Скачать MetaTrader 5

Возможно ли заработать на распределении Пуассона? - страница 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
orb
776
orb 2012.07.05 14:03  
jelizavettka:

Распределение Пуассона моделирует случайную величину, представляющую собой число событий, произошедших за фиксированное время, при условии, что данные события происходят с некоторой фиксированной средней интенсивностью инезависимо друг от друга.

Тут нужно определиться- что взять за случайную величину.....?

Если цену, то независимость от прежней величины довольно спорно...

выше прочитай там мой, пост. взять не цену, а приращение цены.

Vasiliy Sokolov
22585
Vasiliy Sokolov 2012.07.05 14:19  
dentraf:

В каком напрывлении двигаться?

В направлении Пуассона.
Иван Корнилов
544
Иван Корнилов 2012.07.05 14:34  
Зачем заморачиваться с распределениями каким то, когда все что нужно для получения прибыли есть в ТА ? Ребята хватит изобретать велосипед, сначала изучите то что есть и работает.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2012.07.05 21:10  
orb:

я делал это для футбольных прогнозов, когда отчисляли, думал филки поднять, в экселе рассчеты делал, вроде как работало)

ты хочешь обзавестись дискретной СВ?

т.к. ряд DS детрендируем, получаемм dY(t)=Y(t)-Y(t-1), если проанализировать оценки АКФ и ЧАКФ, можно сделать вывод о том, что прирост это шум, если гипотеза о нормальности подтвердиться, то следовательно гауссовский(белый) шум, а это как раз элемент стохастики(случайности). А содержательно это прирост валюты. Вверх - 1, вниз - -1. Вот и случайная величина.

1. Все приросты перевести, в 1 и -1;

2. Рассчитать среднее;

3. Прогноз на основе среднего? (может сравнить какой прирост на уровне t, затем прибавить среднее, а можно просто если среднее(h) :

h<-0.5 => движение курса вниз вниз(sell);

-0.5<h<0.5 очкуем делать прогноз(флэт, непонятно что, нло, война))) );

h>0.5 lдвижение курса вверх (buy);

4. go to 1.

Есть две поправки

1. Гипотезе нормальности нужна альтернативная гипотеза, чтоб было с чем сравнивать. (вот тут показывал примерчик, довольно занимательный)

2. Вовсе не обязательно переводить приросты в +-1, есть понятие обобщенного пуассоновского процесса

orb
776
orb 2012.07.06 12:12  
alsu:

Есть две поправки

1. Гипотезе нормальности нужна альтернативная гипотеза, чтоб было с чем сравнивать. (вот тут показывал примерчик, довольно занимательный)

2. Вовсе не обязательно переводить приросты в +-1, есть понятие обобщенного пуассоновского процесса

1. понял почитаю, занимательно;

2. не знал про это.

3. можно еще между валютами это сделать, просто потом через формулу полной вероятности сделать, как вариант (это так мысли, под чай)

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий