как рассчитать standardDeviation, sharpeRatio, zScore, AHPR, GHPR имея данные тестера? - страница 2

Новый комментарий
 
majestic:

Roman., дык проверяю:

Balance: $28.3K (23348.48) - ето BalanceClose

Deposits: $5000.00 - ето BalanceOpen

Trades: 698 - ето N

или я может в коде что-то напутал?

правильтно формулу закодил?


Да. При

типе переменных

double BalanceClose, BalanceOpen, N;

Эти цифры не равны - мош поэтому расхождение с сайтом?

Balance: $28.3K !=23348.48 - ето BalanceClose

А вообще, если все сами проверили, все бьет - доверяйте, ИМХО, своим выкладкам и расчетам, тем более, если форумная общественность - "ЗА" и на ошибку никто не указывает, но не какому-то там непонятному сайту, на котором не исключена таже ОШИБКА, глюк и все остальное, ИМХО.

 
Mathemat:
Возможно, в некоторых местах из этой GHPR вычитают единицу. Во всяком случае, это вполне логично.

если вычесть, все равно не сростается.

.0022 != .25

Roman.:


Balance: $28.3K !=23348.48 - ето BalanceClose

Balance: 23.3K (опечатка)

глюки сайта я не исключаю, но мне желательно чтобы совпадали цыферки.. или иметь неоспоримое свидетельство, что у них ошибка.

попробую найти аналог сайта и запульнуть отчет туда. если кто знает, подкиньте адресок.

 
majestic:

если вычесть, все равно не сростается.

.0022 != .25

Balance: 23.3K (опечатка)

глюки сайта я не исключаю, но мне желательно чтобы совпадали цыферки.. или иметь неоспоримое свидетельство, что у них ошибка.

попробую найти аналог сайта и запульнуть отчет туда. если кто знает, подкиньте адресок.


о-о-о-О-О-О! Это уже конструктив по полной. Не забывайте делиться с общественностью форума результатами и функциями по расчету того или иного показателя...
 

Вообще этот показатель не информативен.

Если BalanceClose>BalanceOpen, то всегда GHPR будет больше 1,

Выводов о том, что при "реинвестировании можно не слить депозит" делать нельзя, так как не учитываются конкретные сделки.

Слить очень даже можно при любом GHPR.

А в том что есть ошибка я сильно сомневаюсь, так как посчитать можно как угодно, когда исходные данные не определены.

 
majestic:

если вычесть, все равно не сростается.

.0022 != .25

Balance: 23.3K (опечатка)

глюки сайта я не исключаю, но мне желательно чтобы совпадали цыферки.. или иметь неоспоримое свидетельство, что у них ошибка.

попробую найти аналог сайта и запульнуть отчет туда. если кто знает, подкиньте адресок.


www.onix-trade.net - там мониторинги гляньте. Кое-какие коэффы там считают.
 

вот здесь, кстати, совсем другая формула GHPR. но там вообще темный лес: рассчитывается из АНPR = арифметическое среднее HPR, а из чего растет HPR - хз...

 
majestic:

вот здесь, кстати, совсем другая формула GHPR. но там вообще темный лес: рассчитывается из АНPR = арифметическое среднее HPR, а из чего растет HPR - хз...

Это хорошая формула
 
vasya_vasya:
Это хорошая формула
кто бы спорил )
 
majestic:

вот здесь, кстати, совсем другая формула GHPR. но там вообще темный лес: рассчитывается из АНPR = арифметическое среднее HPR, а из чего растет HPR - хз...


Читайте с 37 стр. Ральф Винс "Математика управления капиталлом" Модель Марковица...

можете и с 31 страницы.

 
majestic:

вот здесь, кстати, совсем другая формула GHPR. но там вообще темный лес: рассчитывается из АНPR = арифметическое среднее HPR, а из чего растет HPR - хз...


см. первую формулу в первом посте на этой (первой) страничке ветки Расчет лота по Винсу.

12
Новый комментарий
Причина обращения: