Необычная стратегия - страница 3

[sv_]

Следствием раздвижки по мажорам, является тренд на кроссе.
Если использовать контртрендовую стратегию на схождение, то думаю проще анализировать отклонение кросса от средней.
Можно, к примеру, проанализировать максимальное и среднее отклонение от скользящей средней за определённый период и на основании этих данных искать точки входа.
Далее, можно учитывать общее направление движение кросса, фильтруя входа в сторону тренда.
Если пойти ещё дальше, то можно попытаться создать синтетик, который будет обладать более выраженными флетовыми свойствами и проводить анализ и торговлю на нём (но тут повышаются комисионные расходы).

Есть мысль, если открываться не по кроссу, а по мажорам (переплачивая по спреду), то можно попробовать захеджировать риски на кроссе.
По мажорам торгуем на возврат к средней, а по кроссу торгуем среднесрочной трендовой стратегией (явного локирования не будет и можно проверить в МТ5)

Всё это только предположения. Начинаю копать.

[Alexey]

Пробовал.

схема такая. Берем две пары валют корреляция между которыми по большей части близка к 1 . Если коррляция меньше -порог то открываем сделки на схождение. Закрытие позиций если корреляция больше +порог получаем профит или убыток.

Резюме. Корректно протестировать на МТ5 пока не получилось, то ли глюк в тестере, толи я в лыжи обутый пока разбираюсь с сервисдеком. В стратегии должна участвовать не одна пара как у вас, а несколько, и закрытие позиций по совокупному профиту. Заблокировать такого советника просто, достаточно реквотов, вход идет практически на пиках.