данных. Очень хорошо подойдут ТА индикаторы без запаздывания, например RSI. Заведомо известно, что не цена зависит от индикатора построенного в нашем терминале, а индикатор от цены. Тест гранджера обязан показать именно такую взаимосвязь: с очень большой долей вероятности, rsi зависит от цены.
Не вижу смысла проверять Грэнджера. По приведенным графикам видно. Для всей выборки не видна зависимость, а для 30 наблюдений что-то есть.
По индикаторам я печатал статью. Есть другие методы кроме Грэнджера.
Не вижу смысла проверять Грэнджера. По приведенным графикам видно. Для всей выборки не видна зависимость, а для 30 наблюдений что-то есть.
По индикаторам я печатал статью. Есть другие методы кроме Грэнджера.
Тут дело в самом Гренджере. Надо же проверить на сколько он эффективен. Мы ничего не знаем о изучаемых рядах, натравливаем на них Гренджера, получаем какой-то результат. Можем ли мы доверять самому методу, а значит и результату? Можем, если убедимся что он верно определяет зависимости, которые нам заведомо известны.
p/s/ Да и вообще, в исследованиях метод тыка явно не катит. Нужно хорошенько разобраться в природе данных и в механике методов, которые мы используем для анализа этих данных.
Тут дело в самом Гренджере. Надо же проверить на сколько он эффективен. Мы ничего не знаем о изучаемых рядах, натравливаем на них Гренджера, получаем какой-то результат. Можем ли мы доверять самому методу, а значит и результату? Можем, если убедимся что он верно определяет зависимости, которые нам заведомо известны.
Флаг вам в руки, а я проверять нобелей не буду. Есть очень много интересных вещей, которые просто открывают глаза, но до которых не доходят руки.
Спасибо за предоставленный материал, который расширил мой кругозор.
Да и вообще, в исследованиях метод тыка явно не катит. Нужно хорошенько разобраться в природе данных и в механике методов, которые мы используем для анализа этих данных.
Этот "исследователь" предпочитает только метод тыка! Ну а как же.... нобель... думать ни о чём не надо... тык... тык... тык...
А то, что толку от такого тыканья никакого, -- это нашего "исследователя" не заботит.
;)))
Надо провести тест на заведомо зависимых данных. Очень хорошо подойдут ТА индикаторы без запаздывания, например RSI. Заведомо известно, что не цена зависит от индикатора построенного в нашем терминале, а индикатор от цены. Тест гранджера обязан показать именно такую взаимосвязь: с очень большой долей вероятности, rsi зависит от цены.
Хочу добавить, что в статистике любые абстрактные истины сомнительны. Всегда надо смотреть на условия применения, в статистике как нигде в другом месте дьявол прячется в деталях.
Если про Грэнджера, то надо уточнить слово "линейность", которая бывает принципиально двух видов: линейность в параметрах, которые мы оцениваем, и линейность в переменных, нелинейность которых обычно не принимается во внимание, так как она убирается подстановкой.
Я не уверен, но мне кажется, что причинность нельзя рассматривать без самой модели, которая используется для этих переменных. Если наша модель линейная по параметрам и ее параметры оценены МНК, то тесту Грэнджера можно доверять, если модель нелинейная по параметрам, то скорее всего (я не уверен) тесту Грэнджера доверять нельзя.
Этот "исследователь" предпочитает только метод тыка! Ну а как же.... нобель... думать ни о чём не надо... тык... тык... тык...
А то, что толку от такого тыканья никакого, -- это нашего "исследователя" не заботит.
;)))
К сожалению и у меня складывается такое же впечатление. faa1947 сделал несколько тестов. Получил несколько неопределенных результатов. Природа этих данных так и осталась неизвестной. Идея этих "нобелевских тестов" также не совсем ясна, даже по-моему сам faa1947 не совсем понимает как они устроены и что конкретно ищут. В итоге, ничего нового выяснено не было. Почему из сотни инструментов Toolsbox'а EViews были выбраны именно эти инструменты, для меня до сих пор не ясно. Цели исследования так и не были определены, а ведь именно цели определяют то, какими инструментами нам следует пользоваться.
В итоге научный метод тыка с неопределенными результатами.
К сожалению и у меня складывается такое же впечатление. faa1947 сделал несколько тестов. Получил несколько неопределенных результатов. Природа этих данных так и осталась неизвестной. Идея этих "нобелевских тестов" также не совсем ясна, даже по-моему сам faa1947 не совсем понимает как они устроены и что конкретно ищут. В итоге, ничего нового выяснено не было. Почему из сотни инструментов Toolsbox'а EViews были выбраны именно эти инструменты, для меня до сих пор не ясно. Цели исследования так и не были определены, а ведь именно цели определяют то, какими инструментами нам следует пользоваться.
В итоге научный метод тыка с неопределенными результатами.
В итоге научный метод тыка с неопределенными результатами.
Reshetov 04.08.2012 17:27
Зато, с серьезной рожей на лице.
Под влиянием этих двух постов у меня впервые родился анекдот. Вот он.
.
.
Наслушавшись об успехах Китая два экономически активных гражданина, собрав последние деньги, полетели в Китай. Прилетают. Послушали и один говорит:
- Ничего не понимаю.
А второй замечает:
- Перед поездкой я слышал, что их тут полтора миллиарда.
Оба, хором:
- Надо же, полтора миллиарда идиотов! и все с серьезными рожами!
Под влиянием этих двух постов у меня впервые родился анекдот. Вот он.
.....- Надо же, полтора миллиарда идиотов! и все с серьезными рожами!
Фаа, пиши ещё анекдоты. Я серьёзно. У тебя весьма неплохо получается. И, кстати, это очень полезное занятие. Фактическая тренировка способности сдвигать контекст восприятия.
// А заодно и "серьёзную рожу" наконец выбросишь на помойку. От неё по жизни никакой пользы, а вреда изрядно. Бесполезная штука. Улыбайся чаще, тебе идёт.