Forvard Curves

[[Удален]]

Вопрос. Может быть кто сталкивался/знает что это за вещь. Нигде не могу найти методику расчёта. Почему-то утверждается, что это именно не прогнозирование, а что-то иное. Причем и не регрессия тоже.

Нашёл презентацию и пару картинок. Знаю, что такое есть в CQG. Просьба высказываться только тем, кто в курсе.

[Victor Nikolaev]

А формулы где?

[[Удален]]

Если бы у меня были формулы, я бы спрашивал? Картинки просто есть в поиске.

[Илья]

В общем, нет смысла заморачиваться. Для прогнозирования это не подойдёт. Штука эта для институциональных задач. О выплатах по купонам, форвардной ставке и методике "анти-арбитраж" - bootstrapping. Часто актуально для облигаций и работе на ОТС. В двух словах здесь.

[[Удален]]

Yuupi_Como:
Если бы у меня были формулы, я бы спрашивал?

Левая кривая - похожа на кривую функции типа: y=k1*x*sin(x^k2)+k3*x+k4, где k2<1. От чего функция, писать не буду, поскольку она бесперспективна.

[Sceptic Philozoff]

DmitriyN: Левая кривая - похожа на кривую функции типа: y=k1*x*sin(x^k2)+k3*x+k4, где k2<1. От чего функция, писать не буду, поскольку она бесперспективна.

И зачем тогда писал?

[[Удален]]

Mathemat:

Вдруг автор захочет подумать над формулой.

>

[Илья]

А еще напоминает z*SQRT(x), где z разные. Только это бесперспективно. Ой, это не мой текст, сорри.