Попытки отличить реальную накрутку обьема по валюте от илюзорной и распознавание одновременности хода пар. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Исправил шрифт в оригинальном посте.
С картинками проблема: энтропию (любую) не так просто визуализировать:)
Вот от Вас, Валера, картинки были бы крайне полезны: тема-то Ваша.
Ниже буду писать мелким шрифтом, ибо в этот бред топикстартер не вкурил. Если он не против - будем продолжать бредить.
Тут у нас снова - ТИ, о которой мало кто хочет слушать :( Но теперь все даже еще накрученнее: здесь уже две разные энтропии - термодинамическая и информационная.
К вопросу о формализации: пока и сам не знаю. Если определить макросигнатуру как тупую сумму кодов (например, для <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> это 1), то трендом логично считать такое микросостояние, которое является представителем макросостояния с макросигнатурой, значимо отличной от нуля.
Еще раз о терминах:
Микросостояние - это вектор, в котором упорядоченно расписаны все коды валюты по всем парам. Это, например, <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. Сигнатура этого микросостояния - это {-2,4,+3}, т.е. два -1, четыре 0 и три +1.
Микросостоянию всегда соответствует реальная ситуация на рынке, и наоборот. Вероятность абсолютно любого микросостояния - константа, в силу самого способа вычисления кодов (по квантилям), и она равна 3^(-9) для девяти пар. Но мы все хорошо знаем, что сильный тренд и обычный флэт - совсем не равновероятные состояния. Поэтому надо переходить к макросостояниям, чтобы считать вероятности.
Макросостояние - это совокупность всех микросостояний с идентичными сигнатурами (=эквивалентных). Здесь их очень много, но могу привести несколько из них, чтоб понятно было:
<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0> и т.п.
Макросостояние целиком определяется сигнатурой, в отличие от микросостояния. Макросостояние нужно для оценки вероятностей (это мне так кажется).
Переходы между эквивалентными микросостояниями (т.е. внутри одного макросостояния, с сохранением сигнатуры) происходят свободно и непредсказуемы.
Переходы между макросостояниями тоже непредсказуемы, хотя уже не так свободны.
Есть гипотеза, что термодинамическая энтропия макросостояния - характеристика, склонная к инерционности, т.е. о ней может иметь смысл говорить в смысле прогнозирования.
Вот один из самых странных примеров инерционности энтропии (термодинамической): иногда перед очень сильными новостями типа роликов бывает крайне жесткий флэт (мертвый штиль), когда почти все пары колеблются в пределах нескольких пипсов. Допустим, в некий момент это микросостояние <0,0,0,0,0,0,+1,0,0>, которому соответствует макросостояние с макросигнатурой {-0,8,+1}. Это весьма маловероятное макросостояние с вероятностью, раз в 130 меньшей вероятности типичного флэта {-3,3,+3}. Его т/д энтропия (логарифм числа эквивалентных микросостояний) равна ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2.20.
После объявления новости рынкет взрывается по баксу (допустим, бакс растет). Это, допустим, микросостояние <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Ему соответствует макросостояние {-0,1,+8}, т/д энтропия которого равна ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2.20, т.е. такая же!
Т/д энтропия не изменилась совершенно, хотя характер рынка поменялся кардинально. Зато кое-что все-таки изменилось: это макросигнатура. Была близка к нулю (мертвый штиль), а стала равной 8.
Думаю, что очень интересно было бы проследить, как с течением времени меняется микросостояние системы. Может быть, есть какие закономерности.
К вопросу о формализации: пока и сам не знаю. Если определить макросигнатуру как тупую сумму кодов (например, для <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> это 1), то трендом логично считать такое микросостояние, которое является представителем макросостояния с макросигнатурой, значимо отличной от нуля.
Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм.
Т.е. по сути вы пытаетесь внедрить один прайс-экшен сигнал, который будет проверен на каждой паре валюты и определять текущую ситуацию по валюте как вектор этих сигналов, или его свёртку. А значений сигнала 3: сигнал вверх, вниз и отсутствие сигнала.
Это уже является частью конкретной торговой системы т.е. частное решение. И сигналы вообще говоря м.б. разными (или с разными порогами) по разным парам. Как и операции с этими сигналами. Конечно, самый просто вариант это их все сложить и при превышении суммы некоторого порога имеем новый макросигнал, хотя могут быть и другие варианты.
Пост мой не в качестве возражения против вашей формализации, а уточнение что речь уже ведется о конкретной системе. И тут вариантов м.б. множество и только 2 вещи могут подтвердить состоятельность конкретного: статистика и торговая логика. Если со статистикой всё понятно, то с торговой логикой сложнее. Что за процессы стоят за инерционностью или возвратностью индексов и соотвественно при каких условиях их стоит ожидать? Ведь наивно предполагать, что удастся создать идеально возвратный индекс, график которого будет представлять вечный флет в узком диапазоне, как и супер трендовый вариант. В конечном итоге, мультивалютная торговля сводится к построению новых синтетических инструментов, обладающими хорошими свойствами и применением к ним торговых систем.
В картинке это выглядит вот так, но ресурсы компа жрет безбожно.
Avals: Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм.
Т.е. по сути вы пытаетесь внедрить один прайс-экшен сигнал, который будет проверен на каждой паре валюты и определять текущую ситуацию по валюте как вектор этих сигналов, или его свёртку. А значений сигнала 3: сигнал вверх, вниз и отсутствие сигнала.
Да, пороги определяются однозначно по p.d.f. returns пары. Достаточно разделить распределение на 3 квантиля. Нижний и верхний пороги - это соответственно квантили q_0.333 и q_0.667. По модулю они не обязательно равны и довольно здорово плывут со временем.
Да, это уже некий алгоритм, и отсутствие сигнала - это некое усовершенствование того, что предложено Семенычем. Но без квантилизации пока не знаю как. Просто я искал четкий статистический критерий того, что началось групповое движение. Кстати, пороговые квантили довольно близки к нулю, порядка нескольких 4-знаковых пунктов на часовках. Другими словами, если все чифопары (к примеру) двинулись вверх по чифу на 1 пункт за последний час, подавляющее большинство народу не воспринимает это групповое движение как начало тренда. Это шум. Но если они все двинутся на 5 пунктов (за час), то это уже почти однозначно сильная групповая атака по чифу. Именно тогда и нужно входить по движению. Не против него, как рекомендует Семеныч, а именно по нему.
5 пунктов по каждой паре кажутся слишком слабым движняком, но это не так. Вот тут и работает статистика, которая говорит, что это уже весьма маловероятное групповое движение, гораздо менее вероятное, чем обычный флэт.
Это уже является частью конкретной торговой системы т.е. частное решение. И сигналы вообще говоря м.б. разными (или с разными порогами) по разным парам. Как и операции с этими сигналами. Конечно, самый просто вариант это их все сложить и при превышении суммы некоторого порога имеем новый макросигнал, хотя могут быть и другие варианты.
Да, самый простой, так предлагает Семеныч - и именно суммирование мне не нравится. Оно не имеет ясного статистического смысла. Точнее, термодинамического. И еще Семеныч гладит все машкой. Вот это мне совсем уже не нравится. Утюг, конечно, делает все гладким и красивым, но он же и уничтожает ценную информацию. Гораздо сложнее, но и плодотворнее найти некую инертную характеристику рынкета, не являющуюся утюгом.
Если со статистикой всё понятно, то с торговой логикой сложнее.
Безусловно. В торговой логике намного больше неприятных нюансов.
Что за процессы стоят за инерционностью или возвратностью индексов и соотвественно при каких условиях их стоит ожидать? Ведь наивно предполагать, что удастся создать идеально возвратный индекс, график которого будет представлять вечный флет в узком диапазоне, как и супер трендовый вариант. В конечном итоге, мультивалютная торговля сводится к построению новых синтетических инструментов, обладающими хорошими свойствами и применением к ним торговых систем.
Это уже нечто из другой оперы, как мне кажется. Я не строю синтетику. Супертрендовая синтетика - это мой другой тайный проект :) А на возвратную синтетику я уже забил: слишком толстые хвосты возвратов у нее выходят.
Мне пора спать, рано вставать. Буду думать дальше.
2 ULAD: T101, что ли?
2 ULAD: T101, что ли?
Нет.
Погуглив понял о чем речь.
Сама идея назрела год назад. Понравилась. Развиваю.
Прочитав твой пост, грешным делом подумал, что ты украл мои идеи. (Улыбаюсь)
Интересная хреновина получилась (снизу график евробакса за тот же промежутог что и графики выше) но еще сырая - докавыряю покажу
эх ещебы на тиках проверить. ну да ладно попробую так сначала на минутках
Объемы=штука абстрактная. Жалко, но их не разделишь по направлениям сделок.
А может и можно как нибудь?