Грааль для истинных трейдеров: обмен с R-системой
Шикарное дополнение к метаквотам. причем это свободное по не требует лицензии и вроде без багов. не знаю как сделать обмен между 4, 5 и этой системой и советником туда котировку обратно несколько чисел.
Пишите данные в csv файлы, затем при помощи kernel32.WinExec запускайте R с нужным вам скриптом (пусть он также пишет результаты в csv файл), по окончании исполнения скрипта читаете его ответ в MT.
Ещё один вариант - использовать каналы (pipes).
R хорош для прототипирования систем, а не для использования в продакшене. Не мучайтесь с передачей данных туда-обратно, лучше сначала приготовьте исторические данные, разработайте стратегию и сделайте бэктест прямо в R, а когда стратегия покажет прибыль на бэктесте - просто реализуйте нужные методы на mql.
просто реализуйте нужные методы на mql.
Включая пару сотен алгоритмов из статистики. даже не смешно
Почему нельзя сделать библ на R и к нему обратиться из мкл? врде бы он близок Срр.
просто реализуйте нужные методы на mql.
Включая пару сотен алгоритмов из статистики. даже не смешно
Вот когда вы разработаете прибыльную систему, которая использует пару сотен алгоритмов из статистики - тогда и решите - смешно или нет. А для того, чтобы поиграться с различными методами достаточно одного R, без интеграции с MT.
Кстати, рабочие стратегии, которые мне известны, используют математику уровня первого курса института.
Почему нельзя сделать библ на R и к нему обратиться из мкл? врде бы он близок Срр.
1. Синтаксис языка R вообще не имеет ничего общего с C++. Хотя код на C++ (помимо него - ещё и код на фортране) можно использовать через интерфейсы foreign функций (методы '.C' и другие; кроме того).
2. В этом языке пакеты (они же - библиотеки) пишутся для того, чтобы быть вызванными из R, а не откуда-то ещё. Почитайте хэлп по командам 'library' и 'install.packages'.
3. Если вы всё таки хотите написать библиотеку на C++ для использования в MQL, которая будет вызывать код на R - вам сюда: http://stackoverflow.com/questions/2463437/r-from-c-simplest-possible-helloworld Поверьте, вариант с csv файлами и запуском интерпретатора будет гораздо проще.
Если интересно как вызывать код на C из R, или есть какие-то вопросы по R - буду рад помочь.
Вот когда вы разработаете прибыльную систему, которая использует пару сотен алгоритмов из статистики - тогда и решите - смешно или нет. А для того, чтобы поиграться с различными методами достаточно одного R, без интеграции с MT.
Кстати, рабочие стратегии, которые мне известны, используют математику уровня первого курса института.
1. Синтаксис языка R вообще не имеет ничего общего с C++. Хотя код на C++ (помимо него - ещё и код на фортране) можно использовать через интерфейсы foreign функций (методы '.C' и другие; кроме того).
2. В этом языке пакеты (они же - библиотеки) пишутся для того, чтобы быть вызванными из R, а не откуда-то ещё. Почитайте хэлп по командам 'library' и 'install.packages'.
3. Если вы всё таки хотите написать библиотеку на C++ для использования в MQL, которая будет вызывать код на R - вам сюда: http://stackoverflow.com/questions/2463437/r-from-c-simplest-possible-helloworld Поверьте, вариант с csv файлами и запуском интерпретатора будет гораздо проще.
Если интересно как вызывать код на C из R, или есть какие-то вопросы по R - буду рад помочь.
Выше другое мнение, чем у Вас. пож коммент я не могу оценить, пока
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
На непросвященный взляд основным недостатком работ метаквотов отсутствие статистики. Но моожно утверждать что эхто достоинство. но для трейдинга статистика была бы очень полезна хотя бы пусть будет. имеется замечательная открытая бесплатная и довольно богатая R-система. в ней много чего имеется.