Скачать MetaTrader 5

Можно ли доверять - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Роман
7939
Роман  
ivandurak:

Господа не сочтите за баян, но мне кажется эта тема будет подниматься пока существует базар .

...

Еще раз если можно в цифрах .

1. Период баров 4 часа . За какой период необходимо оптимизировать ну там пол год,год, месяц .

2. Какой минимальный период форвард теста должен быть, чтобы поиметь прибыль ( а не наоборот ) и базар не успел поменять свои характеристики .

3. Каков критерий, что все халява плз кончилась, и либо опять конструировать велосипед, либо переоптимизация .

Имхо информация не сильно секретная по причине отсутствия строгих правил, но так эмпирические правила из опыта .


См. инфу по всем ссылкам моего (четвертого) поста этой ветки.

1. По фигу на период - главное соблюсти репрезентативность выборки - т.е. количество сделок от 200-300...

2. От 15 до 20(25)% периода оптимизации // Р. Пардо

3. Критерий один - окончание периода форварда... т.е. исход 25 (это максимум) % периода оптимизации. Т.е. оптимизировали (допустим) Вы свою ТС на Н4 с 2006 по янв. 2010 года (за пять лет) - нашли лучший вариант параметров - с ним торгуете на реале в течение 2011г - максимум. Далее опять оптимизируете и заряжаете на реал - с новыми вх параметрами. Это для ПОСТОЯННОГО нахождения на гребне волны профита...:-)))

Если уж ТС на "прошлых" вх параметрах, продолжает показывать положительную динамику, то торгуете и по ней значительно снизив риски и объемы... Все imho.

Alexey
1365
Alexey  
Vinin:

Алексей уже такие критерии предлагал. Видимо все еще в поиске. На самом деле одного критерия мало. Нужно несколько. Вот как из нескольких критериев составить функцию для выбора оптимального варианта - это сложнее

Доброго дня Виктор .

Пусть имеем несколько критериев оценивающих ТС, эти критерии расчитываются на участке пост опитимизации, оптимизации,форвард . Если какой то из критериев нашей ТС на последних N сделках на 10% хуже чем этот же критерий расчитанный см выше, то ТС снимается с торгов или переоптимизируется .

насчет поиска вы правы, бздивости больше чем жадности .

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff  
ivandurak: насчет поиска вы правы, бздивости больше чем жадности .
И это правильно. Жадность губит, а бздивость сохраняет.
Виктор
Модератор
6559
Виктор  
granit77:
Пользуюсь своей, достаточно примитивной методикой оптимизации. Все советники работают постоянным лотом по открытию бара...
Подвернулся рабочий пример. Подробной цифири не привожу, поскольку сам советник мало интересен.
Депозит 5000, оптимизация март-июнь 2011 постоянным лотом 0,1.
Оптимизированный участок. Прогон держит максимально лот 1,7

Прогон по всей доступной истории (январь 2010 - август 2011). Прогон держит максимально 0,6 лота.

Выводы:
- максимальный лот 1,7 на оптимизированном участке неплохой результат, результат отобран для дальнейшей проверки
- максимальный лот 0,6 на всей истории, весьма средний результат
- результат все же отобран для дальнейшего анализа, поскольку в 2011 году есть устойчивая положительная тенденция
- целью доработок выбрано улучшение участка январь-март 2010 года с наибольшими просадками

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий