Скачать MetaTrader 5

Прогноз на основе клеточного автомата.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пользуйся поиском на MQL5.community. Это просто!
igumnov
19
igumnov 2012.02.04 10:11 

С каждым прожитым годом все больше убеждаюсь во мнении, что прогноз рынков на основе математики дело гиблое, тем не менее вчера мне пришла в голову одна идея, которую и выставляю на всеобщее обсуждение.

Предположим необходимо предсказать поведение цены на 10 баров вперед. Создаем клеточный автомат размером 100 на 100 с правилом и начальными условиями которое позволяет ему достаточно быстро размножиться. Состояния определяем либо 0 либо 1. 0 - продажа 1 - покупка. Меняем состояния автомата до состояния когда количество 0 и 1 в матрице автомата установится до соотношения 50% на 50%. Далее берем матрицу 10 на 10 и накладываем ее на на матрицу автомата. Очевидно, что таких наложений существует 90*90 = 8100 штук. Получаем 8100 матриц по 100 элементов в каждой для каждого состояния автомата. Далее приводим исходные данные о 90 последних барах к 0 и 1 и сравниваем их с тем что лежит в наложенных матрицах. Начинаем отбирать матрицы в которых произошло более чем 45 совпадений. Далее, используя какой-либо критерий выбираем из полученных матриц ту которую будет использовать советник для торговли. Последняя строчка из этой матрицы и будет искомым прогнозом.

Мне кажется такой подход заранее обречен на провал по следующим причинам. 1) Непонятно почему полученные 10 значений будут достоверны 2) Прогнозы различных матриц могут противоречить друг другу. 3) Непонятно каким образом подбирать критерий для финального отбора матрицы. 4) Непонятен критерий подбора правила и начальных условий для клеточного автомата. Это в свою очередь вызовет перебор этих правил, что вызовет осложнения при попытке найти то правило, начальные условия и состояние автомата которые в совокупности дают верный прогноз с вероятностью >50%

Тем не менее реализовать такой советник достаточно просто и сам алгоритм идеален для программирования его на компьютере. Кто нибудь видел нечто подобное? Ваши мнения на этот счет?

IgorM М
4801
IgorM М 2012.02.04 10:58  
igumnov:Тем не менее реализовать такой советник достаточно просто и сам алгоритм идеален для программирования его на компьютере. Кто нибудь видел нечто подобное? Ваши мнения на этот счет?
ну если всё так просто, то что у Вас уже есть готового в виде исходных кодов?
Igor Chemodanov
782
Igor Chemodanov 2012.02.04 11:05  
igumnov:

С каждым прожитым годом все больше убеждаюсь во мнении, что прогноз рынков на основе математики дело гиблое, тем не менее вчера мне пришла в голову одна идея, которую и выставляю на всеобщее обсуждение.

Предположим необходимо предсказать поведение цены на 10 баров вперед. Создаем клеточный автомат размером 100 на 100 с правилом и начальными условиями которое позволяет ему достаточно быстро размножиться. Состояния определяем либо 0 либо 1. 0 - продажа 1 - покупка. Меняем состояния автомата до состояния когда количество 0 и 1 в матрице автомата установится до соотношения 50% на 50%. Далее берем матрицу 10 на 10 и накладываем ее на на матрицу автомата. Очевидно, что таких наложений существует 90*90 = 8100 штук. Получаем 8100 матриц по 100 элементов в каждой для каждого состояния автомата. Далее приводим исходные данные о 90 последних барах к 0 и 1 и сравниваем их с тем что лежит в наложенных матрицах. Начинаем отбирать матрицы в которых произошло более чем 45 совпадений. Далее, используя какой-либо критерий выбираем из полученных матриц ту которую будет использовать советник для торговли. Последняя строчка из этой матрицы и будет искомым прогнозом.

Мне кажется такой подход заранее обречен на провал по следующим причинам. 1) Непонятно почему полученные 10 значений будут достоверны 2) Прогнозы различных матриц могут противоречить друг другу. 3) Непонятно каким образом подбирать критерий для финального отбора матрицы. 4) Непонятен критерий подбора правила и начальных условий для клеточного автомата. Это в свою очередь вызовет перебор этих правил, что вызовет осложнения при попытке найти то правило, начальные условия и состояние автомата которые в совокупности дают верный прогноз с вероятностью >50%

Тем не менее реализовать такой советник достаточно просто и сам алгоритм идеален для программирования его на компьютере. Кто нибудь видел нечто подобное? Ваши мнения на этот счет?


Обычная NN.
Alexandre
603
Alexandre 2012.02.04 14:23  
См., например : M.D. Archer, 'A simple cellular automata model for FX market forecasting', pp. 557 - 570, in : 'Automata-2008' ( uncomp.uwe.ac.uk/free-books/automata2008reducedsize.pdf ).
Leonid Borsky
2384
Leonid Borsky 2012.02.04 19:52  

===========

Описанный алгоритм где-то немного перекликается с конструкцией Ю.Решетова - советником "Artificial_Intelligence" (там взят стандартный индюк с заданным периодом и весовые коэф-ты. А у топикстартера - квадрат 100*100 и матрица состояний)

- См. статью Как найти прибыльную торговую стратегию .

Алексей Тарабанов
7214
Алексей Тарабанов 2012.02.04 20:01  
leonid553:

===========

Описанный алгоритм где-то немного перекликается с конструкцией Ю.Решетова - советником "Artificial_Intelligence" (там взят стандартный индюк с заданным периодом и весовые коэф-ты. А у топикстартера - квадрат 100*100 и матрица состояний)

- См. статью Как найти прибыльную торговую стратегию .


Леонид, Вы советуете Игумнову обратиться к трудам Решетова?

Юрий, не берите в голову :)

Leonid Borsky
2384
Leonid Borsky 2012.02.04 20:08  

Нет, я ничего здесь не советовал. Просто - свое замечание оставил.

Я предполагаю, что результаты тестов описанного советника "на квадрате" - будут во многом сходны с результатами AI-советника.

Иначе говоря. Нет смысла топикстартеру сидеть-трудиться и воплощать в коде описанный алгоритм. Проще поэкспериментировать в тестере с оптимизацией и на форвард-тестах с уже готовым советником Ю.Решетова чтобы узнать, каким будут в перспективе результаты аналогичной конструкции "на квадрате".

LIZ
1265
LIZ 2012.02.05 05:13  
igumnov:

С каждым прожитым годом все больше убеждаюсь во мнении, что прогноз рынков на основе математики дело гиблое

Да и вообще, мне кажется, что прогноз цены с помоцью любых методов - дело неблагодарное и малоперспективное.

Лучше торговать ситуацию.

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2012.02.05 07:19  
jelizavettka:

Да и вообще, мне кажется, что прогноз цены с помоцью любых методов - дело неблагодарное и малоперспективное.

Лучше торговать ситуацию.

Сколько ж можно) Любой, кто торгует и надеется получить прибыль занимается прогнозом цены даже тогда, когда не подозревает об этом. Если вы открыли сделку бай - значит прогнозируете, что цена будет расти, а если сидите и ждете "ситуацию" - значит считаете, что в данный момент спрогнозировать не можете.
LIZ
1265
LIZ 2012.02.05 07:30  
alsu:
Сколько ж можно) Любой, кто торгует и надеется получить прибыль занимается прогнозом цены даже тогда, когда не подозревает об этом. Если вы открыли сделку бай - значит прогнозируете, что цена будет расти, а если сидите и ждете "ситуацию" - значит считаете, что в данный момент спрогнозировать не можете.


Это смотря что считать прогнозом цены. Если вы открыли сделку по бай и надеетесь на то, что она закроется с прибылью - это не значит что вы прогнозируете цену.

Прогноз - широкое понятие. Но в любом случае в рынок бездумно никто не входит и оценивает шансы сперва. Если это считать прогнозом цены - то вы правы.

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2012.02.05 07:48  
jelizavettka:


Это смотря что считать прогнозом цены. Если вы открыли сделку по бай и надеетесь на то, что она закроется с прибылью - это не значит что вы прогнозируете цену.

Прогноз - широкое понятие. Но в любом случае в рынок бездумно никто не входит и оценивает шансы сперва. Если это считать прогнозом цены - то вы правы.

А что еще тогда прогноз? Если сужать это понятие до указания конкретного значения через некое время - то, конечно, с такими прогнозами далеко не уедешь (хотя тоже не факт). Но для торговли достаточно спрогнозировать направление изменения цены, математически или на основе шаманизма с новостями, а уж что делать с дальше, разобраться несложно.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий