как рассчитать standardDeviation, sharpeRatio, zScore, AHPR, GHPR имея данные тестера?

Новый комментарий
 

не могу найти простое описание этих параметров - одни математические формулы, где совсем не понятно, что откуда берется.

если можно, простыми словами: это умножаем на это и получаем это.

 
majestic:

не могу найти простое описание этих параметров - одни математические формулы, где совсем не понятно, что откуда берется.

если можно, простыми словами: это умножаем на это и получаем это.


Увы, но разработка МТС не для Вас, ИМХО.
 

Roman., по теме есть что сказать?

почему в каждой создаваемой ветке этого форума надо просить не флудить?

 
majestic:

Roman., по теме есть что сказать?

почему в каждой создаваемой ветке этого форума надо просить не флудить?


Ять! Если есть формула, есть описание переменных... т.д. шо Вам еще надо???

Фарш готов - жуйте... За Вас глотать никто не будет... Читайте, вникайте, разбирайтесь, не понятно, читайте еще раз, вникайте, разбирайтесь... Что-то конкретно непонятно, откуда в той или иной формуле та или иная переменная - конкретно спрашивайте - еще разжую (-ем). Сейчас Вы лупите "из пушек по воробьям". Пользуйтесь поиском, все выкладки есть. Если нет желания этим заниматься - обращайтесь в жобу - там напишут конкретные расклады по всем интересующим Вас вопросам за приемлемые деньги. Все. Перечитайте все статьи по Вашему вопросу, в той или иной степени касающим его, включая эту статью...

Все есть - разбирайтесь - заворачивайте формулы в конкретные скрипты, библиотеки, делитесь с общественностью форума ими.

Вот наглядный пример. В настоящее время готовлю библиотеку различных вариантов манименеджмента, по окончанию - выложу в кодебазу сайта, в библиотеки для общего пользования. Все.

Успехов по данной теме.

 
С этим вопросом Вам лучше обратиться сюда. Эта ветка пока еще не развилась до этой темы, но там ответят скорее, а главное понятней.
 

Roman., смотрел ту статью.

берем простую формулу: GHPR=(BalanceClose/BalanceOpen)^(1/N)

Print(DoubleToStr(MathPow(23348.48/5000,1.0/698),5)); // = 1.00221

данные подставил с сайта - у них GHPR: 0.25

кто неправильно считает?
 
C-4:
С этим вопросом Вам лучше обратиться сюда. Эта ветка пока еще не развилась до этой темы, но там ответят скорее, а главное понятней.

Во-во. Я сам было хотел туда товарища направить, но... там страждущие сами ОТВЕТОВ Ждут, но не очередной ГЛАВЫ вопросов! из пушки по воробьям!!! :-)
 
majestic:

Roman., смотрел ту статью.

берем простую формулу: GHPR=(BalanceClose/BalanceOpen)^(1/N)

данные подставил с сайта - у них GHPR: 0.25

кто неправильно считает?

Проверьте еще раз все переменные формулы, я не занимался этим вопросом, сходу не готов ответить. Но уже гораздо лучше - с такими конкретными вопросами получите быстрее не менее конкретный ответ по поднятой Вами теме, ИМХО.
 

majestic, есть статьи Rosh'a на тему математики в трейдинге. Там практически все эти параметры на уровне чуть выше, чем для чайников.

Вот, нашёл.

 

Roman., дык проверяю:

GHPR=(BalanceClose/BalanceOpen)^(1/N)

Balance: $23.3K (23348.48) - ето BalanceClose

Deposits: $5000.00 - ето BalanceOpen

Trades: 698 - ето N

Print(DoubleToStr(MathPow(23348.48/5000,1.0/698),5));

или я может в коде что-то напутал?

правильтно формулу закодил?

 
Возможно, в некоторых местах из этой GHPR вычитают единицу. Во всяком случае, это вполне логично.
12
Новый комментарий
Причина обращения: