Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Размещай ссылки на чужие сигналы и зарабатывай
orb
776
orb 2012.07.05 14:03  
jelizavettka:

Распределение Пуассона моделирует случайную величину, представляющую собой число событий, произошедших за фиксированное время, при условии, что данные события происходят с некоторой фиксированной средней интенсивностью инезависимо друг от друга.

Тут нужно определиться- что взять за случайную величину.....?

Если цену, то независимость от прежней величины довольно спорно...

выше прочитай там мой, пост. взять не цену, а приращение цены.

Vasiliy Sokolov
20237
Vasiliy Sokolov 2012.07.05 14:19  
dentraf:

В каком напрывлении двигаться?

В направлении Пуассона.
Иван
518
Иван 2012.07.05 14:34  
Зачем заморачиваться с распределениями каким то, когда все что нужно для получения прибыли есть в ТА ? Ребята хватит изобретать велосипед, сначала изучите то что есть и работает.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2012.07.05 21:10  
orb:

я делал это для футбольных прогнозов, когда отчисляли, думал филки поднять, в экселе рассчеты делал, вроде как работало)

ты хочешь обзавестись дискретной СВ?

т.к. ряд DS детрендируем, получаемм dY(t)=Y(t)-Y(t-1), если проанализировать оценки АКФ и ЧАКФ, можно сделать вывод о том, что прирост это шум, если гипотеза о нормальности подтвердиться, то следовательно гауссовский(белый) шум, а это как раз элемент стохастики(случайности). А содержательно это прирост валюты. Вверх - 1, вниз - -1. Вот и случайная величина.

1. Все приросты перевести, в 1 и -1;

2. Рассчитать среднее;

3. Прогноз на основе среднего? (может сравнить какой прирост на уровне t, затем прибавить среднее, а можно просто если среднее(h) :

h<-0.5 => движение курса вниз вниз(sell);

-0.5<h<0.5 очкуем делать прогноз(флэт, непонятно что, нло, война))) );

h>0.5 lдвижение курса вверх (buy);

4. go to 1.

Есть две поправки

1. Гипотезе нормальности нужна альтернативная гипотеза, чтоб было с чем сравнивать. (вот тут показывал примерчик, довольно занимательный)

2. Вовсе не обязательно переводить приросты в +-1, есть понятие обобщенного пуассоновского процесса

orb
776
orb 2012.07.06 12:12  
alsu:

Есть две поправки

1. Гипотезе нормальности нужна альтернативная гипотеза, чтоб было с чем сравнивать. (вот тут показывал примерчик, довольно занимательный)

2. Вовсе не обязательно переводить приросты в +-1, есть понятие обобщенного пуассоновского процесса

1. понял почитаю, занимательно;

2. не знал про это.

3. можно еще между валютами это сделать, просто потом через формулу полной вероятности сделать, как вариант (это так мысли, под чай)

/ /123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий