Скачать MetaTrader 5

трейдинг, как арифметика сигналов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пиши статьи с помощью нашего редактора. Это удобно!
Avals
3183
Avals 2011.10.07 17:41 

Пятница, можно что-нибудь обсудить:)

По сути трейдинг есть обработка множества сигналов. И у каждого должна быть как торговая логика, так и статистическое подтверждение.
Логику и арифметику этих сигналов хотелось бы обсудить.
Начну с того, что технический анализ работает с прайс экшен сигналами, в отличии например от фундаменталистов, которые обрабатывают в фундаментальные))) сигналы.
Вот некоторые предпосылки для дальнейших рассуждений:
1. Каждый сигнал имеет определенный потенциал, который для трейдера выражается в отношении доход/риск.
2. Потенциал сигнала со временем неизбежно снижается.
3. Сигналы можно и нужно складывать/вычитать в общем имеется элементарная арифметика которая повсеместо используется трейдерами.
Самый первый по возникновению это сигнал на вход. Это наиболее сильный с т.з. потенциала сигнал. Учитывая п.1, бывает оправдано использование принудительного закрытия через определенное время. Сигнал "издох")))
Далее, во время удержания позиции трейдер как минимум обрабатывает сигнал на выход. Каждый вариант выхода есть самостоятельный сигнал со своим потенциалом, либо сигнал исчерпания потенциала предыдущего.
К примеру тейк-профит. Это элементарный сигнал-прайс экшен, что цена достигла определенного уровня. Но по сути этот сигнал может означать 2 вещи:
а) потенциал сигнала на вход исчерпан. Типа +1-->+1
б) появился противоположный сигнал, который нейтрализует сигнал на вход (или предыдущий сигнал). Или +1-1=0
Логика торговая у них различна и вычислять эти уровни стоит по разному. И тут нужно учитывать, что потенциал первоначального сигнала уже снизился т.к. прошло время.
Но вариант б) есть частный случай, когда потенциал сигналов идентичен. В случае если противоположный сигнал имеет меньший потенциал, то это вариант частичного закрытия позиции. Или +1-0.5=0.5 Аналогично вариант а) может привести к частичному закрытию позы - типа сигнал на половиду издох))
Есть конечно, вариант что противоположный сигнал имеет потенциал больший настолько, что имеет смысл переворот. Типа +1-2=-1
Если нет прайс экшена, который логично реализует варианты а) и/или б) то и не нужен тейк-профит. Ведь прайс экшен его слишком примитивен чтобы описать множество сигналов.
Со стоп-лоссом несколько сложнее. Потому что он нужен по любому. И к пунктам а) и б) добавляется вариант аварийного выхода в случае временной потери управления счётом или весьма редких "сюрпризов" т.к. это единственный вариант безусловного выхода поддерживаемый всеми брокерами.
А в остальных случаях это сигнал и варианты а) и б) д.б. логически оправданы и статистически проверены.
Но стоп-лосс и тейк-профит это самые простые прайс экшены. Другие так же есть реализация либо а) либо б)

Еще принципиальный момент арифметики сигналов это их независимость. Это касается обработки сигналов в одном направлении.
Если по ходу удержания позиции возник сигнал в этом же направлении то для увеличения позиции (доливки) необходимо чтобы:
i) этот сигнал имел потенциал больший чем предыдущий. При этом сигналы зависимые (например один и тот же прайс экшен но с разным потенциалом). Типа +1--->+1+2=+2
ii) этот сигнал был независим с предыдущим - другой прайс-экшен и сигналы усиливают друг друга. Типа +1+1=+2
По стуи ii) это объединение двух систем в одну т.к. сигналы разные и имеют разную торговую логику.
Более интересен вариант i). Это только частный случай когда повторный сигнал имеет потенциал больший чем предыдущий. Часто мы вообще не можем их сравнить и считаем равнопотенциальными и тогда +1--->+1+1=+1
Но при этом, сигналом на вход уже является повторный сигнал со всеми вытекающими, а именно:
1. Сигнал только начал жить, а значит и время отсчета его жизни обнуляется. "освежили сигнал"
2. уровни или прайс экшены на выход типа а) и б) уже связаны с новым сигналом, а не предыдущим
Пункт 2 в простейшем варианте есть логическая основа для таких технических приёмов как трейлинг-стоп, выход в безубыток, трейлинг-профит и т.д. Точка отсчета по времени и цене является новый сигнал.

Для чего это вообще всё нужно?
-не пытаться впихнуть в свою систему не впихуемое)))
-каждый сигнал д.б. оправдан с т.з. рыночной логики и в конечном итоге вся система должна складываться в общее логическое описание - почему зарабатывает и на чём.
-некоторые синалы могут быть проверены статистически отдельно
-передерживать позицию не стоит. Первоначальный сигнал всегда теряет потенциал со временем.
-прежде чем усложнять/улучшать систему, надо проверить работоспособность основы.

Avals
3183
Avals 2011.10.07 17:42  
Ещё интересное следствие из этих размышлений - любые правила сопровождения позиции есть обработка сигналов поступающих во время удержания позиции и на них действует вся арифметика с сигналами. Т.е. если вышли по какому то правилу, или изменили первоначальный стоп или тейк-профит - это м.б. обосновано только при наличии отдельного сигнала, обладающего своим потенциалом и т.д. Это полезное свойство особенно для систем, где один сигнал обладает слишком малым потенциалом и издержки на торговлю делают его малоэффективным или даже нулевым по профитности. Обработка же множества таких слабых сигналов в отдом трейде позволяет объединить их потенциалы, а издержки остаются само-собой одного трейда.
P.S. Само-собой, такие слабые сигналы д.б. лостаточно частыми чтобы возникать по ходу удержания одной позы. Один из примеров - системы где эффективен трейлинг-стоп или трейлинг профит. Каждый раз в момент переноса тейка или стопа отрабатывается новый мини сигнал
Владимир
1167
Владимир 2011.10.07 19:05  

Avals:

Пятница, можно что-нибудь обсудить:)


Самый первый по возникновению это сигнал на вход. Это наиболее сильный с т.з. потенциала сигнал.

сам как дурак трезвый сижу.

приоритетный сигнал на вход, кстати, можно выявлять среди прочих равных сигналов, через ММ. у меня часто, сигнал- лидер, среди равных, определяется именно ММ ТС.

Avals
3183
Avals 2011.10.07 19:07  
sever31:

сам как дурак трезвый сижу.

:)

sever31:

приоритетный сигнал на вход, кстати, можно выявлять среди равных сигналов, через ММ. у меня часто, сигнал- лидер, среди равных, определяется именно ММ.


а по какому принципу ММ его выбирает из остальных?

Владимир
1167
Владимир 2011.10.07 19:15  
Avals:

а по какому принципу ММ его выбирает из остальных?

вот пример:

сигналы на вход пропускаются, в том числе, через ММ. в итоге получаем наиболее перспективные "зоны" сигналов на вход. в ячейках этих "зон" циферки, которые помогают определится с лучшим из лучших.

Avals
3183
Avals 2011.10.07 19:17  
sever31:

вот пример:

сигналы на вход пропускаются, в том числе через ММ. в итоге получаем наиболее перспективные "зоны" сигналов на вход. в ячейках этих "зон" циферки, которые помогают определится с лучшим из лучших.



ну если коротко, то выбирается лучший сигнал с т.з. доход/риск?
Владимир
1167
Владимир 2011.10.07 19:21  
Avals:


ну если коротко, то выбирается лучший сигнал с т.з. доход/риск?
только риск, до расчета дохода пока не дотумкал
Avals
3183
Avals 2011.10.07 19:22  
sever31:
только риск


но если только риск, то минимальным риском будет вообще не входить в рынок :)
Владимир
1167
Владимир 2011.10.07 19:27  
Avals:


но если только риск, то минимальным риском будет вообще не входить в рынок
ну почему же... если правильно вошел и рассчитал риск, то остается ждать прибыль или выходить по б/у. а правильно рассчитанный лот и оптимальный уровень входа, позволяют говорить о малой вероятности достижения СЛ.
Avals
3183
Avals 2011.10.07 19:31  
sever31:
ну почему же... если правильно вошел и рассчитал риск, то остается ждать прибыль или выходить по б/у. а правильно рассчитанный лот и оптимальный уровень входа, позволяют говорить о малой вероятности достижения СЛ.


если 2 сигнала имеют одинаковый риск (по вашим оценкам), но возможный профит разный, вы ведь выберете тот у которого больше профит?
Владимир
1167
Владимир 2011.10.07 19:41  
Avals:


если 2 сигнала имеют одинаковый риск (по вашим оценкам), но возможный профит разный, вы ведь выберете тот у которого больше профит?

профит вообще не считаю, цель- не потерять, остальное приятные хлопоты... главное войти, если вошел то профит более вероятен чем СЛ.

ситуация, когда 2 сигнала имеют одинаковый потенциал редки. исходя из той таблицы можно определить по цифрам привилегированный сигнал даже невооруженным взглядом.

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий