Прогноз на основе клеточного автомата.
С каждым прожитым годом все больше убеждаюсь во мнении, что прогноз рынков на основе математики дело гиблое, тем не менее вчера мне пришла в голову одна идея, которую и выставляю на всеобщее обсуждение.
Предположим необходимо предсказать поведение цены на 10 баров вперед. Создаем клеточный автомат размером 100 на 100 с правилом и начальными условиями которое позволяет ему достаточно быстро размножиться. Состояния определяем либо 0 либо 1. 0 - продажа 1 - покупка. Меняем состояния автомата до состояния когда количество 0 и 1 в матрице автомата установится до соотношения 50% на 50%. Далее берем матрицу 10 на 10 и накладываем ее на на матрицу автомата. Очевидно, что таких наложений существует 90*90 = 8100 штук. Получаем 8100 матриц по 100 элементов в каждой для каждого состояния автомата. Далее приводим исходные данные о 90 последних барах к 0 и 1 и сравниваем их с тем что лежит в наложенных матрицах. Начинаем отбирать матрицы в которых произошло более чем 45 совпадений. Далее, используя какой-либо критерий выбираем из полученных матриц ту которую будет использовать советник для торговли. Последняя строчка из этой матрицы и будет искомым прогнозом.
Мне кажется такой подход заранее обречен на провал по следующим причинам. 1) Непонятно почему полученные 10 значений будут достоверны 2) Прогнозы различных матриц могут противоречить друг другу. 3) Непонятно каким образом подбирать критерий для финального отбора матрицы. 4) Непонятен критерий подбора правила и начальных условий для клеточного автомата. Это в свою очередь вызовет перебор этих правил, что вызовет осложнения при попытке найти то правило, начальные условия и состояние автомата которые в совокупности дают верный прогноз с вероятностью >50%
Тем не менее реализовать такой советник достаточно просто и сам алгоритм идеален для программирования его на компьютере. Кто нибудь видел нечто подобное? Ваши мнения на этот счет?
Обычная NN.
===========
Описанный алгоритм где-то немного перекликается с конструкцией Ю.Решетова - советником "Artificial_Intelligence" (там взят стандартный индюк с заданным периодом и весовые коэф-ты. А у топикстартера - квадрат 100*100 и матрица состояний)
- См. статью Как найти прибыльную торговую стратегию .
===========
Описанный алгоритм где-то немного перекликается с конструкцией Ю.Решетова - советником "Artificial_Intelligence" (там взят стандартный индюк с заданным периодом и весовые коэф-ты. А у топикстартера - квадрат 100*100 и матрица состояний)
- См. статью Как найти прибыльную торговую стратегию .
Леонид, Вы советуете Игумнову обратиться к трудам Решетова?
Юрий, не берите в голову :)
Нет, я ничего здесь не советовал. Просто - свое замечание оставил.
Я предполагаю, что результаты тестов описанного советника "на квадрате" - будут во многом сходны с результатами AI-советника.
Иначе говоря. Нет смысла топикстартеру сидеть-трудиться и воплощать в коде описанный алгоритм. Проще поэкспериментировать в тестере с оптимизацией и на форвард-тестах с уже готовым советником Ю.Решетова чтобы узнать, каким будут в перспективе результаты аналогичной конструкции "на квадрате".
С каждым прожитым годом все больше убеждаюсь во мнении, что прогноз рынков на основе математики дело гиблое
Да и вообще, мне кажется, что прогноз цены с помоцью любых методов - дело неблагодарное и малоперспективное.
Лучше торговать ситуацию.
Да и вообще, мне кажется, что прогноз цены с помоцью любых методов - дело неблагодарное и малоперспективное.
Лучше торговать ситуацию.
Сколько ж можно) Любой, кто торгует и надеется получить прибыль занимается прогнозом цены даже тогда, когда не подозревает об этом. Если вы открыли сделку бай - значит прогнозируете, что цена будет расти, а если сидите и ждете "ситуацию" - значит считаете, что в данный момент спрогнозировать не можете.
Это смотря что считать прогнозом цены. Если вы открыли сделку по бай и надеетесь на то, что она закроется с прибылью - это не значит что вы прогнозируете цену.
Прогноз - широкое понятие. Но в любом случае в рынок бездумно никто не входит и оценивает шансы сперва. Если это считать прогнозом цены - то вы правы.
Это смотря что считать прогнозом цены. Если вы открыли сделку по бай и надеетесь на то, что она закроется с прибылью - это не значит что вы прогнозируете цену.
Прогноз - широкое понятие. Но в любом случае в рынок бездумно никто не входит и оценивает шансы сперва. Если это считать прогнозом цены - то вы правы.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
С каждым прожитым годом все больше убеждаюсь во мнении, что прогноз рынков на основе математики дело гиблое, тем не менее вчера мне пришла в голову одна идея, которую и выставляю на всеобщее обсуждение.
Предположим необходимо предсказать поведение цены на 10 баров вперед. Создаем клеточный автомат размером 100 на 100 с правилом и начальными условиями которое позволяет ему достаточно быстро размножиться. Состояния определяем либо 0 либо 1. 0 - продажа 1 - покупка. Меняем состояния автомата до состояния когда количество 0 и 1 в матрице автомата установится до соотношения 50% на 50%. Далее берем матрицу 10 на 10 и накладываем ее на на матрицу автомата. Очевидно, что таких наложений существует 90*90 = 8100 штук. Получаем 8100 матриц по 100 элементов в каждой для каждого состояния автомата. Далее приводим исходные данные о 90 последних барах к 0 и 1 и сравниваем их с тем что лежит в наложенных матрицах. Начинаем отбирать матрицы в которых произошло более чем 45 совпадений. Далее, используя какой-либо критерий выбираем из полученных матриц ту которую будет использовать советник для торговли. Последняя строчка из этой матрицы и будет искомым прогнозом.
Мне кажется такой подход заранее обречен на провал по следующим причинам. 1) Непонятно почему полученные 10 значений будут достоверны 2) Прогнозы различных матриц могут противоречить друг другу. 3) Непонятно каким образом подбирать критерий для финального отбора матрицы. 4) Непонятен критерий подбора правила и начальных условий для клеточного автомата. Это в свою очередь вызовет перебор этих правил, что вызовет осложнения при попытке найти то правило, начальные условия и состояние автомата которые в совокупности дают верный прогноз с вероятностью >50%
Тем не менее реализовать такой советник достаточно просто и сам алгоритм идеален для программирования его на компьютере. Кто нибудь видел нечто подобное? Ваши мнения на этот счет?