Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Знаете ли вы, что в MQL5 появились структуры?
Alexey
1365
Alexey 2011.11.04 11:02 

Доброго дня .

Существует высказывание – что начавшееся движение скорее продолжится . Правда это продолжится неизвестно когда закончится ( надежда сдо... умрет последней вместе с депозитом). Здесь и далее под движением понимаю не только безоткатно вверх или вниз, но также вбок .У каждого движения есть какие характеристики ( большая просьба конкретизировать). Обзовем это профиль. К примеру сейчас на Евро в часовых графиках движение вбок на последних 14 свечках. Посему вылезает вопрос идентификации начавшегося движения и поиска его на истории. Если предположить что большинство возможных комбинаций графика уже было в истории, то подбирая систему под исторический момент можно в текущем получить профит. Большая просьба к уважаемому сообществу высказать идеи ( алгоритмы поиска )

А Выбор временного окна. Какой участок графика относительно текущего момента будем искать в истории .

Б Непосредственно как будем сравнивать.

Сравнение графиков побарно методом корреляции не "Айс" .Получается ситуация,что сравниваем два одинаковых холодильника разных фирм при помощи микроскопа . Естественно, что в этом случае они не корелируют. Хотя глазом видно что текущий момент и пару лет назад очень похожи.

Если не трудно киньте ссылку, если не жалко наработки.

Владимир
1167
Владимир 2011.11.04 11:26  
в кодо базе индикатор такой есть. этого года вроде.
Левитин Сергей В.
5161
Левитин Сергей В. 2011.11.04 12:14  
ivandurak:

Существует высказывание – что начавшееся движение скорее продолжится . Правда это продолжится неизвестно когда закончится ( надежда сдо... умрет последней вместе с депозитом). Здесь и далее под движением понимаю не только безоткатно вверх или вниз, но также вбок .У каждого движения есть какие характеристики ( большая просьба конкретизировать). Обзовем это профиль. К примеру сейчас на Евро в часовых графиках движение вбок на последних 14 свечках. Посему вылезает вопрос идентификации начавшегося движения и поиска его на истории. Если предположить что большинство возможных комбинаций графика уже было в истории, то подбирая систему под исторический момент можно в текущем получить профит.

Метода имеет право на жизнь, мною давно используется. К сожелению, она несамодостаточна, для построения рабочий ТС этого мало. Выглядит это так: условно находим статистику комбинации - 70 из 100 вверх, 30 вниз. Логично открыться вверх, ведь история показывает что в 70 случаях из 100 мы в шоколаде. А на практике выясняется: а) все это было давно и неправда, б) маловероятные исходы "пародоксальным" образом совпадают с периодом нестабильности на финрынках и как следствием с периодом повышеной волатильности. Сливы получаются изрядно жирнее профитов.

ivandurak:

А Выбор временного окна. Какой участок графика относительно текущего момента будем искать в истории .

Б Непосредственно как будем сравнивать.


На эти вопросы придется отвечать скорее всего самому, ибо тут уже будет привязка к конректной ТС. Единственно, что могу сказать, искать совпадения лучше всего у меня получалось по методу "ближайших соседей" и с помощью НС (распозновать и классифицировать это они умеет:)). Разумеется, предварительно движениие надо математически описать, не опустив ничего важного и по возможности компактно, еще та задача...

Alexey
1365
Alexey 2011.11.04 12:40  

Все больше склоняюсь к мысли . Что выбранный кусок надо рассматривать как обьект с совокупностью признаков которые можно ранжировать по значимости .

1 Угол наклона линенйной регрессии

2 Стандарное отклонение

3 Кол-во пересечения ценой - линии регресии

3 Период между экстремумами

4 Среднее время нахожения ценой под (над) линией регресии

5 Максимальое отклонение цены под (над) линией регресии

6 Список далеко не полон подлежит редактированию .

если даже просто глупо сложить все в кучу с коэффициентами, то получим некоторое число характерезующее рассматриваемый участок, ну а дальше дело техники Спирман Пирсон ...

Сергей
712
Сергей 2011.11.04 12:50  

не сочтите за рекламу (ибо ни к чему не призываю и не понуждаю) - просто у меня это уже сделано и работает. можете попробовать посмотреть на результаты до того как начать кодить свои алгоритмы ;)

<ссылка удалена модератором>

Сергей
712
Сергей 2011.11.04 13:14  
f.t.:

<ссылка удалена модератором>

божемилостивый как целомудренны наши админы. рефлексы идут впереди здравого смысла: первым делом удалить, а потом - разбираться, если будет с чем :))))

ну тогда скажите пожалуйста в какой форме мне будет позволено показать то что сделал я и то, что только собирается сделать топикстартер. ну ему я напишу в личку, а остальным которые тоже захотят взглянуть?

o_O
Модератор
23614
o_O 2011.11.04 13:30  
f.t.:

в какой форме мне будет позволено показать то что сделал я и то, что только собирается сделать топикстартер.

думаю, что надо выложить здесь то, чем хотите поделиться.
Сергей
712
Сергей 2011.11.04 13:40  
sergeev:
думаю, что надо выложить здесь то, чем хотите поделиться.

то что вы предлагаете "выложить здесь" называется ноухау. оно достаточно подробно описано на той страничке, ссылку на которую вы удалили. Вы предлагаете мне скопипастить сюда ее целиком?!

собственно удаленная ссылка и была тем, чем я хотел поделится

o_O
Модератор
23614
o_O 2011.11.04 13:46  
f.t.:

то что вы предлагаете "выложить здесь" называется ноухау. оно достаточно подробно описано на той страничке, ссылку на которую вы удалили. Вы предлагаете мне скопипастить сюда ее целиком?!

собственно удаленная ссылка и была тем, чем я хотел поделится


вольному - воля.
Хотите помогать - делитесь. Не хотите - храните свое ноухау при себе.

Роман
7939
Роман 2011.11.04 13:54  
ivandurak:

Доброго дня .

...

Если не трудно киньте ссылку, если не жалко наработки.


Доброго. Посмотрите на содержимое этой и следующей страничек - мож чего и своего ТУДА сунете...:-)
Сергей
712
Сергей 2011.11.04 13:55  
sergeev:

Хотите помогать - делитесь.

спасибо. попробую в другой форме поделится. возможно она у вас не вызовет отрицательных реакций.

то что хочет сделать топикстартер, может выглядеть вот так:


/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий